Сравнение ALTL с GQQQ
ALTL (Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF) and GQQQ (Astoria US Quality Growth Kings ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past year, ALTL returned 44.84% vs 40.82% for GQQQ. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ALTL charges 0.60%/yr vs 0.35%/yr for GQQQ.
Доходность
Сравнение доходности ALTL и GQQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ALTL показывает доходность 16.90%, что значительно ниже, чем у GQQQ с доходностью 21.53%.
ALTL
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- 12.43%
- С начала года
- 16.90%
- 6 месяцев
- 16.56%
- 1 год
- 44.84%
- 3 года*
- 13.86%
- 5 лет*
- 5.04%
- 10 лет*
- —
GQQQ
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 8.79%
- С начала года
- 21.53%
- 6 месяцев
- 20.71%
- 1 год
- 40.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ALTL и GQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ALTL Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF | 16.90% | 16.61% | -2.06% |
GQQQ Astoria US Quality Growth Kings ETF | 21.53% | 17.37% | 2.66% |
Correlation
The correlation between ALTL and GQQQ is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2024 г. | 0.60 |
The correlation between ALTL and GQQQ has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.60 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALTL vs. GQQQ — Ранг доходности на риск
ALTL
GQQQ
Сравнение ALTL c GQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF (ALTL) и Astoria US Quality Growth Kings ETF (GQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ALTL | GQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.45 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.60 | 3.72 | +0.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.35 | 16.65 | -0.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ALTL | GQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.51 | 2.62 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 1.28 | -0.55 |
Просадки
Сравнение просадок ALTL и GQQQ
Максимальная просадка ALTL за все время составила -31.91%, что больше максимальной просадки GQQQ в -22.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALTL и GQQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALTL | GQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.91% | -22.36% | -9.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.79% | -11.02% | +1.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.21% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.91% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.66% | -0.15% | -0.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.58% | -3.11% | -8.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.75% | 2.46% | +0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALTL и GQQQ
Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF (ALTL) имеет более высокую волатильность в 7.26% по сравнению с Astoria US Quality Growth Kings ETF (GQQQ) с волатильностью 4.63%. Это указывает на то, что ALTL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALTL | GQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.26% | 4.63% | +2.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.97% | 12.44% | -1.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.05% | 15.65% | +2.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.38% | 20.22% | -1.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.09% | 20.22% | -0.13% |
Сравнение комиссий ALTL и GQQQ
ALTL берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии GQQQ в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALTL и GQQQ
Дивидендная доходность ALTL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что больше доходности GQQQ в 0.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALTL Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF | 0.94% | 0.95% | 1.56% | 1.28% | 1.23% | 1.06% | 0.75% |
GQQQ Astoria US Quality Growth Kings ETF | 0.40% | 0.46% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ALTL and GQQQ have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ALTL has higher volatility (7.26%) compared to GQQQ (4.63%). In terms of maximum drawdown, ALTL dropped -31.91% vs GQQQ's -22.36%.
On 1-year performance, ALTL leads with 44.84% vs 40.82% for GQQQ. On fees, GQQQ is cheaper at 0.35% per year. On volatility, GQQQ has been the lower-risk option at 4.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ALTL has performed better with a 44.84% return vs 40.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GQQQ is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.60% for ALTL.
ALTL has the higher dividend yield at 0.94%, compared with 0.40% for GQQQ.
They also come from different issuers: Pacer and Astoria. Their fees differ too: 0.60% for ALTL and 0.35% for GQQQ.
GQQQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.62 vs 2.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ALTL и GQQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор