PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALMIX с DFAAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ALMIX с DFAAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ALMIX (Invesco Short Duration Inflation Protected Fund) and DFAAX (DFA Global Core Plus Real Return Portfolio) are both Inflation-Protected Bonds funds. Over the past 5 years, ALMIX returned 2.81%/yr vs 5.14%/yr for DFAAX. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ALMIX charges 0.30%/yr vs 0.29%/yr for DFAAX.

Доходность

Сравнение доходности ALMIX и DFAAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Short Duration Inflation Protected Fund (ALMIX) и DFA Global Core Plus Real Return Portfolio (DFAAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ALMIX показывает доходность 1.89%, что значительно ниже, чем у DFAAX с доходностью 2.75%.

ALMIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.10%
С начала года
1.89%
6 месяцев
1.82%
1 год
4.34%
3 года*
5.00%
5 лет*
2.81%
10 лет*
2.82%

DFAAX

1 день
-0.30%
1 месяц
0.61%
С начала года
2.75%
6 месяцев
2.32%
1 год
4.74%
3 года*
6.13%
5 лет*
5.14%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ALMIX и DFAAX

2026 (YTD)20252024202320222021
ALMIX
Invesco Short Duration Inflation Protected Fund		1.89%6.13%4.29%4.17%-4.35%2.48%
DFAAX
DFA Global Core Plus Real Return Portfolio		2.75%5.18%4.41%9.49%-13.40%20.47%

Correlation

The correlation between ALMIX and DFAAX is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мая 2021 г.

0.72

Over the past year, the correlation between ALMIX and DFAAX has dropped to 0.48 - well below their long-term average of 0.72, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Short Duration Inflation Protected Fund

DFA Global Core Plus Real Return Portfolio

Часто сравнивают с ALMIX:
ALMIX с TQQQALMIX с TRBFXALMIX с FFNYXALMIX с BIIPXALMIX с VADAXALMIX с VTSPXALMIX с ACSTX
Часто сравнивают с DFAAX:
DFAAX с JPGL.DEDFAAX с SPYDFAAX с VCTPXDFAAX с SEIAXDFAAX с EARRXDFAAX с RRPAXDFAAX с IPBAX

Доходность на риск

ALMIX vs. DFAAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALMIX
Ранг доходности на риск ALMIX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALMIX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALMIX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALMIX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALMIX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALMIX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
DFAAX
Ранг доходности на риск DFAAX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAAX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAAX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAAX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAAX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAAX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALMIX c DFAAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Short Duration Inflation Protected Fund (ALMIX) и DFA Global Core Plus Real Return Portfolio (DFAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ALMIXDFAAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.48
1.63

+0.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.17
2.38

+1.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.32

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.56

1.97

+3.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.30

6.97

+13.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ALMIX vs. DFAAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALMIX на текущий момент составляет 2.48, что выше коэффициента Шарпа DFAAX равного 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALMIX и DFAAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ALMIXDFAAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.48

1.63

+0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

0.62

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.05

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.66

0.62

+1.04

Просадки

Сравнение просадок ALMIX и DFAAX

Максимальная просадка ALMIX за все время составила -6.61%, что меньше максимальной просадки DFAAX в -16.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALMIX и DFAAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ALMIXDFAAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.61%

-16.64%

+10.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.80%

-2.55%

+1.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.18%

-3.44%

+2.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.61%

-16.64%

+10.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-6.61%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.10%

-0.30%

+0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.45%

-4.55%

+4.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.22%

0.72%

-0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности ALMIX и DFAAX

Текущая волатильность для Invesco Short Duration Inflation Protected Fund (ALMIX) составляет 0.56%, в то время как у DFA Global Core Plus Real Return Portfolio (DFAAX) волатильность равна 0.98%. Это указывает на то, что ALMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFAAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ALMIXDFAAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.56%

0.98%

-0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.25%

2.23%

-0.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.81%

3.08%

-1.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.18%

8.37%

-5.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.70%

8.32%

-5.62%

Сравнение комиссий ALMIX и DFAAX

ALMIX берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии DFAAX в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALMIX и DFAAX

Дивидендная доходность ALMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.34%, что больше доходности DFAAX в 3.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALMIX
Invesco Short Duration Inflation Protected Fund		4.34%4.38%3.00%3.24%7.59%4.38%1.19%2.17%2.80%2.19%1.53%0.09%
DFAAX
DFA Global Core Plus Real Return Portfolio		3.38%2.90%4.09%3.96%2.06%13.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ALMIX and DFAAX have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFAAX has higher volatility (0.98%) compared to ALMIX (0.56%). In terms of maximum drawdown, ALMIX dropped -6.61% vs DFAAX's -16.64%.

ALMIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs 1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ALMIX и DFAAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор