PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ALVIX с VTV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


ALVIXVTV
Дох-ть с нач. г.4.61%9.00%
Дох-ть за 1 год8.92%18.17%
Дох-ть за 3 года6.17%8.41%
Дох-ть за 5 лет8.43%10.61%
Дох-ть за 10 лет7.69%9.95%
Коэф-т Шарпа0.941.81
Дневная вол-ть9.10%9.82%
Макс. просадка-59.66%-59.27%
Текущая просадка-3.24%-1.04%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между ALVIX и VTV составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности ALVIX и VTV

С начала года, ALVIX показывает доходность 4.61%, что значительно ниже, чем у VTV с доходностью 9.00%. За последние 10 лет акции ALVIX уступали акциям VTV по среднегодовой доходности: 7.69% против 9.95% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


300.00%350.00%400.00%450.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
307.14%
461.55%
ALVIX
VTV

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


American Century Investments Focused Large Cap Value Fund

Vanguard Value ETF

Сравнение комиссий ALVIX и VTV

ALVIX берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии VTV в 0.04%.


ALVIX
American Century Investments Focused Large Cap Value Fund
График комиссии ALVIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.83%
График комиссии VTV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ALVIX c VTV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Investments Focused Large Cap Value Fund (ALVIX) и Vanguard Value ETF (VTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ALVIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ALVIX, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.94
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ALVIX, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.36
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ALVIX, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.17
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ALVIX, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.90
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ALVIX, с текущим значением в 2.59, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.002.59
VTV
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VTV, с текущим значением в 1.81, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.81
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VTV, с текущим значением в 2.58, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.58
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VTV, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.31
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VTV, с текущим значением в 1.80, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.80
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VTV, с текущим значением в 5.68, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.005.68

Сравнение коэффициента Шарпа ALVIX и VTV

Показатель коэффициента Шарпа ALVIX на текущий момент составляет 0.94, что ниже коэффициента Шарпа VTV равного 1.81. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа ALVIX и VTV.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002024FebruaryMarchAprilMayJune
0.94
1.81
ALVIX
VTV

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALVIX и VTV

Дивидендная доходность ALVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.67%, что больше доходности VTV в 2.38%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ALVIX
American Century Investments Focused Large Cap Value Fund
3.67%3.63%12.50%20.50%2.19%2.45%7.25%5.49%1.79%1.33%1.33%1.51%
VTV
Vanguard Value ETF
1.81%2.46%2.52%2.15%2.56%2.50%2.73%2.29%2.44%2.60%2.22%2.21%

Просадки

Сравнение просадок ALVIX и VTV

Максимальная просадка ALVIX за все время составила -59.66%, примерно равная максимальной просадке VTV в -59.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALVIX и VTV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
-3.24%
-1.04%
ALVIX
VTV

Волатильность

Сравнение волатильности ALVIX и VTV

American Century Investments Focused Large Cap Value Fund (ALVIX) и Vanguard Value ETF (VTV) имеют волатильность 2.91% и 2.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%2.50%3.00%3.50%2024FebruaryMarchAprilMayJune
2.91%
2.91%
ALVIX
VTV