PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALSCX с ALGRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ALSCX с ALGRX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

ALSCX (Alger Small Cap Growth Fund) and ALGRX (Alger Focus Equity Fund) are both mutual funds - ALSCX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Alger, while ALGRX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Alger. Over the past 10 years, ALSCX returned 11.19%/yr vs 21.99%/yr for ALGRX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. ALSCX charges 1.96%/yr vs 0.89%/yr for ALGRX.

Доходность

Сравнение доходности ALSCX и ALGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger Small Cap Growth Fund (ALSCX) и Alger Focus Equity Fund (ALGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ALSCX показывает доходность 16.05%, что значительно выше, чем у ALGRX с доходностью 13.17%. За последние 10 лет акции ALSCX уступали акциям ALGRX по среднегодовой доходности: 11.19% против 21.99% соответственно.

ALSCX

1 день
-2.11%
1 месяц
8.35%
С начала года
16.05%
6 месяцев
12.50%
1 год
31.45%
3 года*
14.41%
5 лет*
-2.43%
10 лет*
11.19%

ALGRX

1 день
-2.31%
1 месяц
0.80%
С начала года
13.17%
6 месяцев
10.75%
1 год
39.29%
3 года*
39.15%
5 лет*
18.57%
10 лет*
21.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ALSCX и ALGRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ALSCX
Alger Small Cap Growth Fund		16.05%7.80%9.47%16.25%-37.61%-3.35%63.82%28.12%1.20%25.24%
ALGRX
Alger Focus Equity Fund		13.17%39.68%51.77%44.20%-35.94%20.06%45.82%33.93%1.39%28.68%

Correlation

The correlation between ALSCX and ALGRX is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 1996 г.

0.85

The correlation between ALSCX and ALGRX shifts across timeframes, from 0.71 (3 years) to 0.85 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alger Small Cap Growth Fund

Alger Focus Equity Fund

Часто сравнивают с ALSCX:
ALSCX с SPYALSCX с ACAZXALSCX с CTSIXALSCX с CMCIXALSCX с ALBAXALSCX с ALVOXALSCX с ACAAX
Часто сравнивают с ALGRX:
ALGRX с ALAFXALGRX с ACAZXALGRX с GQRIXALGRX с SPYALGRX с ^GSPCALGRX с FTQGXALGRX с QQQ

Доходность на риск

ALSCX vs. ALGRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALSCX
Ранг доходности на риск ALSCX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALSCX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALSCX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALSCX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALSCX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALSCX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
ALGRX
Ранг доходности на риск ALGRX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALGRX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALGRX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALGRX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALGRX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALGRX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALSCX c ALGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Small Cap Growth Fund (ALSCX) и Alger Focus Equity Fund (ALGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ALSCXALGRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.37
1.84

-0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.94
2.43

-0.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.31

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.79

2.41

-0.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.07

8.01

-1.94

ALSCX vs. ALGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALSCX на текущий момент составляет 1.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ALGRX равному 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALSCX и ALGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ALSCX и ALGRX

Максимальная просадка ALSCX за все время составила -76.39%, что больше максимальной просадки ALGRX в -62.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALSCX и ALGRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ALSCXALGRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.39%

-62.64%

-13.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.23%

-17.55%

-1.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.29%

-26.96%

-7.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.13%

-43.57%

-6.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.16%

-43.57%

-9.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.35%

-4.25%

-14.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.25%

-18.78%

-16.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.66%

5.27%

+0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности ALSCX и ALGRX

Alger Small Cap Growth Fund (ALSCX) и Alger Focus Equity Fund (ALGRX) имеют волатильность 9.41% и 9.43% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ALSCXALGRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.41%

9.43%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.26%

17.67%

+2.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.10%

22.95%

+2.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.17%

26.44%

+1.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.81%

24.10%

+1.71%

Сравнение комиссий ALSCX и ALGRX

ALSCX берет комиссию в 1.96%, что несколько больше комиссии ALGRX в 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALSCX и ALGRX

ALSCX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ALGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.92%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
ALGRX
Alger Focus Equity Fund		6.92%7.84%0.00%0.10%0.06%13.98%6.25%2.08%5.38%
ALSCX
Alger Small Cap Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%15.11%0.67%8.26%17.08%

Часто задаваемые вопросы

ALSCX and ALGRX have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ALGRX has higher volatility (9.43%) compared to ALSCX (9.41%). In terms of maximum drawdown, ALSCX dropped -76.39% vs ALGRX's -62.64%.

ALGRX currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ALSCX и ALGRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор