Сравнение ALOIX с PGWCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus International Small-Cap Fund (ALOIX) и Virtus Focused Growth Fund (PGWCX).
ALOIX управляется Allianz. Фонд был запущен 30 дек. 1997 г.. PGWCX управляется Allianz. Фонд был запущен 24 февр. 1984 г..
Доходность
Сравнение доходности ALOIX и PGWCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ALOIX и PGWCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALOIX Virtus International Small-Cap Fund | 7.81% | 36.22% | 2.65% | 19.43% | -26.96% | 6.02% | 15.92% | 24.57% | -22.78% | 37.59% |
PGWCX Virtus Focused Growth Fund | -9.44% | 19.31% | 52.99% | 52.26% | -34.89% | 19.61% | 47.57% | 32.96% | -6.82% | 30.45% |
Доходность по периодам
С начала года, ALOIX показывает доходность 7.81%, что значительно выше, чем у PGWCX с доходностью -9.44%. За последние 10 лет акции ALOIX уступали акциям PGWCX по среднегодовой доходности: 7.63% против 16.98% соответственно.
ALOIX
- 1 день
- 1.68%
- 1 месяц
- -2.23%
- С начала года
- 7.81%
- 6 месяцев
- 14.19%
- 1 год
- 41.11%
- 3 года*
- 19.07%
- 5 лет*
- 5.79%
- 10 лет*
- 7.63%
PGWCX
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- -4.57%
- С начала года
- -9.44%
- 6 месяцев
- -8.41%
- 1 год
- 17.83%
- 3 года*
- 28.80%
- 5 лет*
- 13.79%
- 10 лет*
- 16.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ALOIX и PGWCX
ALOIX берет комиссию в 1.04%, что меньше комиссии PGWCX в 1.70%.
Доходность на риск
ALOIX vs. PGWCX — Ранг доходности на риск
ALOIX
PGWCX
Сравнение ALOIX c PGWCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus International Small-Cap Fund (ALOIX) и Virtus Focused Growth Fund (PGWCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ALOIX | PGWCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.82 | 0.80 | +2.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.40 | 1.32 | +2.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.56 | 1.18 | +0.37 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.91 | 1.20 | +2.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.05 | 4.41 | +10.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ALOIX | PGWCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.82 | 0.80 | +2.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.52 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.70 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.60 | -0.31 |
Корреляция
Корреляция между ALOIX и PGWCX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALOIX и PGWCX
Дивидендная доходность ALOIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.21%, что меньше доходности PGWCX в 15.32%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALOIX Virtus International Small-Cap Fund | 4.21% | 4.54% | 3.50% | 4.93% | 1.25% | 19.08% | 1.38% | 1.62% | 18.17% | 1.52% | 1.04% | 0.54% |
PGWCX Virtus Focused Growth Fund | 15.32% | 13.87% | 24.05% | 6.02% | 15.19% | 41.55% | 15.72% | 23.03% | 20.78% | 1.92% | 3.51% | 9.18% |
Просадки
Сравнение просадок ALOIX и PGWCX
Максимальная просадка ALOIX за все время составила -79.29%, что больше максимальной просадки PGWCX в -67.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALOIX и PGWCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ALOIX | PGWCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.29% | -67.19% | -12.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.07% | -16.31% | +6.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.41% | -39.09% | -0.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.79% | -39.09% | -3.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.50% | -11.74% | +5.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.06% | -17.93% | -17.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.74% | 4.42% | -1.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALOIX и PGWCX
Текущая волатильность для Virtus International Small-Cap Fund (ALOIX) составляет 5.39%, в то время как у Virtus Focused Growth Fund (PGWCX) волатильность равна 7.57%. Это указывает на то, что ALOIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PGWCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ALOIX | PGWCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.39% | 7.57% | -2.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.97% | 13.05% | -3.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.58% | 23.34% | -8.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.04% | 26.60% | -11.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.61% | 24.39% | -7.78% |