PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALTFX с WPSGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ALTFX с WPSGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Sustainable Global Thematic Fund (ALTFX) и AB Concentrated Growth Fund (WPSGX).

ALTFX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 28 февр. 1982 г.. WPSGX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 28 февр. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности ALTFX и WPSGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Sustainable Global Thematic Fund (ALTFX) и AB Concentrated Growth Fund (WPSGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ALTFX и WPSGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ALTFX
AB Sustainable Global Thematic Fund		-7.97%6.22%5.94%15.97%-27.19%22.64%39.40%33.60%-9.86%37.16%
WPSGX
AB Concentrated Growth Fund		-10.24%6.29%11.16%19.70%-24.61%31.53%21.22%44.50%1.56%22.99%

Доходность по периодам

С начала года, ALTFX показывает доходность -7.97%, что значительно выше, чем у WPSGX с доходностью -10.24%. За последние 10 лет акции ALTFX уступали акциям WPSGX по среднегодовой доходности: 9.98% против 11.40% соответственно.

ALTFX

1 день
3.28%
1 месяц
-6.78%
С начала года
-7.97%
6 месяцев
-10.86%
1 год
4.24%
3 года*
4.37%
5 лет*
0.58%
10 лет*
9.98%

WPSGX

1 день
2.54%
1 месяц
-6.90%
С начала года
-10.24%
6 месяцев
-11.91%
1 год
-0.55%
3 года*
6.79%
5 лет*
3.17%
10 лет*
11.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB Sustainable Global Thematic Fund

AB Concentrated Growth Fund

Часто сравнивают с ALTFX:
ALTFX с ALMAXALTFX с OAKIXALTFX с ANWPXALTFX с QUASXALTFX с ALCAXALTFX с ABTYXALTFX с ACGYX
Часто сравнивают с WPSGX:
WPSGX с LCGFXWPSGX с RPXIXWPSGX с VUGWPSGX с VOOWPSGX с DREVXWPSGX с SCHGWPSGX с VTI

Сравнение комиссий ALTFX и WPSGX

ALTFX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии WPSGX в 0.75%.

ALTFX
AB Sustainable Global Thematic Fund
WPSGX
AB Concentrated Growth Fund

Доходность на риск

ALTFX vs. WPSGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALTFX
Ранг доходности на риск ALTFX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALTFX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALTFX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALTFX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALTFX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALTFX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
WPSGX
Ранг доходности на риск WPSGX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WPSGX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WPSGX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WPSGX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WPSGX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WPSGX: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALTFX c WPSGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Sustainable Global Thematic Fund (ALTFX) и AB Concentrated Growth Fund (WPSGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ALTFXWPSGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.24

-0.02

+0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.47

0.10

+0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.01

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.27

-0.01

+0.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.85

-0.04

+0.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ALTFX vs. WPSGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALTFX на текущий момент составляет 0.24, что выше коэффициента Шарпа WPSGX равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALTFX и WPSGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ALTFXWPSGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

-0.02

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

0.18

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.59

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.17

+0.09

Корреляция

Корреляция между ALTFX и WPSGX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALTFX и WPSGX

Дивидендная доходность ALTFX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.70%, что больше доходности WPSGX в 9.49%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALTFX
AB Sustainable Global Thematic Fund		14.70%13.53%8.18%0.03%2.61%9.99%7.23%6.01%8.36%0.00%4.05%0.00%
WPSGX
AB Concentrated Growth Fund		9.49%8.52%11.43%1.15%1.95%10.55%3.56%6.53%8.08%3.51%0.44%2.89%

Просадки

Сравнение просадок ALTFX и WPSGX

Максимальная просадка ALTFX за все время составила -80.01%, что меньше максимальной просадки WPSGX в -90.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALTFX и WPSGX.

Загрузка...

Показатели просадок

ALTFXWPSGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.01%

-90.28%

+10.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.81%

-15.52%

-0.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.87%

-32.60%

-3.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.87%

-36.22%

+0.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.82%

-13.19%

-0.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.13%

-36.85%

-0.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.99%

4.52%

+0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности ALTFX и WPSGX

AB Sustainable Global Thematic Fund (ALTFX) имеет более высокую волатильность в 6.65% по сравнению с AB Concentrated Growth Fund (WPSGX) с волатильностью 5.48%. Это указывает на то, что ALTFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WPSGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ALTFXWPSGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.65%

5.48%

+1.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.16%

10.27%

+0.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.78%

18.33%

+0.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.16%

18.11%

+0.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.99%

19.49%

-1.50%