Сравнение ALMAX с SPEGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger Weatherbie Specialized Growth Fund (ALMAX) и Alger Responsible Investing Fund (SPEGX).
ALMAX управляется Alger. Фонд был запущен 8 мая 2002 г.. SPEGX управляется Alger. Фонд был запущен 4 дек. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности ALMAX и SPEGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ALMAX и SPEGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALMAX Alger Weatherbie Specialized Growth Fund | -11.41% | 0.50% | 13.78% | 11.22% | -38.11% | 5.83% | 56.85% | 39.17% | -4.10% | 21.83% |
SPEGX Alger Responsible Investing Fund | -8.12% | 22.09% | 31.46% | 36.73% | -30.82% | 24.12% | 35.83% | 33.90% | -1.63% | 10.44% |
Доходность по периодам
С начала года, ALMAX показывает доходность -11.41%, что значительно ниже, чем у SPEGX с доходностью -8.12%. За последние 10 лет акции ALMAX уступали акциям SPEGX по среднегодовой доходности: 7.42% против 12.95% соответственно.
ALMAX
- 1 день
- 4.31%
- 1 месяц
- -8.25%
- С начала года
- -11.41%
- 6 месяцев
- -8.86%
- 1 год
- 4.57%
- 3 года*
- 3.01%
- 5 лет*
- -6.60%
- 10 лет*
- 7.42%
SPEGX
- 1 день
- 3.84%
- 1 месяц
- -4.65%
- С начала года
- -8.12%
- 6 месяцев
- -7.08%
- 1 год
- 24.28%
- 3 года*
- 21.31%
- 5 лет*
- 10.84%
- 10 лет*
- 12.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ALMAX и SPEGX
ALMAX берет комиссию в 1.20%, что меньше комиссии SPEGX в 1.27%.
Доходность на риск
ALMAX vs. SPEGX — Ранг доходности на риск
ALMAX
SPEGX
Сравнение ALMAX c SPEGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Weatherbie Specialized Growth Fund (ALMAX) и Alger Responsible Investing Fund (SPEGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ALMAX | SPEGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.20 | 1.08 | -0.88 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.47 | 1.65 | -1.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.23 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.22 | 1.75 | -1.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.75 | 5.96 | -5.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ALMAX | SPEGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 | 1.08 | -0.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.23 | 0.50 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.60 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.22 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между ALMAX и SPEGX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALMAX и SPEGX
ALMAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPEGX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.31%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALMAX Alger Weatherbie Specialized Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 24.48% | 4.64% | 4.00% | 9.86% | 0.00% | 12.44% | 55.85% |
SPEGX Alger Responsible Investing Fund | 9.31% | 8.55% | 8.89% | 2.92% | 0.81% | 8.42% | 7.23% | 7.54% | 7.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ALMAX и SPEGX
Максимальная просадка ALMAX за все время составила -60.51%, что меньше максимальной просадки SPEGX в -67.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALMAX и SPEGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ALMAX | SPEGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.51% | -67.29% | +6.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.91% | -14.24% | -6.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.89% | -36.33% | -17.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.89% | -36.33% | -17.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.48% | -10.95% | -31.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.19% | -24.66% | +7.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.11% | 4.17% | +1.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALMAX и SPEGX
Alger Weatherbie Specialized Growth Fund (ALMAX) имеет более высокую волатильность в 8.82% по сравнению с Alger Responsible Investing Fund (SPEGX) с волатильностью 7.15%. Это указывает на то, что ALMAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPEGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ALMAX | SPEGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.82% | 7.15% | +1.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.78% | 13.69% | +2.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.60% | 23.56% | +1.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.11% | 21.81% | +7.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.12% | 21.65% | +5.47% |