PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALRG с FNDB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ALRG с FNDB

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

ALRG (Allspring LT Large Core ETF) and FNDB (Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF) are both exchange-traded funds - ALRG is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Allspring, while FNDB is a Large Cap Value Equities fund tracking the RAFI Fundamental High Liquidity US All Index. ALRG is actively managed, while FNDB is passively managed. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ALRG charges 0.28%/yr vs 0.25%/yr for FNDB.

Доходность

Сравнение доходности ALRG и FNDB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Allspring LT Large Core ETF (ALRG) и Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF (FNDB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ALRG показывает доходность 5.94%, что значительно ниже, чем у FNDB с доходностью 14.40%.

ALRG

1 день
-0.97%
1 месяц
-2.19%
С начала года
5.94%
6 месяцев
5.47%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FNDB

1 день
-0.46%
1 месяц
0.73%
С начала года
14.40%
6 месяцев
13.78%
1 год
30.50%
3 года*
20.08%
5 лет*
12.79%
10 лет*
14.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ALRG и FNDB

2026 (YTD)2025
ALRG
Allspring LT Large Core ETF		5.94%11.78%
FNDB
Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF		14.40%10.53%

Correlation

The correlation between ALRG and FNDB is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2025 г.

0.77

Сравнение распределения секторов ALRG и FNDB

Секторы
ALRG
FNDB

Технологии

33.5%
20.8%

Финансовые услуги

13.1%
12.7%

Промышленность

11.1%
10.0%

Коммуникационные услуги

10.1%
8.9%

Потребительский циклический сектор

9.4%
9.2%

Здравоохранение

6.2%
11.9%

Энергетика

2.4%
9.3%

Потребительский защитный сектор

2.4%
6.9%

Сырьевые материалы

0.8%
3.7%

Недвижимость

-

2.2%

Коммунальные услуги

-

3.0%

Технологии

ALRG
33.5%
FNDB
20.8%

Финансовые услуги

ALRG
13.1%
FNDB
12.7%

Промышленность

ALRG
11.1%
FNDB
10.0%

Коммуникационные услуги

ALRG
10.1%
FNDB
8.9%

Потребительский циклический сектор

ALRG
9.4%
FNDB
9.2%

Здравоохранение

ALRG
6.2%
FNDB
11.9%

Энергетика

ALRG
2.4%
FNDB
9.3%

Потребительский защитный сектор

ALRG
2.4%
FNDB
6.9%

Сырьевые материалы

ALRG
0.8%
FNDB
3.7%

Недвижимость

ALRG

-

FNDB
2.2%

Коммунальные услуги

ALRG

-

FNDB
3.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Allspring LT Large Core ETF

Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF

Часто сравнивают с ALRG:
ALRG с AFOSALRG с ASLVALRG с AUSMALRG с ASCEALRG с AGRWALRG с APLUALRG с BUFX
Часто сравнивают с FNDB:
FNDB с FNDXFNDB с SCHBFNDB с SCHDFNDB с VTIFNDB с SPYFNDB с VTVFNDB с CDC

Доходность на риск

ALRG vs. FNDB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALRG

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

FNDB
Ранг доходности на риск FNDB: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNDB: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDB: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDB: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDB: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDB: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALRG c FNDB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allspring LT Large Core ETF (ALRG) и Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF (FNDB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ALRGFNDBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

2.80

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

3.89

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.51

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

4.87

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

18.52

—

ALRG vs. FNDB - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ALRG и FNDB

Максимальная просадка ALRG за все время составила -9.27%, что меньше максимальной просадки FNDB в -38.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALRG и FNDB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ALRGFNDBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.27%

-38.17%

+28.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-6.29%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.83%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.29%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.17%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.79%

-1.46%

-2.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.36%

-3.65%

+2.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.65%

—

Волатильность

Сравнение волатильности ALRG и FNDB

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ALRGFNDBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.38%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

7.98%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.84%

10.96%

+1.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.84%

15.35%

-2.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.84%

17.46%

-4.62%

Сравнение комиссий ALRG и FNDB

ALRG берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии FNDB в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALRG и FNDB

Дивидендная доходность ALRG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%, что меньше доходности FNDB в 1.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALRG
Allspring LT Large Core ETF		0.44%0.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FNDB
Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF		1.44%1.62%1.74%1.80%1.98%1.63%2.15%2.23%2.41%1.91%2.06%2.26%

Часто задаваемые вопросы

ALRG and FNDB have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FNDB is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FNDB is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.28% for ALRG.

FNDB has the higher dividend yield at 1.44%, compared with 0.44% for ALRG.

ALRG is categorized as Large Cap Blend Equities, while FNDB is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: Allspring and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.28% for ALRG and 0.25% for FNDB.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ALRG и FNDB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор