PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALTEX с WSTCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ALTEX с WSTCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Firsthand Alternative Energy Fund (ALTEX) и Delaware Ivy Science and Technology Fund (WSTCX).

ALTEX управляется Firsthand Funds. Фонд был запущен 28 окт. 2007 г.. WSTCX управляется Ivy Funds. Фонд был запущен 30 июл. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности ALTEX и WSTCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Firsthand Alternative Energy Fund (ALTEX) и Delaware Ivy Science and Technology Fund (WSTCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ALTEX и WSTCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ALTEX
Firsthand Alternative Energy Fund		15.57%6.62%-6.79%-2.31%-18.26%-5.09%83.88%55.04%-18.56%27.35%
WSTCX
Delaware Ivy Science and Technology Fund		-2.18%32.86%117.81%39.18%-33.22%12.80%35.09%49.22%-5.97%31.79%

Доходность по периодам

С начала года, ALTEX показывает доходность 15.57%, что значительно выше, чем у WSTCX с доходностью -2.18%. За последние 10 лет акции ALTEX уступали акциям WSTCX по среднегодовой доходности: 9.51% против 23.23% соответственно.

ALTEX

1 день
5.49%
1 месяц
-7.35%
С начала года
15.57%
6 месяцев
-5.93%
1 год
47.55%
3 года*
0.38%
5 лет*
-3.27%
10 лет*
9.51%

WSTCX

1 день
4.85%
1 месяц
-6.48%
С начала года
-2.18%
6 месяцев
-0.82%
1 год
42.02%
3 года*
50.63%
5 лет*
23.05%
10 лет*
23.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Firsthand Alternative Energy Fund

Delaware Ivy Science and Technology Fund

Часто сравнивают с ALTEX:
ALTEX с WIREXALTEX с CCOYXALTEX с FSPTXALTEX с STKALTEX с FATIXALTEX с FDCPXALTEX с FELIX
Часто сравнивают с WSTCX:
WSTCX с ALARXWSTCX с XLKWSTCX с ALAFXWSTCX с SLMCXWSTCX с VOOWSTCX с IEYYXWSTCX с WRGCX

Сравнение комиссий ALTEX и WSTCX

ALTEX берет комиссию в 1.98%, что меньше комиссии WSTCX в 2.14%.

WSTCX
Delaware Ivy Science and Technology Fund
ALTEX
Firsthand Alternative Energy Fund

Доходность на риск

ALTEX vs. WSTCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALTEX
Ранг доходности на риск ALTEX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALTEX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALTEX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALTEX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALTEX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALTEX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
WSTCX
Ранг доходности на риск WSTCX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WSTCX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WSTCX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WSTCX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WSTCX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WSTCX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALTEX c WSTCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Firsthand Alternative Energy Fund (ALTEX) и Delaware Ivy Science and Technology Fund (WSTCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ALTEXWSTCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

1.48

-0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.72

2.06

-0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.30

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

7.30

2.29

+5.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

19.36

7.89

+11.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ALTEX vs. WSTCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALTEX на текущий момент составляет 1.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WSTCX равному 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALTEX и WSTCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ALTEXWSTCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

1.48

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

0.31

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.19

0.42

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.04

0.45

-0.41

Корреляция

Корреляция между ALTEX и WSTCX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALTEX и WSTCX

ALTEX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WSTCX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.65%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALTEX
Firsthand Alternative Energy Fund		0.00%0.00%1.50%3.43%0.00%0.00%0.00%9.12%0.05%0.25%0.00%0.00%
WSTCX
Delaware Ivy Science and Technology Fund		13.65%13.35%81.76%21.98%57.60%61.50%11.27%13.85%16.72%7.61%0.00%2.85%

Просадки

Сравнение просадок ALTEX и WSTCX

Максимальная просадка ALTEX за все время составила -75.48%, что больше максимальной просадки WSTCX в -60.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALTEX и WSTCX.

Загрузка...

Показатели просадок

ALTEXWSTCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.48%

-60.92%

-14.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.91%

-16.84%

-12.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-75.48%

-60.92%

-14.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.48%

-60.92%

-14.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.70%

-12.81%

-10.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.54%

-18.50%

-19.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.91%

4.88%

+6.03%

Волатильность

Сравнение волатильности ALTEX и WSTCX

Firsthand Alternative Energy Fund (ALTEX) имеет более высокую волатильность в 12.87% по сравнению с Delaware Ivy Science and Technology Fund (WSTCX) с волатильностью 10.28%. Это указывает на то, что ALTEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WSTCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ALTEXWSTCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.87%

10.28%

+2.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.37%

19.44%

+13.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.02%

29.69%

+9.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

67.79%

74.38%

-6.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

51.10%

54.96%

-3.86%