PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALTEX с SHGTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ALTEX с SHGTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Firsthand Alternative Energy Fund (ALTEX) и Columbia Seligman Global Technology Fund (SHGTX).

ALTEX управляется Firsthand Funds. Фонд был запущен 28 окт. 2007 г.. SHGTX управляется Columbia. Фонд был запущен 22 мая 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности ALTEX и SHGTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Firsthand Alternative Energy Fund (ALTEX) и Columbia Seligman Global Technology Fund (SHGTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ALTEX и SHGTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ALTEX
Firsthand Alternative Energy Fund		15.57%6.62%-6.79%-2.31%-18.26%-5.09%83.88%55.04%-18.56%27.35%
SHGTX
Columbia Seligman Global Technology Fund		4.81%35.09%26.04%45.28%-31.70%38.60%45.56%54.92%-8.70%34.52%

Доходность по периодам

С начала года, ALTEX показывает доходность 15.57%, что значительно выше, чем у SHGTX с доходностью 4.81%. За последние 10 лет акции ALTEX уступали акциям SHGTX по среднегодовой доходности: 9.51% против 22.68% соответственно.

ALTEX

1 день
5.49%
1 месяц
-7.35%
С начала года
15.57%
6 месяцев
-5.93%
1 год
47.55%
3 года*
0.38%
5 лет*
-3.27%
10 лет*
9.51%

SHGTX

1 день
5.55%
1 месяц
-5.32%
С начала года
4.81%
6 месяцев
8.30%
1 год
60.42%
3 года*
30.37%
5 лет*
16.45%
10 лет*
22.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Firsthand Alternative Energy Fund

Columbia Seligman Global Technology Fund

Часто сравнивают с ALTEX:
ALTEX с WIREXALTEX с CCOYXALTEX с FSPTXALTEX с STKALTEX с FATIXALTEX с FDCPXALTEX с FELIX
Часто сравнивают с SHGTX:
SHGTX с CMTFXSHGTX с FPHAXSHGTX с FSELXSHGTX с RYSIXSHGTX с SPYSHGTX с FELAXSHGTX с FSPGX

Сравнение комиссий ALTEX и SHGTX

ALTEX берет комиссию в 1.98%, что несколько больше комиссии SHGTX в 1.29%.

ALTEX
Firsthand Alternative Energy Fund
SHGTX
Columbia Seligman Global Technology Fund

Доходность на риск

ALTEX vs. SHGTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALTEX
Ранг доходности на риск ALTEX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALTEX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALTEX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALTEX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALTEX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALTEX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
SHGTX
Ранг доходности на риск SHGTX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHGTX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHGTX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHGTX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHGTX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHGTX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALTEX c SHGTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Firsthand Alternative Energy Fund (ALTEX) и Columbia Seligman Global Technology Fund (SHGTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ALTEXSHGTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

2.02

-0.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.72

2.60

-0.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.36

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

7.30

4.13

+3.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

19.36

15.42

+3.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ALTEX vs. SHGTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALTEX на текущий момент составляет 1.33, что ниже коэффициента Шарпа SHGTX равного 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALTEX и SHGTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ALTEXSHGTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

2.02

-0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

0.61

-0.66

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.19

0.85

-0.67

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.04

0.60

-0.56

Корреляция

Корреляция между ALTEX и SHGTX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALTEX и SHGTX

ALTEX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SHGTX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.06%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALTEX
Firsthand Alternative Energy Fund		0.00%0.00%1.50%3.43%0.00%0.00%0.00%9.12%0.05%0.25%0.00%0.00%
SHGTX
Columbia Seligman Global Technology Fund		8.06%8.45%14.04%6.22%3.94%11.77%9.92%10.26%12.75%7.25%8.13%8.09%

Просадки

Сравнение просадок ALTEX и SHGTX

Максимальная просадка ALTEX за все время составила -75.48%, примерно равная максимальной просадке SHGTX в -77.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALTEX и SHGTX.

Загрузка...

Показатели просадок

ALTEXSHGTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.48%

-77.47%

+1.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.91%

-14.93%

-13.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-75.48%

-43.17%

-32.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.48%

-43.17%

-32.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.70%

-7.51%

-16.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.54%

-25.06%

-12.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.91%

4.00%

+6.91%

Волатильность

Сравнение волатильности ALTEX и SHGTX

Firsthand Alternative Energy Fund (ALTEX) имеет более высокую волатильность в 12.87% по сравнению с Columbia Seligman Global Technology Fund (SHGTX) с волатильностью 11.08%. Это указывает на то, что ALTEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHGTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ALTEXSHGTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.87%

11.08%

+1.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.37%

21.67%

+11.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.02%

31.05%

+7.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

67.79%

27.29%

+40.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

51.10%

26.64%

+24.46%