Сравнение ALV.DE с V
ALV.DE (Allianz SE) and V (Visa Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — ALV.DE in Insurance - Diversified, V in Credit Services. Over the past 10 years, ALV.DE returned 17.11%/yr vs 15.61%/yr for V. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ALV.DE и V
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ALV.DE торгуется в EUR, в то время как V торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения V были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ALV.DE показывает доходность 3.50%, что значительно выше, чем у V с доходностью -6.27%. За последние 10 лет акции ALV.DE превзошли акции V по среднегодовой доходности: 17.11% против 15.61% соответственно.
ALV.DE
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- 1.60%
- С начала года
- 3.50%
- 6 месяцев
- 5.83%
- 1 год
- 18.32%
- 3 года*
- 28.56%
- 5 лет*
- 17.80%
- 10 лет*
- 17.11%
V
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- 0.85%
- С начала года
- -6.27%
- 6 месяцев
- -5.55%
- 1 год
- -8.05%
- 3 года*
- 11.25%
- 5 лет*
- 8.31%
- 10 лет*
- 15.61%
Сравнение доходности по годам ALV.DE и V
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALV.DE Allianz SE | 3.50% | 37.66% | 28.79% | 26.98% | 1.90% | 8.15% | -2.29% | 30.31% | -4.70% | 27.47% |
V Visa Inc. | -6.27% | -1.50% | 30.39% | 22.52% | 2.58% | 7.14% | 7.47% | 46.57% | 21.96% | 29.09% |
Correlation
The correlation between ALV.DE and V is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2008 г. | 0.25 |
The correlation between ALV.DE and V shifts across timeframes, from 0.11 (3 years) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALV.DE vs. V — Ранг доходности на риск
ALV.DE
V
Сравнение ALV.DE c V - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allianz SE (ALV.DE) и Visa Inc. (V). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ALV.DE | V | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 0.92 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | -0.72 | +2.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.71 | -1.37 | +5.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ALV.DE и V
Максимальная просадка ALV.DE за все время составила -72.68%, что больше максимальной просадки V в -43.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALV.DE и V.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALV.DE | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.68% | -43.60% | -29.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.35% | -17.13% | +4.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.35% | -26.00% | +13.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.52% | -26.00% | -1.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.71% | -35.88% | -12.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.18% | -19.52% | +18.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.77% | -8.02% | -8.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.79% | 11.31% | -6.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALV.DE и V
Текущая волатильность для Allianz SE (ALV.DE) составляет 5.14%, в то время как у Visa Inc. (V) волатильность равна 5.77%. Это указывает на то, что ALV.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с V. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALV.DE | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.14% | 5.77% | -0.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.97% | 18.02% | -4.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.08% | 22.96% | -3.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.64% | 23.04% | -3.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.44% | 24.94% | -2.50% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALV.DE и V
Дивидендная доходность ALV.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, что больше доходности V в 0.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALV.DE Allianz SE | 4.43% | 3.94% | 4.66% | 4.71% | 5.38% | 4.62% | 4.78% | 4.12% | 4.57% | 3.97% | 4.65% | 4.19% |
V Visa Inc. | 0.81% | 0.70% | 0.68% | 0.72% | 0.76% | 0.62% | 0.56% | 0.56% | 0.67% | 0.61% | 0.75% | 0.64% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ALV.DE и V
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Allianz SE и Visa Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ALV.DE and V have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ALV.DE и V
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор