PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ALRG с QUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ALRG с QUS

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

ALRG (Allspring LT Large Core ETF) and QUS (State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. ALRG is actively managed, while QUS is passively managed. Over the past year, ALRG returned 25.86% vs 20.72% for QUS. Their correlation of 0.82 means they have usually moved in the same direction. ALRG charges 0.28%/yr vs 0.15%/yr for QUS.

Доходность

Сравнение доходности ALRG и QUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Allspring LT Large Core ETF (ALRG) и State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF (QUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ALRG показывает доходность 14.26%, что значительно выше, чем у QUS с доходностью 11.79%.

ALRG

1 день
-0.16%
1 месяц
4.74%
6 месяцев
13.44%
С начала года
14.26%
1 год
25.86%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
25.53%

QUS

1 день
0.02%
1 месяц
2.61%
6 месяцев
9.40%
С начала года
11.79%
1 год
20.72%
3 года*
17.66%
5 лет*
11.08%
10 лет*
13.70%
Всё время*
12.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

ALRG

Allspring LT Large Core ETF
$11.56K$13.61K$11.84K

QUS

State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF
$3.07M$4.72M$3.42M

Сравнение доходности по годам ALRG и QUS

2026 (YTD)2025
ALRG
Allspring LT Large Core ETF		14.26%11.78%
QUS
State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF		11.79%7.39%

Correlation

The correlation between ALRG and QUS is 0.82, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2025 г.

0.82

The correlation between ALRG and QUS has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ALRG и QUS

Секторы
ALRG
QUS

Технологии

39.9%
28.4%

Финансовые услуги

14.6%
15.7%

Промышленность

11.4%
8.1%

Коммуникационные услуги

10.0%
8.2%

Потребительский циклический сектор

9.6%
5.7%

Здравоохранение

7.0%
14.4%

Энергетика

4.3%
3.3%

Потребительский защитный сектор

2.4%
8.3%

Сырьевые материалы

0.8%
2.2%

Недвижимость

-

1.6%

Коммунальные услуги

-

3.9%

Технологии

ALRG
39.9%
QUS
28.4%

Финансовые услуги

ALRG
14.6%
QUS
15.7%

Промышленность

ALRG
11.4%
QUS
8.1%

Коммуникационные услуги

ALRG
10.0%
QUS
8.2%

Потребительский циклический сектор

ALRG
9.6%
QUS
5.7%

Здравоохранение

ALRG
7.0%
QUS
14.4%

Энергетика

ALRG
4.3%
QUS
3.3%

Потребительский защитный сектор

ALRG
2.4%
QUS
8.3%

Сырьевые материалы

ALRG
0.8%
QUS
2.2%

Недвижимость

ALRG

-

QUS
1.6%

Коммунальные услуги

ALRG

-

QUS
3.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Allspring LT Large Core ETF

State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF

Часто сравнивают с ALRG:
ALRG с ASLVALRG с AFOSALRG с AGRWALRG с APLUALRG с AUSMALRG с ASCEALRG с BUFX
Часто сравнивают с QUS:
QUS с IVVQUS с QUALQUS с JQUAQUS с SPYQUS с VOOQUS с DGTQUS с BERZ

Доходность на риск

ALRG vs. QUS — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
ALRG
Ранг доходности на риск ALRG: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALRG: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALRG: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALRG: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALRG: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALRG: 7878
Ранг коэф-та Мартина
QUS
Ранг доходности на риск QUS: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QUS: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QUS: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QUS: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QUS: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QUS: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение ALRG c QUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allspring LT Large Core ETF (ALRG) и State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF (QUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ALRGQUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.00
2.27

-0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.80
3.20

-0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.41

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.80

3.04

-0.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.49

13.56

-2.07

ALRG vs. QUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALRG на текущий момент составляет 2.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QUS равному 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALRG и QUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ALRG и QUS

Максимальная просадка ALRG за все время составила -9.27%, что меньше максимальной просадки QUS в -33.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALRG и QUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ALRGQUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.27%

-33.78%

+24.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.27%

-6.85%

-2.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.94%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.30%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.78%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.16%

0.00%

-0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.37%

-3.66%

+2.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.26%

1.53%

+0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности ALRG и QUS

Allspring LT Large Core ETF (ALRG) имеет более высокую волатильность в 3.61% по сравнению с State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF (QUS) с волатильностью 2.76%. Это указывает на то, что ALRG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ALRGQUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.61%

2.76%

+0.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.13%

7.06%

+3.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.99%

9.21%

+3.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.71%

14.33%

-1.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.71%

16.40%

-3.69%

Сравнение комиссий ALRG и QUS

ALRG берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии QUS в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALRG и QUS

Дивидендная доходность ALRG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, что меньше доходности QUS в 1.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALRG
Allspring LT Large Core ETF		0.41%0.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QUS
State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF		1.25%1.38%1.49%1.57%1.68%1.27%1.73%1.81%2.12%1.86%2.07%1.48%

Часто задаваемые вопросы

ALRG and QUS have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ALRG has higher volatility (3.61%) compared to QUS (2.76%). In terms of maximum drawdown, ALRG dropped -9.27% vs QUS's -33.78%.

On 1-year performance, ALRG leads with 25.86% vs 20.72% for QUS. On fees, QUS is cheaper at 0.15% per year. On volatility, QUS has been the lower-risk option at 2.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ALRG has performed better with a 25.86% return vs 20.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QUS is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.28% for ALRG.

QUS has the higher dividend yield at 1.25%, compared with 0.41% for ALRG.

They also come from different issuers: Allspring and State Street. Their fees differ too: 0.28% for ALRG and 0.15% for QUS.

QUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs 2.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ALRG и QUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор