Сравнение ALNY с ARWR
ALNY (Alnylam Pharmaceuticals, Inc.) and ARWR (Arrowhead Pharmaceuticals, Inc.) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 10 years, ALNY returned 18.40%/yr vs 30.74%/yr for ARWR. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ALNY и ARWR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ALNY показывает доходность -26.05%, что значительно ниже, чем у ARWR с доходностью 20.21%. За последние 10 лет акции ALNY уступали акциям ARWR по среднегодовой доходности: 18.40% против 30.74% соответственно.
ALNY
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -1.14%
- С начала года
- -26.05%
- 6 месяцев
- -26.61%
- 1 год
- -9.52%
- 3 года*
- 15.13%
- 5 лет*
- 10.89%
- 10 лет*
- 18.40%
ARWR
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 6.48%
- С начала года
- 20.21%
- 6 месяцев
- 13.84%
- 1 год
- 400.06%
- 3 года*
- 31.32%
- 5 лет*
- -2.44%
- 10 лет*
- 30.74%
Сравнение доходности по годам ALNY и ARWR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALNY Alnylam Pharmaceuticals, Inc. | -26.05% | 68.99% | 22.94% | -19.46% | 40.14% | 30.48% | 12.85% | 57.96% | -42.61% | 239.34% |
ARWR Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. | 20.21% | 253.14% | -38.56% | -24.56% | -38.82% | -13.59% | 20.97% | 410.71% | 237.50% | 137.42% |
Correlation
The correlation between ALNY and ARWR is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 2004 г. | 0.29 |
The correlation between ALNY and ARWR shifts across timeframes, from 0.24 (1 year) to 0.42 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ALNY:
$40.65B
ARWR:
$11.37B
ALNY:
$4.26
ARWR:
-$2.16
ALNY:
9.29
ARWR:
17.89
ALNY:
37.80
ARWR:
18.98
ALNY:
$4.29B
ARWR:
$622.01M
ALNY:
$2.51B
ARWR:
$529.27M
ALNY:
$729.86M
ARWR:
-$168.38M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALNY vs. ARWR — Ранг доходности на риск
ALNY
ARWR
Сравнение ALNY c ARWR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alnylam Pharmaceuticals, Inc. (ALNY) и Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. (ARWR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ALNY | ARWR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -6.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.65 | -0.67 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.22 | 16.36 | -16.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.38 | 45.07 | -45.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ALNY и ARWR
Максимальная просадка ALNY за все время составила -83.58%, что меньше максимальной просадки ARWR в -99.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALNY и ARWR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALNY | ARWR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.58% | -99.24% | +15.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.39% | -24.64% | -18.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.39% | -74.70% | +31.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.39% | -88.94% | +45.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.95% | -88.96% | +29.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.14% | -50.89% | +10.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.61% | -81.18% | +50.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.79% | 8.93% | +15.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALNY и ARWR
Текущая волатильность для Alnylam Pharmaceuticals, Inc. (ALNY) составляет 10.03%, в то время как у Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. (ARWR) волатильность равна 14.19%. Это указывает на то, что ALNY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARWR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALNY | ARWR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.03% | 14.19% | -4.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.62% | 36.29% | -10.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.15% | 65.41% | -28.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.86% | 65.03% | -16.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.62% | 74.15% | -20.53% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALNY и ARWR
Ни ALNY, ни ARWR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ALNY и ARWR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alnylam Pharmaceuticals, Inc. и Arrowhead Pharmaceuticals, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ALNY and ARWR have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARWR has higher volatility (14.19%) compared to ALNY (10.03%). In terms of maximum drawdown, ALNY dropped -83.58% vs ARWR's -99.24%.
ARWR currently has the higher Sharpe Ratio (6.17 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ALNY и ARWR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор