PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ALTL с SPYG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ALTL с SPYG

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF (ALTL) и SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG).

ALTL и SPYG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ALTL - это пассивный фонд от Pacer Advisors, который отслеживает доходность Lunt Capital US Large Cap Equity Rotation Index. Фонд был запущен 24 июн. 2020 г.. SPYG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Growth Index. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ALTL или SPYG.

Корреляция

Корреляция между ALTL и SPYG составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности ALTL и SPYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF (ALTL) и SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ALTL:

-0.08

SPYG:

0.62

Коэф-т Сортино

ALTL:

0.04

SPYG:

1.02

Коэф-т Омега

ALTL:

1.01

SPYG:

1.14

Коэф-т Кальмара

ALTL:

-0.03

SPYG:

0.70

Коэф-т Мартина

ALTL:

-0.11

SPYG:

2.37

Индекс Язвы

ALTL:

6.97%

SPYG:

6.58%

Дневная вол-ть

ALTL:

15.92%

SPYG:

24.74%

Макс. просадка

ALTL:

-31.91%

SPYG:

-67.79%

Текущая просадка

ALTL:

-24.48%

SPYG:

-8.90%

Доходность по периодам

С начала года, ALTL показывает доходность -8.97%, что значительно ниже, чем у SPYG с доходностью -4.24%.

ALTL

С начала года

-8.97%

1 месяц

3.10%

6 месяцев

-12.69%

1 год

-1.70%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SPYG

С начала года

-4.24%

1 месяц

9.33%

6 месяцев

-3.72%

1 год

15.24%

5 лет

16.05%

10 лет

14.32%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий ALTL и SPYG

ALTL берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SPYG в 0.04%.

ALTL
Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF
SPYG
SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ALTL и SPYG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ALTL
Ранг риск-скорректированной доходности ALTL, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ALTL, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALTL, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALTL, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALTL, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALTL, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
SPYG
Ранг риск-скорректированной доходности SPYG, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPYG, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYG, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYG, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYG, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYG, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ALTL c SPYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF (ALTL) и SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ALTL на текущий момент составляет -0.08, что ниже коэффициента Шарпа SPYG равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALTL и SPYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALTL и SPYG

Дивидендная доходность ALTL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что больше доходности SPYG в 0.64%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ALTL
Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF		1.52%1.56%1.28%1.23%1.06%0.75%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPYG
SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		0.64%0.60%1.15%1.03%0.62%0.90%1.36%1.51%1.41%1.55%1.57%1.37%

Просадки

Сравнение просадок ALTL и SPYG

Максимальная просадка ALTL за все время составила -31.91%, что меньше максимальной просадки SPYG в -67.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALTL и SPYG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ALTL и SPYG

Текущая волатильность для Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF (ALTL) составляет 4.10%, в то время как у SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) волатильность равна 8.16%. Это указывает на то, что ALTL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...