Сравнение ALMAX с VRTGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger Weatherbie Specialized Growth Fund (ALMAX) и Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares (VRTGX).
ALMAX управляется Alger. Фонд был запущен 8 мая 2002 г.. VRTGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 25 мая 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности ALMAX и VRTGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ALMAX и VRTGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALMAX Alger Weatherbie Specialized Growth Fund | -11.41% | 0.50% | 13.78% | 11.22% | -38.11% | 5.83% | 56.85% | 39.17% | -4.10% | 21.83% |
VRTGX Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares | -2.79% | 12.97% | 15.26% | 18.80% | -26.30% | 2.82% | 34.81% | 28.84% | -9.21% | 22.27% |
Доходность по периодам
С начала года, ALMAX показывает доходность -11.41%, что значительно ниже, чем у VRTGX с доходностью -2.79%. За последние 10 лет акции ALMAX уступали акциям VRTGX по среднегодовой доходности: 7.42% против 9.83% соответственно.
ALMAX
- 1 день
- 4.31%
- 1 месяц
- -8.25%
- С начала года
- -11.41%
- 6 месяцев
- -8.86%
- 1 год
- 4.57%
- 3 года*
- 3.01%
- 5 лет*
- -6.60%
- 10 лет*
- 7.42%
VRTGX
- 1 день
- 4.27%
- 1 месяц
- -7.24%
- С начала года
- -2.79%
- 6 месяцев
- -1.59%
- 1 год
- 23.68%
- 3 года*
- 12.32%
- 5 лет*
- 1.34%
- 10 лет*
- 9.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ALMAX и VRTGX
ALMAX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии VRTGX в 0.08%.
Доходность на риск
ALMAX vs. VRTGX — Ранг доходности на риск
ALMAX
VRTGX
Сравнение ALMAX c VRTGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Weatherbie Specialized Growth Fund (ALMAX) и Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares (VRTGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ALMAX | VRTGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.20 | 0.94 | -0.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.47 | 1.46 | -0.99 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.18 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.22 | 1.54 | -1.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.75 | 5.21 | -4.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ALMAX | VRTGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 | 0.94 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.23 | 0.05 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.40 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.46 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между ALMAX и VRTGX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALMAX и VRTGX
ALMAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VRTGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALMAX Alger Weatherbie Specialized Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 24.48% | 4.64% | 4.00% | 9.86% | 0.00% | 12.44% | 55.85% |
VRTGX Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares | 0.73% | 0.57% | 0.62% | 0.85% | 0.78% | 0.54% | 0.53% | 0.90% | 0.85% | 0.75% | 1.07% | 0.84% |
Просадки
Сравнение просадок ALMAX и VRTGX
Максимальная просадка ALMAX за все время составила -60.51%, что больше максимальной просадки VRTGX в -41.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALMAX и VRTGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ALMAX | VRTGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.51% | -41.97% | -18.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.91% | -14.80% | -6.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.89% | -40.48% | -13.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.89% | -41.97% | -11.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.48% | -11.16% | -31.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.19% | -10.53% | -6.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.11% | 4.36% | +1.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALMAX и VRTGX
Alger Weatherbie Specialized Growth Fund (ALMAX) и Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares (VRTGX) имеют волатильность 8.82% и 8.82% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ALMAX | VRTGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.82% | 8.82% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.78% | 16.59% | -0.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.60% | 25.39% | -0.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.11% | 24.53% | +4.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.12% | 24.45% | +2.67% |