PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALLW с TBFG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ALLW с TBFG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ALLW (SPDR Bridgewater All Weather ETF) and TBFG (The Brinsmere Fund - Growth ETF) are both Tactical Allocation funds. Both are actively managed. Over the past year, ALLW returned 22.39% vs 24.15% for TBFG. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ALLW charges 0.85%/yr vs 0.42%/yr for TBFG.

Доходность

Сравнение доходности ALLW и TBFG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Bridgewater All Weather ETF (ALLW) и The Brinsmere Fund - Growth ETF (TBFG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ALLW показывает доходность 9.24%, что значительно ниже, чем у TBFG с доходностью 10.44%.

ALLW

1 день
0.03%
1 месяц
0.40%
С начала года
9.24%
6 месяцев
8.84%
1 год
22.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TBFG

1 день
0.08%
1 месяц
3.51%
С начала года
10.44%
6 месяцев
11.28%
1 год
24.15%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ALLW и TBFG

2026 (YTD)2025
ALLW
SPDR Bridgewater All Weather ETF		9.24%15.04%
TBFG
The Brinsmere Fund - Growth ETF		10.44%14.74%

Correlation

The correlation between ALLW and TBFG is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2025 г.

0.74

The correlation between ALLW and TBFG has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ALLW и TBFG

Секторы
ALLW
TBFG

Технологии

26.3%
21.5%

Финансовые услуги

15.8%
17.7%

Потребительский циклический сектор

11.0%
8.4%

Коммуникационные услуги

9.7%
6.0%

Промышленность

9.2%
13.3%

Здравоохранение

8.2%
8.3%

Потребительский защитный сектор

5.9%
5.8%

Энергетика

4.9%
7.0%

Сырьевые материалы

4.6%
6.0%

Коммунальные услуги

2.8%
3.4%

Недвижимость

1.8%
2.4%

Технологии

ALLW
26.3%
TBFG
21.5%

Финансовые услуги

ALLW
15.8%
TBFG
17.7%

Потребительский циклический сектор

ALLW
11.0%
TBFG
8.4%

Коммуникационные услуги

ALLW
9.7%
TBFG
6.0%

Промышленность

ALLW
9.2%
TBFG
13.3%

Здравоохранение

ALLW
8.2%
TBFG
8.3%

Потребительский защитный сектор

ALLW
5.9%
TBFG
5.8%

Энергетика

ALLW
4.9%
TBFG
7.0%

Сырьевые материалы

ALLW
4.6%
TBFG
6.0%

Коммунальные услуги

ALLW
2.8%
TBFG
3.4%

Недвижимость

ALLW
1.8%
TBFG
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Bridgewater All Weather ETF

The Brinsmere Fund - Growth ETF

Часто сравнивают с ALLW:
ALLW с SPYALLW с UPARALLW с VOOALLW с PRPFXALLW с COROALLW с GLDMALLW с GVIP
Часто сравнивают с TBFG:
TBFG с MOODTBFG с AGOXTBFG с AOMTBFG с GDTTBFG с TDSATBFG с TDSCTBFG с CORO

Доходность на риск

ALLW vs. TBFG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALLW
Ранг доходности на риск ALLW: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALLW: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALLW: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALLW: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALLW: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALLW: 7272
Ранг коэф-та Мартина
TBFG
Ранг доходности на риск TBFG: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBFG: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBFG: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBFG: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBFG: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBFG: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALLW c TBFG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bridgewater All Weather ETF (ALLW) и The Brinsmere Fund - Growth ETF (TBFG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ALLWTBFGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.15
2.49

-0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.90
3.49

-0.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.46

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.11

3.18

-0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.20

13.74

-0.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ALLW vs. TBFG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALLW на текущий момент составляет 2.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TBFG равному 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALLW и TBFG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ALLWTBFGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.15

2.49

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.62

1.39

+0.23

Просадки

Сравнение просадок ALLW и TBFG

Максимальная просадка ALLW за все время составила -8.78%, что меньше максимальной просадки TBFG в -13.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALLW и TBFG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ALLWTBFGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.78%

-13.43%

+4.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.23%

-7.63%

+0.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.76%

-0.28%

-0.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.20%

-1.62%

+0.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.70%

1.76%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности ALLW и TBFG

SPDR Bridgewater All Weather ETF (ALLW) имеет более высокую волатильность в 3.39% по сравнению с The Brinsmere Fund - Growth ETF (TBFG) с волатильностью 2.91%. Это указывает на то, что ALLW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TBFG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ALLWTBFGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.39%

2.91%

+0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.71%

8.00%

+0.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.52%

9.73%

+0.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.52%

10.94%

+1.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.52%

10.94%

+1.58%

Сравнение комиссий ALLW и TBFG

ALLW берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии TBFG в 0.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALLW и TBFG

Дивидендная доходность ALLW за последние двенадцать месяцев составляет около 4.28%, что больше доходности TBFG в 2.35%

ПозицияTTM20252024
ALLW
SPDR Bridgewater All Weather ETF		4.28%4.67%0.00%
TBFG
The Brinsmere Fund - Growth ETF		2.35%2.65%2.43%

Часто задаваемые вопросы

ALLW and TBFG have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ALLW has higher volatility (3.39%) compared to TBFG (2.91%). In terms of maximum drawdown, ALLW dropped -8.78% vs TBFG's -13.43%.

On 1-year performance, TBFG leads with 24.15% vs 22.39% for ALLW. On fees, TBFG is cheaper at 0.42% per year. On volatility, TBFG has been the lower-risk option at 2.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TBFG has performed better with a 24.15% return vs 22.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TBFG is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.85% for ALLW.

ALLW has the higher dividend yield at 4.28%, compared with 2.35% for TBFG.

They also come from different issuers: State Street and The Brinsmere Funds. Their fees differ too: 0.85% for ALLW and 0.42% for TBFG.

TBFG currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 2.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ALLW и TBFG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор