Сравнение ALMRX с BARIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger MidCap Growth Institutional Fund (ALMRX) и Baron Asset Fund Institutional Class (BARIX).
ALMRX управляется Alger. Фонд был запущен 8 нояб. 1993 г.. BARIX управляется Baron Capital Group. Фонд был запущен 29 мая 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности ALMRX и BARIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ALMRX и BARIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALMRX Alger MidCap Growth Institutional Fund | -7.99% | 17.01% | 20.02% | 22.68% | -35.28% | 6.17% | 64.25% | 29.79% | -7.77% | 28.75% |
BARIX Baron Asset Fund Institutional Class | -7.81% | 8.17% | 10.64% | 17.36% | -25.87% | 14.17% | 33.32% | 37.98% | 0.13% | 26.55% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ALMRX показывает доходность -7.99%, а BARIX немного выше – -7.81%. За последние 10 лет акции ALMRX превзошли акции BARIX по среднегодовой доходности: 11.42% против 10.61% соответственно.
ALMRX
- 1 день
- 4.18%
- 1 месяц
- -7.14%
- С начала года
- -7.99%
- 6 месяцев
- -10.17%
- 1 год
- 18.01%
- 3 года*
- 13.20%
- 5 лет*
- 0.87%
- 10 лет*
- 11.42%
BARIX
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- -5.83%
- С начала года
- -7.81%
- 6 месяцев
- -0.24%
- 1 год
- 2.78%
- 3 года*
- 7.12%
- 5 лет*
- 1.68%
- 10 лет*
- 10.61%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ALMRX и BARIX
ALMRX берет комиссию в 1.44%, что несколько больше комиссии BARIX в 1.03%.
Доходность на риск
ALMRX vs. BARIX — Ранг доходности на риск
ALMRX
BARIX
Сравнение ALMRX c BARIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger MidCap Growth Institutional Fund (ALMRX) и Baron Asset Fund Institutional Class (BARIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ALMRX | BARIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | 0.14 | +0.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.25 | 0.37 | +0.88 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.05 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.15 | 0.39 | +0.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.92 | 0.98 | +2.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ALMRX | BARIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 0.14 | +0.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | 0.09 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 0.54 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.64 | -0.47 |
Корреляция
Корреляция между ALMRX и BARIX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALMRX и BARIX
ALMRX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BARIX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.48%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALMRX Alger MidCap Growth Institutional Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 77.91% | 12.19% | 8.56% | 7.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BARIX Baron Asset Fund Institutional Class | 11.48% | 10.59% | 17.88% | 3.28% | 0.01% | 7.26% | 2.92% | 1.70% | 7.14% | 7.01% | 4.74% | 11.23% |
Просадки
Сравнение просадок ALMRX и BARIX
Максимальная просадка ALMRX за все время составила -73.80%, что больше максимальной просадки BARIX в -37.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALMRX и BARIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ALMRX | BARIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.80% | -37.44% | -36.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.06% | -11.12% | -4.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.01% | -37.44% | -26.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.01% | -37.44% | -26.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.58% | -9.21% | -31.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.14% | -6.74% | -15.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.72% | 4.41% | +0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALMRX и BARIX
Alger MidCap Growth Institutional Fund (ALMRX) имеет более высокую волатильность в 7.91% по сравнению с Baron Asset Fund Institutional Class (BARIX) с волатильностью 3.91%. Это указывает на то, что ALMRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BARIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ALMRX | BARIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.91% | 3.91% | +4.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.99% | 11.83% | +3.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.51% | 19.02% | +5.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.59% | 19.65% | +28.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.73% | 19.84% | +17.89% |