PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ALRG с ITOT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ALRG с ITOT

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

ALRG (Allspring LT Large Core ETF) and ITOT (iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. ALRG is actively managed, while ITOT is passively managed. Over the past year, ALRG returned 25.86% vs 24.12% for ITOT. Their correlation of 0.95 means they have usually moved in the same direction. ALRG charges 0.28%/yr vs 0.03%/yr for ITOT.

Доходность

Сравнение доходности ALRG и ITOT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Allspring LT Large Core ETF (ALRG) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ALRG показывает доходность 14.26%, а ITOT немного ниже – 13.95%.

ALRG

1 день
-0.16%
1 месяц
4.74%
6 месяцев
13.44%
С начала года
14.26%
1 год
25.86%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
25.53%

ITOT

1 день
-0.28%
1 месяц
2.16%
6 месяцев
13.04%
С начала года
13.95%
1 год
24.12%
3 года*
21.01%
5 лет*
12.22%
10 лет*
14.79%
Всё время*
10.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

ALRG

Allspring LT Large Core ETF
$11.56K$13.61K$11.84K

ITOT

iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF
$228.48M$234.64M$300.50M

Сравнение доходности по годам ALRG и ITOT

2026 (YTD)2025
ALRG
Allspring LT Large Core ETF		14.26%11.78%
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF		13.95%10.16%

Correlation

The correlation between ALRG and ITOT is 0.95 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2025 г.

0.95

The correlation between ALRG and ITOT has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ALRG и ITOT

Секторы
ALRG
ITOT

Технологии

39.9%
36.4%

Финансовые услуги

14.6%
11.9%

Промышленность

11.4%
9.9%

Коммуникационные услуги

10.0%
9.1%

Потребительский циклический сектор

9.6%
9.5%

Здравоохранение

7.0%
9.5%

Энергетика

4.3%
3.1%

Потребительский защитный сектор

2.4%
4.3%

Сырьевые материалы

0.8%
1.9%

Недвижимость

-

2.3%

Коммунальные услуги

-

2.2%

Технологии

ALRG
39.9%
ITOT
36.4%

Финансовые услуги

ALRG
14.6%
ITOT
11.9%

Промышленность

ALRG
11.4%
ITOT
9.9%

Коммуникационные услуги

ALRG
10.0%
ITOT
9.1%

Потребительский циклический сектор

ALRG
9.6%
ITOT
9.5%

Здравоохранение

ALRG
7.0%
ITOT
9.5%

Энергетика

ALRG
4.3%
ITOT
3.1%

Потребительский защитный сектор

ALRG
2.4%
ITOT
4.3%

Сырьевые материалы

ALRG
0.8%
ITOT
1.9%

Недвижимость

ALRG

-

ITOT
2.3%

Коммунальные услуги

ALRG

-

ITOT
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Allspring LT Large Core ETF

iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF

Часто сравнивают с ALRG:
ALRG с ASLVALRG с AFOSALRG с AGRWALRG с APLUALRG с AUSMALRG с ASCEALRG с BUFX
Часто сравнивают с ITOT:
ITOT с VTIITOT с VOOITOT с SCHBITOT с SPYITOT с FSKAXITOT с IVVITOT с IXUS

Доходность на риск

ALRG vs. ITOT — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
ALRG
Ранг доходности на риск ALRG: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALRG: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALRG: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALRG: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALRG: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALRG: 7878
Ранг коэф-та Мартина
ITOT
Ранг доходности на риск ITOT: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITOT: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITOT: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITOT: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITOT: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITOT: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение ALRG c ITOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allspring LT Large Core ETF (ALRG) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ALRGITOTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.00
1.85

+0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.80
2.55

+0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.33

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.80

2.72

+0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.49

11.67

-0.18

ALRG vs. ITOT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALRG на текущий момент составляет 2.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ITOT равному 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALRG и ITOT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ALRG и ITOT

Максимальная просадка ALRG за все время составила -9.27%, что меньше максимальной просадки ITOT в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALRG и ITOT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ALRGITOTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.27%

-55.20%

+45.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.27%

-8.90%

-0.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.44%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.36%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.16%

-0.28%

+0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.37%

-6.93%

+5.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.26%

2.07%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности ALRG и ITOT

Текущая волатильность для Allspring LT Large Core ETF (ALRG) составляет 3.61%, в то время как у iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) волатильность равна 4.10%. Это указывает на то, что ALRG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ITOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ALRGITOTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.61%

4.10%

-0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.13%

10.46%

-0.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.99%

13.12%

-0.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.71%

17.50%

-4.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.71%

18.28%

-5.57%

Сравнение комиссий ALRG и ITOT

ALRG берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии ITOT в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALRG и ITOT

Дивидендная доходность ALRG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, что меньше доходности ITOT в 0.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALRG
Allspring LT Large Core ETF		0.41%0.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF		0.98%1.11%1.23%1.47%1.66%1.18%1.41%1.88%2.14%1.69%1.83%2.01%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, ALRG and ITOT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

ITOT has higher volatility (4.10%) compared to ALRG (3.61%). In terms of maximum drawdown, ALRG dropped -9.27% vs ITOT's -55.20%.

On 1-year performance, ALRG leads with 25.86% vs 24.12% for ITOT. On fees, ITOT is cheaper at 0.03% per year. On volatility, ALRG has been the lower-risk option at 3.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ALRG has performed better with a 25.86% return vs 24.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ITOT is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.28% for ALRG.

ITOT has the higher dividend yield at 0.98%, compared with 0.41% for ALRG.

They also come from different issuers: Allspring and iShares. Their fees differ too: 0.28% for ALRG and 0.03% for ITOT.

ALRG currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 1.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ALRG и ITOT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор