Сравнение ALTEX с FELAX

С начала года, ALTEX показывает доходность 9.56%, что значительно выше, чем у FELAX с доходностью 0.28%. За последние 10 лет акции ALTEX уступали акциям FELAX по среднегодовой доходности: 8.92% против 29.63% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ALTEX берет комиссию в 1.98%, что несколько больше комиссии FELAX в 1.01%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Firsthand Alternative Energy Fund (ALTEX) и Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class A (FELAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ALTEX на текущий момент составляет 1.10, что ниже коэффициента Шарпа FELAX равного 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALTEX и FELAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между ALTEX и FELAX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

ALTEX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FELAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.94%.

Максимальная просадка ALTEX за все время составила -75.48%, что больше максимальной просадки FELAX в -71.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALTEX и FELAX.

Firsthand Alternative Energy Fund (ALTEX) имеет более высокую волатильность в 11.76% по сравнению с Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class A (FELAX) с волатильностью 10.50%. Это указывает на то, что ALTEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FELAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.