Сравнение ALMRX с KMKNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger MidCap Growth Institutional Fund (ALMRX) и Kinetics Market Opportunities Fund No Load Class (KMKNX).
ALMRX управляется Alger. Фонд был запущен 8 нояб. 1993 г.. KMKNX - это активно управляемый фонд от Kinetics. Фонд был запущен 31 янв. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности ALMRX и KMKNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ALMRX и KMKNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALMRX Alger MidCap Growth Institutional Fund | -7.99% | 17.01% | 20.02% | 22.68% | -35.28% | 6.17% | 64.25% | 29.79% | -7.77% | 28.75% |
KMKNX Kinetics Market Opportunities Fund No Load Class | 22.52% | -3.09% | 84.05% | -7.34% | 14.98% | 28.03% | 19.56% | 22.76% | -10.68% | 47.26% |
Доходность по периодам
С начала года, ALMRX показывает доходность -7.99%, что значительно ниже, чем у KMKNX с доходностью 22.52%. За последние 10 лет акции ALMRX уступали акциям KMKNX по среднегодовой доходности: 11.42% против 21.10% соответственно.
ALMRX
- 1 день
- 4.18%
- 1 месяц
- -7.14%
- С начала года
- -7.99%
- 6 месяцев
- -10.17%
- 1 год
- 18.01%
- 3 года*
- 13.20%
- 5 лет*
- 0.87%
- 10 лет*
- 11.42%
KMKNX
- 1 день
- 1.41%
- 1 месяц
- -7.64%
- С начала года
- 22.52%
- 6 месяцев
- 11.44%
- 1 год
- 6.51%
- 3 года*
- 32.40%
- 5 лет*
- 15.19%
- 10 лет*
- 21.10%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ALMRX и KMKNX
ALMRX берет комиссию в 1.44%, что несколько больше комиссии KMKNX в 1.40%.
Доходность на риск
ALMRX vs. KMKNX — Ранг доходности на риск
ALMRX
KMKNX
Сравнение ALMRX c KMKNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger MidCap Growth Institutional Fund (ALMRX) и Kinetics Market Opportunities Fund No Load Class (KMKNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ALMRX | KMKNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | 0.32 | +0.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.25 | 0.62 | +0.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.08 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.15 | 0.43 | +0.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.92 | 0.79 | +3.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ALMRX | KMKNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 0.32 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | 0.58 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 0.90 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.58 | -0.41 |
Корреляция
Корреляция между ALMRX и KMKNX составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALMRX и KMKNX
ALMRX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KMKNX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALMRX Alger MidCap Growth Institutional Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 77.91% | 12.19% | 8.56% | 7.91% | 0.00% |
KMKNX Kinetics Market Opportunities Fund No Load Class | 0.54% | 0.66% | 0.81% | 0.87% | 1.36% | 1.56% | 0.26% | 0.33% | 9.13% | 0.64% |
Просадки
Сравнение просадок ALMRX и KMKNX
Максимальная просадка ALMRX за все время составила -73.80%, что больше максимальной просадки KMKNX в -65.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALMRX и KMKNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ALMRX | KMKNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.80% | -65.47% | -8.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.06% | -19.52% | +3.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.01% | -31.47% | -32.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.01% | -31.47% | -32.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.58% | -10.15% | -30.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.14% | -15.29% | -6.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.72% | 10.58% | -5.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALMRX и KMKNX
Alger MidCap Growth Institutional Fund (ALMRX) имеет более высокую волатильность в 7.91% по сравнению с Kinetics Market Opportunities Fund No Load Class (KMKNX) с волатильностью 7.07%. Это указывает на то, что ALMRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KMKNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ALMRX | KMKNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.91% | 7.07% | +0.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.99% | 17.87% | -2.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.51% | 24.61% | -0.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.59% | 26.44% | +22.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.73% | 23.39% | +14.34% |