PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALMRX с BFGIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ALMRX с BFGIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger MidCap Growth Institutional Fund (ALMRX) и Baron Focused Growth Fund Institutional Shares (BFGIX).

ALMRX управляется Alger. Фонд был запущен 8 нояб. 1993 г.. BFGIX - это активно управляемый фонд от Baron Capital. Фонд был запущен 29 мая 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности ALMRX и BFGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger MidCap Growth Institutional Fund (ALMRX) и Baron Focused Growth Fund Institutional Shares (BFGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ALMRX и BFGIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ALMRX
Alger MidCap Growth Institutional Fund		-7.99%17.01%20.02%22.68%-35.28%6.17%64.25%29.79%-7.77%28.75%
BFGIX
Baron Focused Growth Fund Institutional Shares		-4.99%22.26%29.85%27.78%-28.05%19.00%122.92%30.34%4.08%26.58%

Доходность по периодам

С начала года, ALMRX показывает доходность -7.99%, что значительно ниже, чем у BFGIX с доходностью -4.99%. За последние 10 лет акции ALMRX уступали акциям BFGIX по среднегодовой доходности: 11.42% против 20.45% соответственно.

ALMRX

1 день
4.18%
1 месяц
-7.14%
С начала года
-7.99%
6 месяцев
-10.17%
1 год
18.01%
3 года*
13.20%
5 лет*
0.87%
10 лет*
11.42%

BFGIX

1 день
2.39%
1 месяц
-6.00%
С начала года
-4.99%
6 месяцев
6.65%
1 год
25.63%
3 года*
18.96%
5 лет*
10.28%
10 лет*
20.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alger MidCap Growth Institutional Fund

Baron Focused Growth Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с ALMRX:
ALMRX с FXAIXALMRX с INDLALMRX с ALBAXALMRX с BARIXALMRX с FAMVXALMRX с FSMAXALMRX с LSHAX
Часто сравнивают с BFGIX:
BFGIX с BPTRXBFGIX с BPTIXBFGIX с AVALXBFGIX с BREFXBFGIX с BMDSXBFGIX с VOOBFGIX с BFGFX

Сравнение комиссий ALMRX и BFGIX

ALMRX берет комиссию в 1.44%, что несколько больше комиссии BFGIX в 1.05%.

ALMRX
Alger MidCap Growth Institutional Fund
BFGIX
Baron Focused Growth Fund Institutional Shares

Доходность на риск

ALMRX vs. BFGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALMRX
Ранг доходности на риск ALMRX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALMRX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALMRX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALMRX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALMRX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALMRX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
BFGIX
Ранг доходности на риск BFGIX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BFGIX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BFGIX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BFGIX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BFGIX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BFGIX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALMRX c BFGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger MidCap Growth Institutional Fund (ALMRX) и Baron Focused Growth Fund Institutional Shares (BFGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ALMRXBFGIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

1.14

-0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.25

2.01

-0.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.26

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.15

2.31

-1.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.92

8.71

-4.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ALMRX vs. BFGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALMRX на текущий момент составляет 0.79, что ниже коэффициента Шарпа BFGIX равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALMRX и BFGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ALMRXBFGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

1.14

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

0.46

-0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.86

-0.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.77

-0.60

Корреляция

Корреляция между ALMRX и BFGIX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALMRX и BFGIX

Ни ALMRX, ни BFGIX не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALMRX
Alger MidCap Growth Institutional Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%77.91%12.19%8.56%7.91%0.00%0.00%0.00%
BFGIX
Baron Focused Growth Fund Institutional Shares		0.00%0.00%0.00%0.00%11.79%15.01%2.78%1.74%1.05%2.07%5.92%6.01%

Просадки

Сравнение просадок ALMRX и BFGIX

Максимальная просадка ALMRX за все время составила -73.80%, что больше максимальной просадки BFGIX в -43.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALMRX и BFGIX.

Загрузка...

Показатели просадок

ALMRXBFGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.80%

-43.62%

-30.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.06%

-11.96%

-4.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.01%

-35.71%

-28.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.01%

-43.62%

-20.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-40.58%

-7.50%

-33.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.14%

-7.89%

-14.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.72%

3.18%

+1.54%

Волатильность

Сравнение волатильности ALMRX и BFGIX

Alger MidCap Growth Institutional Fund (ALMRX) имеет более высокую волатильность в 7.91% по сравнению с Baron Focused Growth Fund Institutional Shares (BFGIX) с волатильностью 4.98%. Это указывает на то, что ALMRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BFGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ALMRXBFGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.91%

4.98%

+2.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.99%

15.80%

-0.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.51%

23.05%

+1.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

48.59%

22.58%

+26.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.73%

23.96%

+13.77%