PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ALVIX с SCHG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


ALVIXSCHG
Дох-ть с нач. г.4.61%21.40%
Дох-ть за 1 год8.92%36.51%
Дох-ть за 3 года6.17%12.34%
Дох-ть за 5 лет8.43%19.90%
Дох-ть за 10 лет7.69%16.42%
Коэф-т Шарпа0.942.47
Дневная вол-ть9.10%15.39%
Макс. просадка-59.66%-34.59%
Текущая просадка-3.24%-0.88%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между ALVIX и SCHG составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности ALVIX и SCHG

С начала года, ALVIX показывает доходность 4.61%, что значительно ниже, чем у SCHG с доходностью 21.40%. За последние 10 лет акции ALVIX уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: 7.69% против 16.42% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
287.65%
809.27%
ALVIX
SCHG

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


American Century Investments Focused Large Cap Value Fund

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Сравнение комиссий ALVIX и SCHG

ALVIX берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.


ALVIX
American Century Investments Focused Large Cap Value Fund
График комиссии ALVIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.83%
График комиссии SCHG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ALVIX c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Investments Focused Large Cap Value Fund (ALVIX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ALVIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ALVIX, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.94
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ALVIX, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.36
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ALVIX, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.17
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ALVIX, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.90
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ALVIX, с текущим значением в 2.59, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.002.59
SCHG
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SCHG, с текущим значением в 2.46, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.47
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SCHG, с текущим значением в 3.34, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.34
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SCHG, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.43
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SCHG, с текущим значением в 2.51, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.51
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SCHG, с текущим значением в 12.64, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.0012.64

Сравнение коэффициента Шарпа ALVIX и SCHG

Показатель коэффициента Шарпа ALVIX на текущий момент составляет 0.94, что ниже коэффициента Шарпа SCHG равного 2.47. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа ALVIX и SCHG.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.002024FebruaryMarchAprilMayJune
0.94
2.47
ALVIX
SCHG

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALVIX и SCHG

Дивидендная доходность ALVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.67%, что больше доходности SCHG в 0.31%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ALVIX
American Century Investments Focused Large Cap Value Fund
3.67%3.63%12.50%20.50%2.19%2.45%7.25%5.49%1.79%1.33%1.33%1.51%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
0.31%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.27%1.22%1.09%1.07%

Просадки

Сравнение просадок ALVIX и SCHG

Максимальная просадка ALVIX за все время составила -59.66%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALVIX и SCHG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-7.00%-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
-3.24%
-0.88%
ALVIX
SCHG

Волатильность

Сравнение волатильности ALVIX и SCHG

Текущая волатильность для American Century Investments Focused Large Cap Value Fund (ALVIX) составляет 2.91%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) волатильность равна 3.55%. Это указывает на то, что ALVIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
2.91%
3.55%
ALVIX
SCHG