Сравнение ALV.DE с VRTX
ALV.DE (Allianz SE) and VRTX (Vertex Pharmaceuticals Incorporated) are both stocks. ALV.DE operates in Insurance - Diversified (Financial Services), while VRTX operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 10 years, ALV.DE returned 17.11%/yr vs 16.78%/yr for VRTX. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ALV.DE и VRTX
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ALV.DE торгуется в EUR, в то время как VRTX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VRTX были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ALV.DE показывает доходность 3.50%, что значительно выше, чем у VRTX с доходностью -0.35%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ALV.DE имеют среднегодовую доходность 17.11%, а акции VRTX немного отстают с 16.78%.
ALV.DE
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- 1.60%
- С начала года
- 3.50%
- 6 месяцев
- 5.83%
- 1 год
- 18.32%
- 3 года*
- 28.56%
- 5 лет*
- 17.80%
- 10 лет*
- 17.11%
VRTX
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -0.34%
- С начала года
- -0.35%
- 6 месяцев
- -0.12%
- 1 год
- -2.46%
- 3 года*
- 6.65%
- 5 лет*
- 19.26%
- 10 лет*
- 16.78%
Сравнение доходности по годам ALV.DE и VRTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALV.DE Allianz SE | 3.50% | 37.66% | 28.79% | 26.98% | 1.90% | 8.15% | -2.29% | 30.31% | -4.70% | 27.47% |
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated | -0.35% | -0.78% | 5.50% | 36.68% | 39.65% | -0.13% | -0.95% | 35.11% | 15.77% | 78.42% |
Correlation
The correlation between ALV.DE and VRTX is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2007 г. | 0.15 |
The correlation between ALV.DE and VRTX shifts across timeframes, from 0.07 (5 years) to 0.19 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALV.DE vs. VRTX — Ранг доходности на риск
ALV.DE
VRTX
Сравнение ALV.DE c VRTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allianz SE (ALV.DE) и Vertex Pharmaceuticals Incorporated (VRTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ALV.DE | VRTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.02 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | -0.13 | +1.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.71 | -0.27 | +3.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ALV.DE и VRTX
Максимальная просадка ALV.DE за все время составила -72.68%, что больше максимальной просадки VRTX в -67.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALV.DE и VRTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALV.DE | VRTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.68% | -67.85% | -4.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.35% | -23.47% | +11.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.35% | -34.68% | +22.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.52% | -34.68% | +7.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.71% | -42.79% | -5.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.18% | -20.23% | +19.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.77% | -17.33% | +0.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.79% | 11.43% | -6.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALV.DE и VRTX
Текущая волатильность для Allianz SE (ALV.DE) составляет 5.14%, в то время как у Vertex Pharmaceuticals Incorporated (VRTX) волатильность равна 7.26%. Это указывает на то, что ALV.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VRTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALV.DE | VRTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.14% | 7.26% | -2.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.97% | 20.36% | -6.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.08% | 33.68% | -14.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.64% | 28.80% | -9.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.44% | 33.28% | -10.84% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALV.DE и VRTX
Дивидендная доходность ALV.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, тогда как VRTX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALV.DE Allianz SE | 4.43% | 3.94% | 4.66% | 4.71% | 5.38% | 4.62% | 4.78% | 4.12% | 4.57% | 3.97% | 4.65% | 4.19% |
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ALV.DE и VRTX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Allianz SE и Vertex Pharmaceuticals Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ALV.DE and VRTX have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ALV.DE и VRTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор