PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALTFX с ACGYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ALTFX с ACGYX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Sustainable Global Thematic Fund (ALTFX) и AB Income Fund (ACGYX).

ALTFX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 28 февр. 1982 г.. ACGYX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 28 авг. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности ALTFX и ACGYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Sustainable Global Thematic Fund (ALTFX) и AB Income Fund (ACGYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ALTFX и ACGYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ALTFX
AB Sustainable Global Thematic Fund		-10.89%6.22%5.94%15.97%-27.19%22.64%39.40%33.60%-9.86%37.16%
ACGYX
AB Income Fund		-1.08%7.86%2.07%6.16%-15.45%-1.30%6.88%11.25%-1.21%6.33%

Доходность по периодам

С начала года, ALTFX показывает доходность -10.89%, что значительно ниже, чем у ACGYX с доходностью -1.08%.

ALTFX

1 день
-0.30%
1 месяц
-9.85%
С начала года
-10.89%
6 месяцев
-13.62%
1 год
1.12%
3 года*
3.26%
5 лет*
0.18%
10 лет*
9.62%

ACGYX

1 день
0.47%
1 месяц
-2.90%
С начала года
-1.08%
6 месяцев
-0.04%
1 год
3.53%
3 года*
4.04%
5 лет*
-0.04%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB Sustainable Global Thematic Fund

AB Income Fund

Часто сравнивают с ALTFX:
ALTFX с ALMAXALTFX с OAKIXALTFX с ANWPXALTFX с QUASXALTFX с ABTYXALTFX с ALCAXALTFX с ALTHX
Часто сравнивают с ACGYX:
ACGYX с JEPIACGYX с TGLMXACGYX с ALCAXACGYX с QUASXACGYX с AUNYXACGYX с ARIIXACGYX с AGDAX

Сравнение комиссий ALTFX и ACGYX

ALTFX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии ACGYX в 0.54%.

ALTFX
AB Sustainable Global Thematic Fund
ACGYX
AB Income Fund

Доходность на риск

ALTFX vs. ACGYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALTFX
Ранг доходности на риск ALTFX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALTFX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALTFX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALTFX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALTFX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALTFX: 66
Ранг коэф-та Мартина
ACGYX
Ранг доходности на риск ACGYX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACGYX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACGYX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACGYX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACGYX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACGYX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALTFX c ACGYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Sustainable Global Thematic Fund (ALTFX) и AB Income Fund (ACGYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ALTFXACGYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.05

0.85

-0.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.20

1.19

-0.99

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.15

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.05

1.37

-1.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.16

4.45

-4.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ALTFX vs. ACGYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALTFX на текущий момент составляет 0.05, что ниже коэффициента Шарпа ACGYX равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALTFX и ACGYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ALTFXACGYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

0.85

-0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

-0.01

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.39

-0.14

Корреляция

Корреляция между ALTFX и ACGYX составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALTFX и ACGYX

Дивидендная доходность ALTFX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.18%, что больше доходности ACGYX в 4.62%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
ALTFX
AB Sustainable Global Thematic Fund		15.18%13.53%8.18%0.03%2.61%9.99%7.23%6.01%8.36%0.00%4.05%
ACGYX
AB Income Fund		4.62%5.02%5.38%4.04%3.99%2.95%3.80%4.50%4.54%5.84%3.23%

Просадки

Сравнение просадок ALTFX и ACGYX

Максимальная просадка ALTFX за все время составила -80.01%, что больше максимальной просадки ACGYX в -21.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALTFX и ACGYX.

Загрузка...

Показатели просадок

ALTFXACGYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.01%

-21.58%

-58.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.81%

-3.36%

-12.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.87%

-21.58%

-14.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.87%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.56%

-3.84%

-12.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.13%

-5.45%

-31.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.93%

1.04%

+3.89%

Волатильность

Сравнение волатильности ALTFX и ACGYX

AB Sustainable Global Thematic Fund (ALTFX) имеет более высокую волатильность в 5.52% по сравнению с AB Income Fund (ACGYX) с волатильностью 1.68%. Это указывает на то, что ALTFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACGYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ALTFXACGYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.52%

1.68%

+3.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.66%

2.77%

+7.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.53%

4.71%

+13.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.10%

6.45%

+11.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.96%

5.44%

+12.52%