PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALVIX с TWCUX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ALVIX с TWCUX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Investments Focused Large Cap Value Fund (ALVIX) и American Century Ultra Fund (TWCUX).

ALVIX управляется American Century. Фонд был запущен 30 июл. 1999 г.. TWCUX управляется American Century. Фонд был запущен 2 нояб. 1981 г..

Доходность

Сравнение доходности ALVIX и TWCUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Investments Focused Large Cap Value Fund (ALVIX) и American Century Ultra Fund (TWCUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ALVIX и TWCUX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ALVIX
American Century Investments Focused Large Cap Value Fund		1.50%16.29%11.01%6.07%1.82%18.18%2.53%27.62%-7.41%11.13%
TWCUX
American Century Ultra Fund		-8.79%12.66%29.54%43.36%-32.38%23.47%49.79%34.60%0.70%31.65%

Доходность по периодам

С начала года, ALVIX показывает доходность 1.50%, что значительно выше, чем у TWCUX с доходностью -8.79%. За последние 10 лет акции ALVIX уступали акциям TWCUX по среднегодовой доходности: 9.95% против 16.15% соответственно.

ALVIX

1 день
1.25%
1 месяц
-6.02%
С начала года
1.50%
6 месяцев
4.84%
1 год
12.65%
3 года*
11.61%
5 лет*
9.18%
10 лет*
9.95%

TWCUX

1 день
3.99%
1 месяц
-5.42%
С начала года
-8.79%
6 месяцев
-7.90%
1 год
14.91%
3 года*
17.99%
5 лет*
9.40%
10 лет*
16.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Investments Focused Large Cap Value Fund

American Century Ultra Fund

Часто сравнивают с ALVIX:
ALVIX с VOOALVIX с VTVALVIX с VFIAXALVIX с SCHGALVIX с vtsaxALVIX с OANMXALVIX с VTSAX
Часто сравнивают с TWCUX:
TWCUX с VOOTWCUX с TWCIXTWCUX с VTITWCUX с FDGRXTWCUX с VTTWCUX с PLFMXTWCUX с VTSAX

Сравнение комиссий ALVIX и TWCUX

ALVIX берет комиссию в 0.83%, что меньше комиссии TWCUX в 0.93%.

TWCUX
American Century Ultra Fund
ALVIX
American Century Investments Focused Large Cap Value Fund

Доходность на риск

ALVIX vs. TWCUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALVIX
Ранг доходности на риск ALVIX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALVIX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALVIX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALVIX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALVIX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALVIX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
TWCUX
Ранг доходности на риск TWCUX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWCUX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWCUX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWCUX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWCUX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWCUX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALVIX c TWCUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Investments Focused Large Cap Value Fund (ALVIX) и American Century Ultra Fund (TWCUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ALVIXTWCUXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

0.68

+0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.24

1.15

+0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.16

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.20

1.01

+0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.61

3.53

+1.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ALVIX vs. TWCUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALVIX на текущий момент составляет 0.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TWCUX равному 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALVIX и TWCUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ALVIXTWCUXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

0.68

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.42

+0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.74

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.51

-0.12

Корреляция

Корреляция между ALVIX и TWCUX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALVIX и TWCUX

Дивидендная доходность ALVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.21%, что меньше доходности TWCUX в 12.69%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALVIX
American Century Investments Focused Large Cap Value Fund		12.21%12.61%9.67%3.63%12.50%20.50%2.19%2.45%7.25%5.49%1.79%1.33%
TWCUX
American Century Ultra Fund		12.69%11.57%3.58%6.09%7.42%6.78%2.80%4.27%8.24%5.85%4.58%5.21%

Просадки

Сравнение просадок ALVIX и TWCUX

Максимальная просадка ALVIX за все время составила -59.66%, примерно равная максимальной просадке TWCUX в -62.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALVIX и TWCUX.

Загрузка...

Показатели просадок

ALVIXTWCUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.66%

-62.11%

+2.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.44%

-15.72%

+5.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.08%

-35.23%

+21.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.52%

-35.23%

-0.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.44%

-12.36%

+5.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.42%

-16.86%

+8.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.77%

4.49%

-1.72%

Волатильность

Сравнение волатильности ALVIX и TWCUX

Текущая волатильность для American Century Investments Focused Large Cap Value Fund (ALVIX) составляет 3.72%, в то время как у American Century Ultra Fund (TWCUX) волатильность равна 7.21%. Это указывает на то, что ALVIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TWCUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ALVIXTWCUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.72%

7.21%

-3.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.50%

13.26%

-5.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.12%

23.37%

-9.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.61%

22.59%

-9.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.78%

22.03%

-6.25%