PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALTFX с AGDAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ALTFX с AGDAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Sustainable Global Thematic Fund (ALTFX) и AB High Income Fund (AGDAX).

ALTFX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 28 февр. 1982 г.. AGDAX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 25 февр. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности ALTFX и AGDAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Sustainable Global Thematic Fund (ALTFX) и AB High Income Fund (AGDAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ALTFX и AGDAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ALTFX
AB Sustainable Global Thematic Fund		-7.97%6.22%5.94%15.97%-27.19%22.64%39.40%33.60%-9.86%37.16%
AGDAX
AB High Income Fund		-1.36%8.06%7.36%13.63%-12.45%3.87%2.91%13.71%-5.29%7.94%

Доходность по периодам

С начала года, ALTFX показывает доходность -7.97%, что значительно ниже, чем у AGDAX с доходностью -1.36%. За последние 10 лет акции ALTFX превзошли акции AGDAX по среднегодовой доходности: 9.98% против 4.65% соответственно.

ALTFX

1 день
3.28%
1 месяц
-6.78%
С начала года
-7.97%
6 месяцев
-10.86%
1 год
4.24%
3 года*
4.37%
5 лет*
0.58%
10 лет*
9.98%

AGDAX

1 день
0.44%
1 месяц
-1.85%
С начала года
-1.36%
6 месяцев
-0.10%
1 год
5.65%
3 года*
8.09%
5 лет*
3.56%
10 лет*
4.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB Sustainable Global Thematic Fund

AB High Income Fund

Часто сравнивают с ALTFX:
ALTFX с ALMAXALTFX с OAKIXALTFX с ANWPXALTFX с QUASXALTFX с ALCAXALTFX с ABTYXALTFX с ACGYX
Часто сравнивают с AGDAX:
AGDAX с FNWFXAGDAX с JEPIAGDAX с SCHDAGDAX с PDIAGDAX с SPYAGDAX с JEPQAGDAX с FXAIX

Сравнение комиссий ALTFX и AGDAX

ALTFX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии AGDAX в 0.84%.

ALTFX
AB Sustainable Global Thematic Fund
AGDAX
AB High Income Fund

Доходность на риск

ALTFX vs. AGDAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALTFX
Ранг доходности на риск ALTFX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALTFX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALTFX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALTFX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALTFX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALTFX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
AGDAX
Ранг доходности на риск AGDAX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGDAX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGDAX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGDAX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGDAX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGDAX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALTFX c AGDAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Sustainable Global Thematic Fund (ALTFX) и AB High Income Fund (AGDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ALTFXAGDAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.24

1.54

-1.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.47

2.18

-1.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.34

-0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.27

1.99

-1.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.85

8.03

-7.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ALTFX vs. AGDAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALTFX на текущий момент составляет 0.24, что ниже коэффициента Шарпа AGDAX равного 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALTFX и AGDAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ALTFXAGDAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

1.54

-1.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

0.73

-0.70

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.83

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.87

-0.61

Корреляция

Корреляция между ALTFX и AGDAX составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALTFX и AGDAX

Дивидендная доходность ALTFX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.70%, что больше доходности AGDAX в 6.33%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALTFX
AB Sustainable Global Thematic Fund		14.70%13.53%8.18%0.03%2.61%9.99%7.23%6.01%8.36%0.00%4.05%0.00%
AGDAX
AB High Income Fund		6.33%6.85%5.89%6.53%6.79%4.95%5.86%6.27%7.47%5.84%6.25%7.42%

Просадки

Сравнение просадок ALTFX и AGDAX

Максимальная просадка ALTFX за все время составила -80.01%, что больше максимальной просадки AGDAX в -45.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALTFX и AGDAX.

Загрузка...

Показатели просадок

ALTFXAGDAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.01%

-45.59%

-34.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.81%

-3.17%

-12.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.87%

-16.96%

-18.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.87%

-25.82%

-10.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.82%

-2.19%

-11.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.13%

-4.49%

-32.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.99%

0.78%

+4.21%

Волатильность

Сравнение волатильности ALTFX и AGDAX

AB Sustainable Global Thematic Fund (ALTFX) имеет более высокую волатильность в 6.65% по сравнению с AB High Income Fund (AGDAX) с волатильностью 1.31%. Это указывает на то, что ALTFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ALTFXAGDAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.65%

1.31%

+5.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.16%

2.31%

+8.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.78%

3.82%

+14.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.16%

4.89%

+13.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.99%

5.65%

+12.34%