Сравнение ALMRX с WWNPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger MidCap Growth Institutional Fund (ALMRX) и Kinetics Paradigm Fund (WWNPX).
ALMRX управляется Alger. Фонд был запущен 8 нояб. 1993 г.. WWNPX управляется Kinetics. Фонд был запущен 31 дек. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности ALMRX и WWNPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ALMRX и WWNPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALMRX Alger MidCap Growth Institutional Fund | -7.99% | 17.01% | 20.02% | 22.68% | -35.28% | 6.17% | 64.25% | 29.79% | -7.77% | 28.75% |
WWNPX Kinetics Paradigm Fund | 38.76% | -14.61% | 88.34% | -16.97% | 29.18% | 38.14% | 3.38% | 30.47% | -5.24% | 28.41% |
Доходность по периодам
С начала года, ALMRX показывает доходность -7.99%, что значительно ниже, чем у WWNPX с доходностью 38.76%. За последние 10 лет акции ALMRX уступали акциям WWNPX по среднегодовой доходности: 11.42% против 20.72% соответственно.
ALMRX
- 1 день
- 4.18%
- 1 месяц
- -7.14%
- С начала года
- -7.99%
- 6 месяцев
- -10.17%
- 1 год
- 18.01%
- 3 года*
- 13.20%
- 5 лет*
- 0.87%
- 10 лет*
- 11.42%
WWNPX
- 1 день
- 1.54%
- 1 месяц
- -9.22%
- С начала года
- 38.76%
- 6 месяцев
- 23.34%
- 1 год
- 3.39%
- 3 года*
- 30.92%
- 5 лет*
- 16.21%
- 10 лет*
- 20.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ALMRX и WWNPX
ALMRX берет комиссию в 1.44%, что меньше комиссии WWNPX в 1.64%.
Доходность на риск
ALMRX vs. WWNPX — Ранг доходности на риск
ALMRX
WWNPX
Сравнение ALMRX c WWNPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger MidCap Growth Institutional Fund (ALMRX) и Kinetics Paradigm Fund (WWNPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ALMRX | WWNPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | 0.15 | +0.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.25 | 0.46 | +0.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.06 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.15 | 0.20 | +0.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.92 | 0.32 | +3.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ALMRX | WWNPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 0.15 | +0.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | 0.50 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 0.74 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.55 | -0.38 |
Корреляция
Корреляция между ALMRX и WWNPX составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALMRX и WWNPX
ALMRX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WWNPX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.92%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALMRX Alger MidCap Growth Institutional Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 77.91% | 12.19% | 8.56% | 7.91% |
WWNPX Kinetics Paradigm Fund | 5.92% | 8.21% | 2.95% | 5.65% | 2.00% | 1.67% | 2.15% | 1.00% | 10.44% |
Просадки
Сравнение просадок ALMRX и WWNPX
Максимальная просадка ALMRX за все время составила -73.80%, что больше максимальной просадки WWNPX в -67.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALMRX и WWNPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ALMRX | WWNPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.80% | -67.87% | -5.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.06% | -32.61% | +16.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.01% | -41.13% | -22.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.01% | -43.51% | -20.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.58% | -15.90% | -24.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.14% | -13.85% | -8.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.72% | 20.16% | -15.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALMRX и WWNPX
Текущая волатильность для Alger MidCap Growth Institutional Fund (ALMRX) составляет 7.91%, в то время как у Kinetics Paradigm Fund (WWNPX) волатильность равна 9.22%. Это указывает на то, что ALMRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WWNPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ALMRX | WWNPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.91% | 9.22% | -1.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.99% | 24.58% | -9.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.51% | 36.48% | -11.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.59% | 32.56% | +16.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.73% | 28.17% | +9.56% |