Сравнение ALMAX с SPEGX
ALMAX (Alger Weatherbie Specialized Growth Fund) and SPEGX (Alger Responsible Investing Fund) are both mutual funds - ALMAX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Alger, while SPEGX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Alger. Over the past 10 years, ALMAX returned 8.64%/yr vs 14.76%/yr for SPEGX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. ALMAX charges 1.20%/yr vs 1.27%/yr for SPEGX.
Доходность
Сравнение доходности ALMAX и SPEGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ALMAX показывает доходность 6.17%, что значительно ниже, чем у SPEGX с доходностью 8.85%. За последние 10 лет акции ALMAX уступали акциям SPEGX по среднегодовой доходности: 8.64% против 14.76% соответственно.
ALMAX
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -1.07%
- 6 месяцев
- -0.67%
- С начала года
- 6.17%
- 1 год
- 12.12%
- 3 года*
- 6.30%
- 5 лет*
- -3.22%
- 10 лет*
- 8.64%
SPEGX
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -0.45%
- 6 месяцев
- 8.16%
- С начала года
- 8.85%
- 1 год
- 21.92%
- 3 года*
- 22.89%
- 5 лет*
- 12.37%
- 10 лет*
- 14.76%
Сравнение доходности по годам ALMAX и SPEGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALMAX Alger Weatherbie Specialized Growth Fund | 6.17% | 0.50% | 13.78% | 11.22% | -38.11% | 5.83% | 56.85% | 39.17% | -4.10% | 21.83% |
SPEGX Alger Responsible Investing Fund | 8.85% | 22.09% | 31.46% | 36.73% | -30.82% | 24.12% | 35.83% | 33.90% | -1.63% | 10.44% |
Correlation
The correlation between ALMAX and SPEGX is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.66 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2003 г. | 0.85 |
The correlation between ALMAX and SPEGX shifts across timeframes, from 0.65 (1 year) to 0.85 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALMAX vs. SPEGX — Ранг доходности на риск
ALMAX
SPEGX
Сравнение ALMAX c SPEGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Weatherbie Specialized Growth Fund (ALMAX) и Alger Responsible Investing Fund (SPEGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ALMAX | SPEGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.21 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.64 | 1.54 | -0.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.94 | 5.08 | -3.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ALMAX и SPEGX
Максимальная просадка ALMAX за все время составила -60.51%, что меньше максимальной просадки SPEGX в -67.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALMAX и SPEGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALMAX | SPEGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.51% | -67.29% | +6.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.91% | -14.24% | -6.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.61% | -24.92% | -4.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.89% | -36.33% | -17.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.89% | -36.33% | -17.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.07% | -3.78% | -27.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.39% | -24.42% | +7.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.93% | 4.31% | +2.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALMAX и SPEGX
Alger Weatherbie Specialized Growth Fund (ALMAX) имеет более высокую волатильность в 7.56% по сравнению с Alger Responsible Investing Fund (SPEGX) с волатильностью 6.20%. Это указывает на то, что ALMAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPEGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALMAX | SPEGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.56% | 6.20% | +1.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.60% | 14.62% | +3.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.08% | 18.24% | +4.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.39% | 22.06% | +7.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.29% | 21.79% | +5.50% |
Сравнение комиссий ALMAX и SPEGX
ALMAX берет комиссию в 1.20%, что меньше комиссии SPEGX в 1.27%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALMAX и SPEGX
ALMAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPEGX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.86%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALMAX Alger Weatherbie Specialized Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 24.48% | 4.64% | 4.00% | 9.86% | 0.00% | 12.44% | 55.85% |
SPEGX Alger Responsible Investing Fund | 7.86% | 8.55% | 8.89% | 2.92% | 0.81% | 8.42% | 7.23% | 7.54% | 7.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ALMAX and SPEGX have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ALMAX has higher volatility (7.56%) compared to SPEGX (6.20%). In terms of maximum drawdown, ALMAX dropped -60.51% vs SPEGX's -67.29%.
SPEGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.20 vs 0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ALMAX и SPEGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор