Сравнение ALMRX с BARIX
ALMRX (Alger MidCap Growth Institutional Fund) and BARIX (Baron Asset Fund Institutional Class) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, ALMRX returned 12.66%/yr vs 10.80%/yr for BARIX. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ALMRX charges 1.44%/yr vs 1.03%/yr for BARIX.
Доходность
Сравнение доходности ALMRX и BARIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ALMRX показывает доходность 5.42%, что значительно выше, чем у BARIX с доходностью -3.78%. За последние 10 лет акции ALMRX превзошли акции BARIX по среднегодовой доходности: 12.66% против 10.80% соответственно.
ALMRX
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- 5.79%
- С начала года
- 5.42%
- 6 месяцев
- 5.01%
- 1 год
- 19.32%
- 3 года*
- 17.10%
- 5 лет*
- 4.40%
- 10 лет*
- 12.66%
BARIX
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- 1.76%
- С начала года
- -3.78%
- 6 месяцев
- 1.13%
- 1 год
- 0.80%
- 3 года*
- 8.49%
- 5 лет*
- 2.17%
- 10 лет*
- 10.80%
Сравнение доходности по годам ALMRX и BARIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALMRX Alger MidCap Growth Institutional Fund | 5.42% | 17.01% | 20.02% | 22.68% | -35.28% | 6.17% | 64.25% | 29.79% | -7.77% | 28.75% |
BARIX Baron Asset Fund Institutional Class | -3.78% | 8.17% | 10.64% | 17.36% | -25.87% | 14.17% | 33.32% | 37.98% | 0.13% | 26.55% |
Correlation
The correlation between ALMRX and BARIX is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 2009 г. | 0.57 |
The correlation between ALMRX and BARIX shifts across timeframes, from 0.57 (all time) to 0.84 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALMRX vs. BARIX — Ранг доходности на риск
ALMRX
BARIX
Сравнение ALMRX c BARIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger MidCap Growth Institutional Fund (ALMRX) и Baron Asset Fund Institutional Class (BARIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ALMRX | BARIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.03 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | 0.14 | +1.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.13 | 0.29 | +3.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ALMRX | BARIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 0.10 | +0.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | 0.11 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.55 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.65 | -0.48 |
Просадки
Сравнение просадок ALMRX и BARIX
Максимальная просадка ALMRX за все время составила -73.80%, что больше максимальной просадки BARIX в -37.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALMRX и BARIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALMRX | BARIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.80% | -37.44% | -36.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.06% | -10.68% | -5.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.71% | -17.78% | -8.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.01% | -37.44% | -26.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.01% | -37.44% | -26.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.92% | -5.24% | -26.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.21% | -6.74% | -15.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.98% | 5.15% | -0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALMRX и BARIX
Alger MidCap Growth Institutional Fund (ALMRX) имеет более высокую волатильность в 5.51% по сравнению с Baron Asset Fund Institutional Class (BARIX) с волатильностью 3.28%. Это указывает на то, что ALMRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BARIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALMRX | BARIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.51% | 3.28% | +2.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.66% | 10.84% | +3.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.02% | 14.75% | +4.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.47% | 19.55% | +28.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.79% | 19.84% | +17.95% |
Сравнение комиссий ALMRX и BARIX
ALMRX берет комиссию в 1.44%, что несколько больше комиссии BARIX в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALMRX и BARIX
ALMRX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BARIX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.00%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALMRX Alger MidCap Growth Institutional Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 77.91% | 12.19% | 8.56% | 7.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BARIX Baron Asset Fund Institutional Class | 11.00% | 10.59% | 17.88% | 3.28% | 0.01% | 7.26% | 2.92% | 1.70% | 7.14% | 7.01% | 4.74% | 11.23% |
Часто задаваемые вопросы
ALMRX and BARIX have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ALMRX has higher volatility (5.51%) compared to BARIX (3.28%). In terms of maximum drawdown, ALMRX dropped -73.80% vs BARIX's -37.44%.
ALMRX currently has the higher Sharpe Ratio (1.08 vs 0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ALMRX и BARIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор