PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALRG с SCHX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ALRG с SCHX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ALRG (Allspring LT Large Core ETF) and SCHX (Schwab U.S. Large-Cap ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. ALRG is actively managed, while SCHX is passively managed. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. ALRG charges 0.28%/yr vs 0.03%/yr for SCHX.

Доходность

Сравнение доходности ALRG и SCHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Allspring LT Large Core ETF (ALRG) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ALRG показывает доходность 9.39%, что значительно ниже, чем у SCHX с доходностью 10.72%.

ALRG

1 день
-0.66%
1 месяц
3.23%
С начала года
9.39%
6 месяцев
9.23%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SCHX

1 день
-0.70%
1 месяц
5.06%
С начала года
10.72%
6 месяцев
10.60%
1 год
27.36%
3 года*
22.38%
5 лет*
13.29%
10 лет*
15.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ALRG и SCHX

2026 (YTD)2025
ALRG
Allspring LT Large Core ETF		9.39%11.95%
SCHX
Schwab U.S. Large-Cap ETF		10.72%10.16%

Correlation

The correlation between ALRG and SCHX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2025 г.

0.96

Сравнение распределения секторов ALRG и SCHX

Секторы
ALRG
SCHX

Технологии

39.8%
37.5%

Финансовые услуги

14.2%
9.9%

Коммуникационные услуги

11.2%
10.3%

Промышленность

10.4%
8.5%

Потребительский циклический сектор

10.1%
9.7%

Здравоохранение

5.6%
8.4%

Энергетика

5.3%
3.4%

Потребительский защитный сектор

2.5%
4.5%

Сырьевые материалы

0.8%
1.8%

Недвижимость

-

2.0%

Коммунальные услуги

-

2.6%

Технологии

ALRG
39.8%
SCHX
37.5%

Финансовые услуги

ALRG
14.2%
SCHX
9.9%

Коммуникационные услуги

ALRG
11.2%
SCHX
10.3%

Промышленность

ALRG
10.4%
SCHX
8.5%

Потребительский циклический сектор

ALRG
10.1%
SCHX
9.7%

Здравоохранение

ALRG
5.6%
SCHX
8.4%

Энергетика

ALRG
5.3%
SCHX
3.4%

Потребительский защитный сектор

ALRG
2.5%
SCHX
4.5%

Сырьевые материалы

ALRG
0.8%
SCHX
1.8%

Недвижимость

ALRG

-

SCHX
2.0%

Коммунальные услуги

ALRG

-

SCHX
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Allspring LT Large Core ETF

Schwab U.S. Large-Cap ETF

Часто сравнивают с ALRG:
ALRG с AFOSALRG с ASLVALRG с AUSMALRG с ASCEALRG с APLUALRG с AGRWALRG с BUFX
Часто сравнивают с SCHX:
SCHX с VOOSCHX с SWPPXSCHX с SCHGSCHX с SCHBSCHX с SCHDSCHX с SPYSCHX с FNDX

Доходность на риск

ALRG vs. SCHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALRG
SCHX
Ранг доходности на риск SCHX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALRG c SCHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allspring LT Large Core ETF (ALRG) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

ALRG vs. SCHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ALRGSCHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.29

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.01

0.85

+1.16

Просадки

Сравнение просадок ALRG и SCHX

Максимальная просадка ALRG за все время составила -9.27%, что меньше максимальной просадки SCHX в -34.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALRG и SCHX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ALRGSCHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.27%

-34.33%

+25.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-9.02%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.04%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.41%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.66%

-0.70%

+0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.30%

-3.97%

+2.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.98%

—

Волатильность

Сравнение волатильности ALRG и SCHX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ALRGSCHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.91%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

9.02%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.52%

11.99%

+0.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.52%

17.12%

-4.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.52%

18.15%

-5.63%

Сравнение комиссий ALRG и SCHX

ALRG берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии SCHX в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALRG и SCHX

Дивидендная доходность ALRG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что меньше доходности SCHX в 1.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALRG
Allspring LT Large Core ETF		0.43%0.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHX
Schwab U.S. Large-Cap ETF		1.01%1.09%1.22%1.39%1.64%1.22%1.64%1.82%2.02%1.70%1.92%2.04%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, ALRG and SCHX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, SCHX is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SCHX is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.28% for ALRG.

SCHX has the higher dividend yield at 1.01%, compared with 0.43% for ALRG.

They also come from different issuers: Allspring and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.28% for ALRG and 0.03% for SCHX.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ALRG и SCHX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор