Сравнение ALOIX с KGGAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus International Small-Cap Fund (ALOIX) и Kopernik Global All-Cap Fund Class A (KGGAX).

ALOIX управляется Allianz. Фонд был запущен 30 дек. 1997 г.. KGGAX управляется Kopernik. Фонд был запущен 1 нояб. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности ALOIX и KGGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus International Small-Cap Fund (ALOIX) и Kopernik Global All-Cap Fund Class A (KGGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ALOIX и KGGAX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
ALOIX Virtus International Small-Cap Fund	6.02%	36.22%	2.65%	19.43%	-26.96%	6.02%	15.92%	24.57%	-22.78%	37.59%
KGGAX Kopernik Global All-Cap Fund Class A	7.29%	64.46%	-4.79%	13.08%	-9.24%	16.59%	36.89%	9.76%	-11.34%	8.77%

Доходность по периодам

С начала года, ALOIX показывает доходность 6.02%, что значительно ниже, чем у KGGAX с доходностью 7.29%. За последние 10 лет акции ALOIX уступали акциям KGGAX по среднегодовой доходности: 7.45% против 14.57% соответственно.

ALOIX

1 день: 2.07%

1 месяц: -7.26%

С начала года: 6.02%

6 месяцев: 12.06%

1 год: 38.55%

3 года*: 18.41%

5 лет*: 5.43%

10 лет*: 7.45%

KGGAX

1 день: 2.57%

1 месяц: -7.09%

С начала года: 7.29%

6 месяцев: 14.89%

1 год: 54.61%

3 года*: 22.34%

5 лет*: 12.91%

10 лет*: 14.57%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Virtus International Small-Cap Fund

Название символа

Kopernik Global All-Cap Fund Class A

Часто сравнивают с ALOIX:

ALOIX с VOOG ALOIX с VUG ALOIX с SPY ALOIX с IEGAX ALOIX с AZBIX ALOIX с YASLX ALOIX с ARHBX

Часто сравнивают с KGGAX:

KGGAX с KGGIX KGGAX с VDIGX KGGAX с SPY KGGAX с GVAL KGGAX с ACWI KGGAX с FUNFX KGGAX с FEUPX

Сравнение комиссий ALOIX и KGGAX

ALOIX берет комиссию в 1.04%, что меньше комиссии KGGAX в 1.26%.

KGGAX

Kopernik Global All-Cap Fund Class A

ALOIX

Virtus International Small-Cap Fund

Доходность на риск

ALOIX vs. KGGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ALOIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

KGGAX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALOIX c KGGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus International Small-Cap Fund (ALOIX) и Kopernik Global All-Cap Fund Class A (KGGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	ALOIX	KGGAX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	2.70	3.54	-0.85
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	3.26	4.19	-0.93
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.53	1.63	-0.10
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	3.57	5.00	-1.43
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	13.91	18.23	-4.32
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ALOIX vs. KGGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALOIX на текущий момент составляет 2.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KGGAX равному 3.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALOIX и KGGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	ALOIX	KGGAX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	2.70	3.54	-0.85
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.36	0.86	-0.50
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.45	0.97	-0.52
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.29	0.61	-0.32

Корреляция

Корреляция между ALOIX и KGGAX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALOIX и KGGAX

Дивидендная доходность ALOIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.28%, что меньше доходности KGGAX в 15.02%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
ALOIX Virtus International Small-Cap Fund	4.28%	4.54%	3.50%	4.93%	1.25%	19.08%	1.38%	1.62%	18.17%	1.52%	1.04%	0.54%
KGGAX Kopernik Global All-Cap Fund Class A	15.02%	16.11%	1.04%	8.29%	13.22%	9.00%	4.59%	2.72%	0.00%	4.12%	3.09%	0.40%

Просадки

Сравнение просадок ALOIX и KGGAX

Максимальная просадка ALOIX за все время составила -79.29%, что больше максимальной просадки KGGAX в -45.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALOIX и KGGAX.

Загрузка...

Показатели просадок

	ALOIX	KGGAX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-79.29%	-45.27%	-34.02%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-10.41%	-10.63%	+0.22%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-39.41%	-26.59%	-12.82%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-42.79%	-31.90%	-10.89%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-8.05%	-7.14%	-0.91%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-35.07%	-9.76%	-25.31%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.71%	2.92%	-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности ALOIX и KGGAX

Virtus International Small-Cap Fund (ALOIX) и Kopernik Global All-Cap Fund Class A (KGGAX) имеют волатильность 6.11% и 6.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	ALOIX	KGGAX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	6.11%	6.36%	-0.25%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	9.87%	12.51%	-2.64%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	14.53%	15.41%	-0.88%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	15.03%	15.10%	-0.07%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	16.61%	15.08%	+1.53%

Сравнение ALOIX с KGGAX

Доходность

Сравнение доходности ALOIX и KGGAX

Сравнение доходности по годам ALOIX и KGGAX

Доходность по периодам

ALOIX

KGGAX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий ALOIX и KGGAX

Доходность на риск

ALOIX vs. KGGAX — Ранг доходности на риск

ALOIX

KGGAX

Сравнение ALOIX c KGGAX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

ALOIX vs. KGGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALOIX и KGGAX

Просадки

Сравнение просадок ALOIX и KGGAX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности ALOIX и KGGAX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)