Сравнение ALMRX с FMDGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger MidCap Growth Institutional Fund (ALMRX) и Fidelity Mid Cap Growth Index Fund (FMDGX).
ALMRX управляется Alger. Фонд был запущен 8 нояб. 1993 г.. FMDGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 11 июл. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности ALMRX и FMDGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ALMRX и FMDGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALMRX Alger MidCap Growth Institutional Fund | -7.99% | 17.01% | 20.02% | 22.68% | -35.28% | 6.17% | 64.25% | -1.08% |
FMDGX Fidelity Mid Cap Growth Index Fund | -5.82% | 8.60% | 22.03% | 25.79% | -26.67% | 12.67% | 34.84% | 4.63% |
Доходность по периодам
С начала года, ALMRX показывает доходность -7.99%, что значительно ниже, чем у FMDGX с доходностью -5.82%.
ALMRX
- 1 день
- 4.18%
- 1 месяц
- -5.60%
- С начала года
- -7.99%
- 6 месяцев
- -11.03%
- 1 год
- 15.66%
- 3 года*
- 13.20%
- 5 лет*
- 0.87%
- 10 лет*
- 11.42%
FMDGX
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -4.92%
- С начала года
- -5.82%
- 6 месяцев
- -9.99%
- 1 год
- 7.21%
- 3 года*
- 12.89%
- 5 лет*
- 5.04%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ALMRX и FMDGX
ALMRX берет комиссию в 1.44%, что несколько больше комиссии FMDGX в 0.05%.
Доходность на риск
ALMRX vs. FMDGX — Ранг доходности на риск
ALMRX
FMDGX
Сравнение ALMRX c FMDGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger MidCap Growth Institutional Fund (ALMRX) и Fidelity Mid Cap Growth Index Fund (FMDGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ALMRX | FMDGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | 0.40 | +0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.25 | 0.74 | +0.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.10 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.15 | 0.69 | +0.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.92 | 2.14 | +1.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ALMRX | FMDGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 0.40 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | 0.23 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.39 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между ALMRX и FMDGX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALMRX и FMDGX
ALMRX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FMDGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALMRX Alger MidCap Growth Institutional Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 77.91% | 12.19% | 8.56% | 7.91% |
FMDGX Fidelity Mid Cap Growth Index Fund | 1.97% | 1.85% | 0.47% | 0.63% | 0.81% | 6.43% | 0.36% | 0.29% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ALMRX и FMDGX
Максимальная просадка ALMRX за все время составила -73.80%, что больше максимальной просадки FMDGX в -38.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALMRX и FMDGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ALMRX | FMDGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.80% | -38.59% | -35.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.06% | -14.75% | -1.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.01% | -38.59% | -25.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.01% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.58% | -11.17% | -29.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.14% | -11.34% | -10.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.72% | 4.76% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALMRX и FMDGX
Alger MidCap Growth Institutional Fund (ALMRX) имеет более высокую волатильность в 7.91% по сравнению с Fidelity Mid Cap Growth Index Fund (FMDGX) с волатильностью 6.96%. Это указывает на то, что ALMRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FMDGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ALMRX | FMDGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.91% | 6.96% | +0.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.99% | 13.16% | +1.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.51% | 23.18% | +1.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.59% | 22.40% | +26.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.73% | 24.50% | +13.23% |