Сравнение ALRG с RAFE
ALRG (Allspring LT Large Core ETF) and RAFE (PIMCO RAFI ESG U.S. ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. ALRG is actively managed, while RAFE is passively managed. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ALRG charges 0.28%/yr vs 0.30%/yr for RAFE.
Доходность
Сравнение доходности ALRG и RAFE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ALRG показывает доходность 5.94%, что значительно ниже, чем у RAFE с доходностью 13.45%.
ALRG
- 1 день
- -0.97%
- 1 месяц
- -2.19%
- С начала года
- 5.94%
- 6 месяцев
- 5.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RAFE
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- 2.23%
- С начала года
- 13.45%
- 6 месяцев
- 12.91%
- 1 год
- 29.87%
- 3 года*
- 19.07%
- 5 лет*
- 11.34%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ALRG и RAFE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ALRG Allspring LT Large Core ETF | 5.94% | 11.78% |
RAFE PIMCO RAFI ESG U.S. ETF | 13.45% | 10.76% |
Correlation
The correlation between ALRG and RAFE is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2025 г. | 0.80 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALRG vs. RAFE — Ранг доходности на риск
ALRG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
RAFE
Сравнение ALRG c RAFE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allspring LT Large Core ETF (ALRG) и PIMCO RAFI ESG U.S. ETF (RAFE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ALRG | RAFE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.46 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.02 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 15.57 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ALRG и RAFE
Максимальная просадка ALRG за все время составила -9.27%, что меньше максимальной просадки RAFE в -35.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALRG и RAFE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALRG | RAFE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.27% | -35.74% | +26.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.46% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.36% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.28% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.79% | -1.25% | -2.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.36% | -6.17% | +4.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.92% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ALRG и RAFE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALRG | RAFE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.88% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.71% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.84% | 11.54% | +1.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.84% | 15.10% | -2.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.84% | 19.40% | -6.56% |
Сравнение комиссий ALRG и RAFE
ALRG берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии RAFE в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALRG и RAFE
Дивидендная доходность ALRG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%, что меньше доходности RAFE в 1.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALRG Allspring LT Large Core ETF | 0.44% | 0.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RAFE PIMCO RAFI ESG U.S. ETF | 1.50% | 1.67% | 1.79% | 1.81% | 2.22% | 1.42% | 2.36% |
Часто задаваемые вопросы
ALRG and RAFE have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ALRG is cheaper at 0.28% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ALRG is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.30% for RAFE.
RAFE has the higher dividend yield at 1.50%, compared with 0.44% for ALRG.
They also come from different issuers: Allspring and PIMCO. Their fees differ too: 0.28% for ALRG and 0.30% for RAFE.
Подберите оптимальное распределение для ALRG и RAFE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор