Сравнение ALRG с DJUN
ALRG (Allspring LT Large Core ETF) and DJUN (FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June) are both Large Cap Blend Equities funds. ALRG is actively managed, while DJUN is passively managed. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. ALRG charges 0.28%/yr vs 0.85%/yr for DJUN.
Доходность
Сравнение доходности ALRG и DJUN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ALRG показывает доходность 9.39%, что значительно выше, чем у DJUN с доходностью 3.78%.
ALRG
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- 3.23%
- С начала года
- 9.39%
- 6 месяцев
- 9.23%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DJUN
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.88%
- С начала года
- 3.78%
- 6 месяцев
- 4.53%
- 1 год
- 10.92%
- 3 года*
- 11.40%
- 5 лет*
- 8.19%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ALRG и DJUN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ALRG Allspring LT Large Core ETF | 9.39% | 11.95% |
DJUN FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June | 3.78% | 5.04% |
Correlation
The correlation between ALRG and DJUN is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2025 г. | 0.88 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALRG vs. DJUN — Ранг доходности на риск
ALRG
DJUN
Сравнение ALRG c DJUN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allspring LT Large Core ETF (ALRG) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ALRG | DJUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.22 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.97 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.01 | 1.04 | +0.97 |
Просадки
Сравнение просадок ALRG и DJUN
Максимальная просадка ALRG за все время составила -9.27%, что меньше максимальной просадки DJUN в -11.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALRG и DJUN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALRG | DJUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.27% | -11.96% | +2.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.15% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.96% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -11.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.66% | 0.00% | -0.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.30% | -1.59% | +0.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.53% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ALRG и DJUN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALRG | DJUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.25% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.55% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.52% | 5.04% | +7.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.52% | 8.52% | +4.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.52% | 8.06% | +4.46% |
Сравнение комиссий ALRG и DJUN
ALRG берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии DJUN в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALRG и DJUN
Дивидендная доходность ALRG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, тогда как DJUN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ALRG Allspring LT Large Core ETF | 0.43% | 0.47% |
DJUN FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ALRG and DJUN have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ALRG is cheaper at 0.28% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ALRG is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.85% for DJUN.
ALRG has the higher dividend yield at 0.43%, compared with 0.00% for DJUN.
They also come from different issuers: Allspring and First Trust. Their fees differ too: 0.28% for ALRG and 0.85% for DJUN.
Подберите оптимальное распределение для ALRG и DJUN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор