PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALLW с TBFG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ALLW с TBFG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Bridgewater All Weather ETF (ALLW) и The Brinsmere Fund - Growth ETF (TBFG).

ALLW и TBFG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ALLW - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 5 мар. 2025 г.. TBFG - это активно управляемый фонд от The Brinsmere Funds. Фонд был запущен 12 янв. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности ALLW и TBFG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Bridgewater All Weather ETF (ALLW) и The Brinsmere Fund - Growth ETF (TBFG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ALLW и TBFG

2026 (YTD)2025
ALLW
SPDR Bridgewater All Weather ETF		5.38%15.04%
TBFG
The Brinsmere Fund - Growth ETF		0.74%14.74%

Доходность по периодам

С начала года, ALLW показывает доходность 5.38%, что значительно выше, чем у TBFG с доходностью 0.74%.

ALLW

1 день
0.42%
1 месяц
-3.37%
С начала года
5.38%
6 месяцев
8.07%
1 год
19.82%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TBFG

1 день
0.77%
1 месяц
-4.08%
С начала года
0.74%
6 месяцев
3.24%
1 год
16.79%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Bridgewater All Weather ETF

The Brinsmere Fund - Growth ETF

Часто сравнивают с ALLW:
ALLW с SPYALLW с UPARALLW с VOOALLW с PRPFXALLW с COROALLW с GLDMALLW с GVIP
Часто сравнивают с TBFG:
TBFG с MOODTBFG с AOMTBFG с AGOXTBFG с SWANTBFG с GDTTBFG с TDSCTBFG с XRLX

Сравнение комиссий ALLW и TBFG

ALLW берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии TBFG в 0.42%.

ALLW
SPDR Bridgewater All Weather ETF
TBFG
The Brinsmere Fund - Growth ETF

Доходность на риск

ALLW vs. TBFG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALLW
Ранг доходности на риск ALLW: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALLW: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALLW: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALLW: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALLW: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALLW: 8484
Ранг коэф-та Мартина
TBFG
Ранг доходности на риск TBFG: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBFG: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBFG: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBFG: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBFG: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBFG: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALLW c TBFG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bridgewater All Weather ETF (ALLW) и The Brinsmere Fund - Growth ETF (TBFG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ALLWTBFGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.52

1.36

+0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.05

1.94

+0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.29

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.33

1.86

+0.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.06

8.17

+1.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ALLW vs. TBFG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALLW на текущий момент составляет 1.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TBFG равному 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALLW и TBFG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ALLWTBFGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

1.36

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.55

1.06

+0.48

Корреляция

Корреляция между ALLW и TBFG составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALLW и TBFG

Дивидендная доходность ALLW за последние двенадцать месяцев составляет около 4.44%, что больше доходности TBFG в 2.57%

TTM20252024
ALLW
SPDR Bridgewater All Weather ETF		4.44%4.67%0.00%
TBFG
The Brinsmere Fund - Growth ETF		2.57%2.65%2.43%

Просадки

Сравнение просадок ALLW и TBFG

Максимальная просадка ALLW за все время составила -8.78%, что меньше максимальной просадки TBFG в -13.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALLW и TBFG.

Загрузка...

Показатели просадок

ALLWTBFGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.78%

-13.43%

+4.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.78%

-9.19%

+0.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.88%

-4.82%

+0.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.19%

-1.69%

+0.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.03%

2.09%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности ALLW и TBFG

SPDR Bridgewater All Weather ETF (ALLW) имеет более высокую волатильность в 5.27% по сравнению с The Brinsmere Fund - Growth ETF (TBFG) с волатильностью 4.78%. Это указывает на то, что ALLW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TBFG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ALLWTBFGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.27%

4.78%

+0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.56%

7.82%

+0.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.08%

12.38%

+0.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.81%

10.99%

+1.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.81%

10.99%

+1.82%