PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALVIX с SCHG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ALVIX с SCHG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Investments Focused Large Cap Value Fund (ALVIX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).

ALVIX управляется American Century. Фонд был запущен 30 июл. 1999 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности ALVIX и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Investments Focused Large Cap Value Fund (ALVIX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ALVIX и SCHG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ALVIX
American Century Investments Focused Large Cap Value Fund		1.50%16.29%11.01%6.07%1.82%18.18%2.53%27.62%-7.41%11.13%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		-9.73%17.50%34.95%50.10%-31.80%28.11%39.14%36.02%-1.36%28.05%

Доходность по периодам

С начала года, ALVIX показывает доходность 1.50%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью -9.73%. За последние 10 лет акции ALVIX уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: 9.95% против 16.95% соответственно.

ALVIX

1 день
1.25%
1 месяц
-6.02%
С начала года
1.50%
6 месяцев
4.84%
1 год
12.65%
3 года*
11.61%
5 лет*
9.18%
10 лет*
9.95%

SCHG

1 день
0.96%
1 месяц
-4.46%
С начала года
-9.73%
6 месяцев
-8.15%
1 год
17.00%
3 года*
22.30%
5 лет*
12.76%
10 лет*
16.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Investments Focused Large Cap Value Fund

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с ALVIX:
ALVIX с VOOALVIX с VTVALVIX с VFIAXALVIX с vtsaxALVIX с OANMXALVIX с VTSAXALVIX с ACFOX
Часто сравнивают с SCHG:
SCHG с SCHDSCHG с QQQMSCHG с VUGSCHG с VOOSCHG с QQQSCHG с SPMOSCHG с SPYG

Сравнение комиссий ALVIX и SCHG

ALVIX берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.

ALVIX
American Century Investments Focused Large Cap Value Fund
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Доходность на риск

ALVIX vs. SCHG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALVIX
Ранг доходности на риск ALVIX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALVIX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALVIX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALVIX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALVIX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALVIX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
SCHG
Ранг доходности на риск SCHG: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHG: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALVIX c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Investments Focused Large Cap Value Fund (ALVIX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ALVIXSCHGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

0.76

+0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.24

1.24

0.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.17

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.20

1.09

+0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.61

3.71

+0.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ALVIX vs. SCHG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALVIX на текущий момент составляет 0.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHG равному 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALVIX и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ALVIXSCHGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

0.76

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.57

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.79

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.79

-0.40

Корреляция

Корреляция между ALVIX и SCHG составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALVIX и SCHG

Дивидендная доходность ALVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.21%, что больше доходности SCHG в 0.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALVIX
American Century Investments Focused Large Cap Value Fund		12.21%12.61%9.67%3.63%12.50%20.50%2.19%2.45%7.25%5.49%1.79%1.33%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		0.43%0.36%0.39%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%

Просадки

Сравнение просадок ALVIX и SCHG

Максимальная просадка ALVIX за все время составила -59.66%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALVIX и SCHG.

Загрузка...

Показатели просадок

ALVIXSCHGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.66%

-34.59%

-25.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.44%

-16.41%

+5.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.08%

-34.59%

+20.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.52%

-34.59%

-0.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.44%

-12.51%

+6.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.42%

-5.22%

-3.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.77%

4.84%

-2.07%

Волатильность

Сравнение волатильности ALVIX и SCHG

Текущая волатильность для American Century Investments Focused Large Cap Value Fund (ALVIX) составляет 3.72%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) волатильность равна 6.77%. Это указывает на то, что ALVIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ALVIXSCHGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.72%

6.77%

-3.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.50%

12.54%

-5.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.12%

22.45%

-8.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.61%

22.31%

-9.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.78%

21.51%

-5.73%