Сравнение ALMAX с VISGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger Weatherbie Specialized Growth Fund (ALMAX) и Vanguard Small Cap Growth Index Fund (VISGX).
ALMAX управляется Alger. Фонд был запущен 8 мая 2002 г.. VISGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 21 мая 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности ALMAX и VISGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ALMAX и VISGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALMAX Alger Weatherbie Specialized Growth Fund | -11.41% | 0.50% | 13.78% | 11.22% | -38.11% | 5.83% | 56.85% | 39.17% | -4.10% | 21.83% |
VISGX Vanguard Small Cap Growth Index Fund | 0.23% | 8.18% | 14.80% | 22.91% | -28.50% | 5.58% | 35.11% | 32.60% | -5.81% | 21.78% |
Доходность по периодам
С начала года, ALMAX показывает доходность -11.41%, что значительно ниже, чем у VISGX с доходностью 0.23%. За последние 10 лет акции ALMAX уступали акциям VISGX по среднегодовой доходности: 7.42% против 10.31% соответственно.
ALMAX
- 1 день
- 4.31%
- 1 месяц
- -8.25%
- С начала года
- -11.41%
- 6 месяцев
- -8.86%
- 1 год
- 4.57%
- 3 года*
- 3.01%
- 5 лет*
- -6.60%
- 10 лет*
- 7.42%
VISGX
- 1 день
- 4.35%
- 1 месяц
- -6.40%
- С начала года
- 0.23%
- 6 месяцев
- 1.43%
- 1 год
- 20.03%
- 3 года*
- 12.25%
- 5 лет*
- 2.02%
- 10 лет*
- 10.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ALMAX и VISGX
ALMAX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии VISGX в 0.19%.
Доходность на риск
ALMAX vs. VISGX — Ранг доходности на риск
ALMAX
VISGX
Сравнение ALMAX c VISGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Weatherbie Specialized Growth Fund (ALMAX) и Vanguard Small Cap Growth Index Fund (VISGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ALMAX | VISGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.20 | 0.84 | -0.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.47 | 1.33 | -0.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.18 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.22 | 1.38 | -1.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.75 | 5.51 | -4.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ALMAX | VISGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 | 0.84 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.23 | 0.09 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.45 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.36 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между ALMAX и VISGX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALMAX и VISGX
ALMAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VISGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALMAX Alger Weatherbie Specialized Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 24.48% | 4.64% | 4.00% | 9.86% | 0.00% | 12.44% | 55.85% |
VISGX Vanguard Small Cap Growth Index Fund | 0.40% | 0.33% | 0.42% | 0.56% | 0.46% | 0.23% | 0.35% | 0.47% | 0.65% | 0.71% | 0.97% | 0.84% |
Просадки
Сравнение просадок ALMAX и VISGX
Максимальная просадка ALMAX за все время составила -60.51%, примерно равная максимальной просадке VISGX в -58.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALMAX и VISGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ALMAX | VISGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.51% | -58.74% | -1.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.91% | -14.49% | -6.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.89% | -38.41% | -15.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.89% | -38.70% | -15.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.48% | -7.54% | -34.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.19% | -11.67% | -5.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.11% | 3.63% | +2.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALMAX и VISGX
Alger Weatherbie Specialized Growth Fund (ALMAX) и Vanguard Small Cap Growth Index Fund (VISGX) имеют волатильность 8.82% и 8.86% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ALMAX | VISGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.82% | 8.86% | -0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.78% | 15.70% | +0.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.60% | 24.53% | +0.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.11% | 23.56% | +5.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.12% | 22.92% | +4.20% |