PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALTEX с FTCHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ALTEX с FTCHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Firsthand Alternative Energy Fund (ALTEX) и Invesco Technology Fund (FTCHX).

ALTEX управляется Firsthand Funds. Фонд был запущен 28 окт. 2007 г.. FTCHX управляется Invesco. Фонд был запущен 18 янв. 1984 г..

Доходность

Сравнение доходности ALTEX и FTCHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Firsthand Alternative Energy Fund (ALTEX) и Invesco Technology Fund (FTCHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ALTEX и FTCHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ALTEX
Firsthand Alternative Energy Fund		15.57%6.62%-6.79%-2.31%-18.26%-5.09%83.88%55.04%-18.56%27.35%
FTCHX
Invesco Technology Fund		0.39%20.77%34.49%47.38%-39.96%13.00%46.14%35.62%-0.88%34.78%

Доходность по периодам

С начала года, ALTEX показывает доходность 15.57%, что значительно выше, чем у FTCHX с доходностью 0.39%. За последние 10 лет акции ALTEX уступали акциям FTCHX по среднегодовой доходности: 9.51% против 16.66% соответственно.

ALTEX

1 день
5.49%
1 месяц
-7.35%
С начала года
15.57%
6 месяцев
-5.93%
1 год
47.55%
3 года*
0.38%
5 лет*
-3.27%
10 лет*
9.51%

FTCHX

1 день
5.79%
1 месяц
-7.82%
С начала года
0.39%
6 месяцев
1.56%
1 год
42.77%
3 года*
26.80%
5 лет*
9.55%
10 лет*
16.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Firsthand Alternative Energy Fund

Invesco Technology Fund

Часто сравнивают с ALTEX:
ALTEX с WIREXALTEX с CCOYXALTEX с FELIXALTEX с FSPTXALTEX с STKALTEX с FATIXALTEX с FDCPX
Часто сравнивают с FTCHX:
FTCHX с qqqFTCHX с QQQFTCHX с FSELXFTCHX с XLKFTCHX с IITU.LFTCHX с ROBOFTCHX с MLAAX

Сравнение комиссий ALTEX и FTCHX

ALTEX берет комиссию в 1.98%, что несколько больше комиссии FTCHX в 0.91%.

ALTEX
Firsthand Alternative Energy Fund
FTCHX
Invesco Technology Fund

Доходность на риск

ALTEX vs. FTCHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALTEX
Ранг доходности на риск ALTEX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALTEX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALTEX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALTEX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALTEX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALTEX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
FTCHX
Ранг доходности на риск FTCHX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTCHX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTCHX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTCHX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTCHX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTCHX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALTEX c FTCHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Firsthand Alternative Energy Fund (ALTEX) и Invesco Technology Fund (FTCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ALTEXFTCHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

1.45

-0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.72

1.99

-0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.28

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

7.30

2.78

+4.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

19.36

9.46

+9.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ALTEX vs. FTCHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALTEX на текущий момент составляет 1.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTCHX равному 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALTEX и FTCHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ALTEXFTCHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

1.45

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

0.34

-0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.19

0.64

-0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.04

0.34

-0.30

Корреляция

Корреляция между ALTEX и FTCHX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALTEX и FTCHX

ALTEX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FTCHX за последние двенадцать месяцев составляет около 26.45%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALTEX
Firsthand Alternative Energy Fund		0.00%0.00%1.50%3.43%0.00%0.00%0.00%9.12%0.05%0.25%0.00%0.00%
FTCHX
Invesco Technology Fund		26.45%26.56%13.59%0.80%1.60%27.66%7.06%9.58%9.01%4.14%6.98%6.88%

Просадки

Сравнение просадок ALTEX и FTCHX

Максимальная просадка ALTEX за все время составила -75.48%, что меньше максимальной просадки FTCHX в -87.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALTEX и FTCHX.

Загрузка...

Показатели просадок

ALTEXFTCHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.48%

-87.78%

+12.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.91%

-14.29%

-14.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-75.48%

-47.89%

-27.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.48%

-47.89%

-27.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.70%

-9.33%

-14.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.54%

-36.55%

-0.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.91%

4.20%

+6.71%

Волатильность

Сравнение волатильности ALTEX и FTCHX

Firsthand Alternative Energy Fund (ALTEX) и Invesco Technology Fund (FTCHX) имеют волатильность 12.87% и 13.28% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ALTEXFTCHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.87%

13.28%

-0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.37%

22.72%

+10.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.02%

30.92%

+8.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

67.79%

28.55%

+39.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

51.10%

26.15%

+24.95%