PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALTL с OUSA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ALTL с OUSA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ALTL (Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF) and OUSA (OShares U.S. Quality Dividend ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - ALTL tracks the Lunt Capital US Large Cap Equity Rotation Index while OUSA tracks the O'Shares US Quality Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ALTL returned 5.04%/yr vs 8.62%/yr for OUSA. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ALTL charges 0.60%/yr vs 0.48%/yr for OUSA.

Доходность

Сравнение доходности ALTL и OUSA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF (ALTL) и OShares U.S. Quality Dividend ETF (OUSA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ALTL показывает доходность 16.90%, что значительно выше, чем у OUSA с доходностью 1.05%.

ALTL

1 день
-0.66%
1 месяц
12.43%
С начала года
16.90%
6 месяцев
16.56%
1 год
44.84%
3 года*
13.86%
5 лет*
5.04%
10 лет*
—

OUSA

1 день
-0.75%
1 месяц
1.02%
С начала года
1.05%
6 месяцев
1.29%
1 год
9.81%
3 года*
12.63%
5 лет*
8.62%
10 лет*
10.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ALTL и OUSA

2026 (YTD)202520242023202220212020
ALTL
Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF		16.90%16.61%12.30%-15.85%-10.67%45.30%33.74%
OUSA
OShares U.S. Quality Dividend ETF		1.05%10.23%17.09%13.44%-9.33%23.75%17.34%

Correlation

The correlation between ALTL and OUSA is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2020 г.

0.68

The correlation between ALTL and OUSA shifts across timeframes, from 0.50 (1 year) to 0.71 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ALTL и OUSA

Секторы
ALTL
OUSA

Коммунальные услуги

26.8%

-

Финансовые услуги

16.6%
18.5%

Недвижимость

14.8%

-

Потребительский защитный сектор

10.8%
7.6%

Промышленность

10.2%
11.6%

Здравоохранение

6.8%
14.1%

Потребительский циклический сектор

5.7%
13.4%

Технологии

4.6%
23.4%

Сырьевые материалы

2.0%

-

Энергетика

0.9%

-

Коммуникационные услуги

0.8%
11.4%

Коммунальные услуги

ALTL
26.8%
OUSA

-

Финансовые услуги

ALTL
16.6%
OUSA
18.5%

Недвижимость

ALTL
14.8%
OUSA

-

Потребительский защитный сектор

ALTL
10.8%
OUSA
7.6%

Промышленность

ALTL
10.2%
OUSA
11.6%

Здравоохранение

ALTL
6.8%
OUSA
14.1%

Потребительский циклический сектор

ALTL
5.7%
OUSA
13.4%

Технологии

ALTL
4.6%
OUSA
23.4%

Сырьевые материалы

ALTL
2.0%
OUSA

-

Энергетика

ALTL
0.9%
OUSA

-

Коммуникационные услуги

ALTL
0.8%
OUSA
11.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF

OShares U.S. Quality Dividend ETF

Часто сравнивают с ALTL:
ALTL с QTJLALTL с MSFTALTL с SPGPALTL с SPYALTL с OMFLALTL с SGOVALTL с VOO
Часто сравнивают с OUSA:
OUSA с SCHDOUSA с SPYOUSA с VYMOUSA с JEPIOUSA с NOBLOUSA с VTIOUSA с COWZ

Доходность на риск

ALTL vs. OUSA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALTL
Ранг доходности на риск ALTL: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALTL: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALTL: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALTL: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALTL: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALTL: 8282
Ранг коэф-та Мартина
OUSA
Ранг доходности на риск OUSA: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OUSA: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OUSA: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OUSA: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OUSA: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OUSA: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALTL c OUSA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF (ALTL) и OShares U.S. Quality Dividend ETF (OUSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ALTLOUSADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.51
1.01

+1.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.29
1.53

+1.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.18

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.60

1.18

+3.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.35

4.19

+12.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ALTL vs. OUSA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALTL на текущий момент составляет 2.51, что выше коэффициента Шарпа OUSA равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALTL и OUSA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ALTLOUSAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.51

1.01

+1.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.65

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.68

+0.04

Просадки

Сравнение просадок ALTL и OUSA

Максимальная просадка ALTL за все время составила -31.91%, примерно равная максимальной просадке OUSA в -33.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALTL и OUSA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ALTLOUSAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.91%

-33.12%

+1.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.79%

-8.36%

-1.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.21%

-13.14%

-8.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.91%

-19.54%

-12.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.66%

-2.58%

+1.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.58%

-3.53%

-8.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.75%

2.35%

+0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности ALTL и OUSA

Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF (ALTL) имеет более высокую волатильность в 7.26% по сравнению с OShares U.S. Quality Dividend ETF (OUSA) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что ALTL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OUSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ALTLOUSAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.26%

2.25%

+5.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.97%

7.18%

+3.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.05%

9.75%

+8.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.38%

13.30%

+5.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.09%

15.16%

+4.93%

Сравнение комиссий ALTL и OUSA

ALTL берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии OUSA в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALTL и OUSA

Дивидендная доходность ALTL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что меньше доходности OUSA в 1.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALTL
Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF		0.94%0.95%1.56%1.28%1.23%1.06%0.75%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
OUSA
OShares U.S. Quality Dividend ETF		1.42%1.39%1.50%1.81%1.92%1.56%2.03%2.31%3.06%2.15%2.32%1.17%

Часто задаваемые вопросы

ALTL and OUSA have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ALTL has higher volatility (7.26%) compared to OUSA (2.25%). In terms of maximum drawdown, ALTL dropped -31.91% vs OUSA's -33.12%.

On 5-year performance, OUSA leads with 8.62% vs 5.04% for ALTL. On fees, OUSA is cheaper at 0.48% per year. On volatility, OUSA has been the lower-risk option at 2.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, OUSA has performed better with a 8.62% return vs 5.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

OUSA is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.60% for ALTL.

OUSA has the higher dividend yield at 1.42%, compared with 0.94% for ALTL.

ALTL tracks Lunt Capital US Large Cap Equity Rotation Index, while OUSA tracks O'Shares US Quality Dividend Index. They also come from different issuers: Pacer and O'Shares Investments. Their fees differ too: 0.60% for ALTL and 0.48% for OUSA.

ALTL currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs 1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ALTL и OUSA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор