PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALMRX с SPECX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ALMRX с SPECX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ALMRX (Alger MidCap Growth Institutional Fund) and SPECX (Alger Spectra Fund) are both mutual funds - ALMRX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Alger, while SPECX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Alger. Over the past 10 years, ALMRX returned 12.59%/yr vs 17.64%/yr for SPECX. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. ALMRX charges 1.44%/yr vs 1.39%/yr for SPECX.

Доходность

Сравнение доходности ALMRX и SPECX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger MidCap Growth Institutional Fund (ALMRX) и Alger Spectra Fund (SPECX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ALMRX показывает доходность 4.75%, что значительно ниже, чем у SPECX с доходностью 11.86%. За последние 10 лет акции ALMRX уступали акциям SPECX по среднегодовой доходности: 12.59% против 17.64% соответственно.

ALMRX

1 день
-0.63%
1 месяц
3.80%
С начала года
4.75%
6 месяцев
3.37%
1 год
17.03%
3 года*
16.86%
5 лет*
3.96%
10 лет*
12.59%

SPECX

1 день
-1.44%
1 месяц
6.79%
С начала года
11.86%
6 месяцев
10.51%
1 год
35.61%
3 года*
34.22%
5 лет*
15.22%
10 лет*
17.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ALMRX и SPECX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ALMRX
Alger MidCap Growth Institutional Fund		4.75%17.01%20.02%22.68%-35.28%6.17%64.25%29.79%-7.77%28.75%
SPECX
Alger Spectra Fund		11.86%29.16%47.52%41.34%-39.37%12.61%43.66%32.15%-0.82%31.11%

Correlation

The correlation between ALMRX and SPECX is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 1995 г.

0.42

Over the past year, ALMRX and SPECX have become more correlated (0.77) than their long-term average of 0.42, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alger MidCap Growth Institutional Fund

Alger Spectra Fund

Часто сравнивают с ALMRX:
ALMRX с INDLALMRX с FXAIXALMRX с ACAZXALMRX с ALBAXALMRX с FSMAXALMRX с TAAGXALMRX с ACAAX
Часто сравнивают с SPECX:
SPECX с ALAFXSPECX с BFOCXSPECX с ARTTXSPECX с VGTSPECX с WIREXSPECX с FCNTXSPECX с FBCGX

Доходность на риск

ALMRX vs. SPECX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALMRX
Ранг доходности на риск ALMRX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALMRX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALMRX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALMRX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALMRX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALMRX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
SPECX
Ранг доходности на риск SPECX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPECX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPECX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPECX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPECX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPECX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALMRX c SPECX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger MidCap Growth Institutional Fund (ALMRX) и Alger Spectra Fund (SPECX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ALMRXSPECXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.98
1.70

-0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.48
2.26

-0.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.28

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.16

1.85

-0.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.73

5.87

-2.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ALMRX vs. SPECX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALMRX на текущий момент составляет 0.98, что ниже коэффициента Шарпа SPECX равного 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALMRX и SPECX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ALMRXSPECXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

1.70

-0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

0.47

-0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.64

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.50

-0.32

Просадки

Сравнение просадок ALMRX и SPECX

Максимальная просадка ALMRX за все время составила -73.80%, примерно равная максимальной просадке SPECX в -72.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALMRX и SPECX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ALMRXSPECXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.80%

-72.19%

-1.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.06%

-20.03%

+3.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.71%

-27.91%

+1.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.01%

-54.82%

-9.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.01%

-54.82%

-9.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.35%

-2.18%

-30.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.21%

-24.04%

+1.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.98%

6.31%

-1.33%

Волатильность

Сравнение волатильности ALMRX и SPECX

Текущая волатильность для Alger MidCap Growth Institutional Fund (ALMRX) составляет 5.58%, в то время как у Alger Spectra Fund (SPECX) волатильность равна 5.91%. Это указывает на то, что ALMRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPECX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ALMRXSPECXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.58%

5.91%

-0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.64%

16.71%

-2.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.03%

21.86%

-2.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

48.46%

32.66%

+15.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.78%

27.85%

+9.93%

Сравнение комиссий ALMRX и SPECX

ALMRX берет комиссию в 1.44%, что несколько больше комиссии SPECX в 1.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALMRX и SPECX

ALMRX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPECX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.68%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALMRX
Alger MidCap Growth Institutional Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%77.91%12.19%8.56%7.91%0.00%0.00%0.00%
SPECX
Alger Spectra Fund		6.68%7.47%6.49%0.00%2.70%34.41%9.19%7.20%12.09%6.14%0.00%8.80%

Часто задаваемые вопросы

ALMRX and SPECX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPECX has higher volatility (5.91%) compared to ALMRX (5.58%). In terms of maximum drawdown, ALMRX dropped -73.80% vs SPECX's -72.19%.

SPECX currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs 0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ALMRX и SPECX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор