PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALPMY с DCTH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ALPMY с DCTH

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ALPMY (Astellas Pharma Inc) and DCTH (Delcath Systems, Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — ALPMY in Drug Manufacturers - General, DCTH in Medical Devices. Over the past 5 years, ALPMY returned -4.02%/yr vs -0.81%/yr for DCTH. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ALPMY и DCTH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Astellas Pharma Inc (ALPMY) и Delcath Systems, Inc. (DCTH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ALPMY показывает доходность 0.83%, что значительно ниже, чем у DCTH с доходностью 2.28%.

ALPMY

1 день
-1.47%
1 месяц
-3.74%
С начала года
0.83%
6 месяцев
5.26%
1 год
34.94%
3 года*
-4.36%
5 лет*
-4.02%
10 лет*
0.39%

DCTH

1 день
-1.90%
1 месяц
-6.26%
С начала года
2.28%
6 месяцев
6.94%
1 год
-35.76%
3 года*
12.32%
5 лет*
-0.81%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ALPMY и DCTH

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ALPMY
Astellas Pharma Inc		0.83%41.23%-17.10%-21.50%-6.82%5.38%-9.34%35.81%-18.25%
DCTH
Delcath Systems, Inc.		2.28%-16.11%189.42%15.56%-53.55%-56.75%-15.67%-89.16%-90.66%

Correlation

The correlation between ALPMY and DCTH is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мая 2018 г.

0.11

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ALPMY:

$24.08B

DCTH:

$372.10M

EPS

ALPMY:

$172.03

DCTH:

$0.01

Коэффициент P/E

ALPMY:

0.08

DCTH:

703.34

Коэффициент P/S

ALPMY:

0.01

DCTH:

6.03

Коэффициент P/B

ALPMY:

0.01

DCTH:

3.30

Общая выручка (12 мес.)

ALPMY:

$2.27T

DCTH:

$65.45M

Валовая прибыль (12 мес.)

ALPMY:

$1.69T

DCTH:

$77.75M

EBITDA (12 мес.)

ALPMY:

$445.01B

DCTH:

$222.00K

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Astellas Pharma Inc

Delcath Systems, Inc.

Часто сравнивают с ALPMY:
ALPMY с EXEL
Часто сравнивают с DCTH:
DCTH с HNSTDCTH с TOLDCTH с OWLTDCTH с AMLXDCTH с GLUEDCTH с ATAIDCTH с CPER

Доходность на риск

ALPMY vs. DCTH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALPMY
Ранг доходности на риск ALPMY: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALPMY: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALPMY: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALPMY: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALPMY: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALPMY: 7777
Ранг коэф-та Мартина
DCTH
Ранг доходности на риск DCTH: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DCTH: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DCTH: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DCTH: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DCTH: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DCTH: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALPMY c DCTH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Astellas Pharma Inc (ALPMY) и Delcath Systems, Inc. (DCTH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ALPMYDCTHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.22
-0.73

+1.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.84
-0.91

+2.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

0.89

+0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.74

-0.70

+2.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.32

-0.95

+6.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ALPMY vs. DCTH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALPMY на текущий момент составляет 1.22, что выше коэффициента Шарпа DCTH равного -0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALPMY и DCTH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ALPMYDCTHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

-0.73

+1.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.16

-0.01

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.02

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.17

-0.44

+0.27

Просадки

Сравнение просадок ALPMY и DCTH

Максимальная просадка ALPMY за все время составила -83.67%, что меньше максимальной просадки DCTH в -99.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALPMY и DCTH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ALPMYDCTHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.67%

-99.96%

+16.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.14%

-51.45%

+31.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-43.79%

-68.97%

+25.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.11%

-82.21%

+33.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.67%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-75.25%

-99.83%

+24.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-58.41%

-96.46%

+38.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.62%

37.62%

-31.00%

Волатильность

Сравнение волатильности ALPMY и DCTH

Текущая волатильность для Astellas Pharma Inc (ALPMY) составляет 10.16%, в то время как у Delcath Systems, Inc. (DCTH) волатильность равна 11.04%. Это указывает на то, что ALPMY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DCTH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ALPMYDCTHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.16%

11.04%

-0.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.71%

31.71%

-9.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.69%

48.91%

-20.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.50%

73.07%

-47.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.61%

110.13%

-84.52%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALPMY и DCTH

Ни ALPMY, ни DCTH не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
ALPMY
Astellas Pharma Inc		0.00%1.93%2.56%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.20%2.18%
DCTH
Delcath Systems, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ALPMY и DCTH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Astellas Pharma Inc и Delcath Systems, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00B200.00B300.00B400.00B500.00B600.00B20222023202420252026
647.49B
0
(ALPMY) Общая выручка
(DCTH) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

ALPMY and DCTH have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DCTH has higher volatility (11.04%) compared to ALPMY (10.16%). In terms of maximum drawdown, ALPMY dropped -83.67% vs DCTH's -99.96%.

ALPMY currently has the higher Sharpe Ratio (1.22 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ALPMY и DCTH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор