Сравнение ALLW с GDT
ALLW (SPDR Bridgewater All Weather ETF) and GDT (WisdomTree Efficient TIPS Plus Gold Fund) are both Tactical Allocation funds. Both are actively managed. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ALLW charges 0.85%/yr vs 0.30%/yr for GDT.
Доходность
Сравнение доходности ALLW и GDT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ALLW
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.40%
- С начала года
- 9.24%
- 6 месяцев
- 8.84%
- 1 год
- 22.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GDT
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -1.79%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ALLW и GDT
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ALLW SPDR Bridgewater All Weather ETF | 4.71% |
GDT WisdomTree Efficient TIPS Plus Gold Fund | -7.53% |
Correlation
The correlation between ALLW and GDT is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2026 г. | 0.75 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALLW vs. GDT — Ранг доходности на риск
ALLW
GDT
Сравнение ALLW c GDT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bridgewater All Weather ETF (ALLW) и WisdomTree Efficient TIPS Plus Gold Fund (GDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ALLW | GDT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.11 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.20 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ALLW | GDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.15 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.62 | -0.58 | +2.20 |
Просадки
Сравнение просадок ALLW и GDT
Максимальная просадка ALLW за все время составила -8.78%, что меньше максимальной просадки GDT в -18.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALLW и GDT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALLW | GDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.78% | -18.06% | +9.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.23% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.76% | -15.59% | +14.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.20% | -9.96% | +8.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.70% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ALLW и GDT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALLW | GDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.39% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.71% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.52% | 33.20% | -22.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.52% | 33.20% | -20.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.52% | 33.20% | -20.68% |
Сравнение комиссий ALLW и GDT
ALLW берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии GDT в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALLW и GDT
Дивидендная доходность ALLW за последние двенадцать месяцев составляет около 4.28%, что больше доходности GDT в 1.76%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ALLW SPDR Bridgewater All Weather ETF | 4.28% | 4.67% |
GDT WisdomTree Efficient TIPS Plus Gold Fund | 1.76% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ALLW and GDT have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GDT is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GDT is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.85% for ALLW.
ALLW has the higher dividend yield at 4.28%, compared with 1.76% for GDT.
They also come from different issuers: State Street and WisdomTree. Their fees differ too: 0.85% for ALLW and 0.30% for GDT.
Подберите оптимальное распределение для ALLW и GDT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор