PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALLW с DXIV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ALLW с DXIV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Bridgewater All Weather ETF (ALLW) и Dimensional International Vector Equity ETF (DXIV).

ALLW и DXIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ALLW - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 5 мар. 2025 г.. DXIV - это активно управляемый фонд от Dimensional Fund Advisors. Фонд был запущен 10 сент. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности ALLW и DXIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Bridgewater All Weather ETF (ALLW) и Dimensional International Vector Equity ETF (DXIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ALLW и DXIV

2026 (YTD)2025
ALLW
SPDR Bridgewater All Weather ETF		5.38%15.04%
DXIV
Dimensional International Vector Equity ETF		5.44%27.56%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ALLW показывает доходность 5.38%, а DXIV немного выше – 5.44%.

ALLW

1 день
0.42%
1 месяц
-3.37%
С начала года
5.38%
6 месяцев
8.07%
1 год
19.82%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DXIV

1 день
1.36%
1 месяц
-4.11%
С начала года
5.44%
6 месяцев
11.91%
1 год
35.74%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Bridgewater All Weather ETF

Dimensional International Vector Equity ETF

Часто сравнивают с ALLW:
ALLW с SPYALLW с UPARALLW с VOOALLW с PRPFXALLW с COROALLW с GLDMALLW с GVIP
Часто сравнивают с DXIV:
DXIV с YFSIXDXIV с DFICDXIV с AVDEDXIV с DFIVDXIV с CGVIXDXIV с DFAWDXIV с AVIV

Сравнение комиссий ALLW и DXIV

ALLW берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии DXIV в 0.30%.

ALLW
SPDR Bridgewater All Weather ETF
DXIV
Dimensional International Vector Equity ETF

Доходность на риск

ALLW vs. DXIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALLW
Ранг доходности на риск ALLW: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALLW: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALLW: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALLW: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALLW: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALLW: 8484
Ранг коэф-та Мартина
DXIV
Ранг доходности на риск DXIV: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXIV: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXIV: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXIV: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXIV: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXIV: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALLW c DXIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bridgewater All Weather ETF (ALLW) и Dimensional International Vector Equity ETF (DXIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ALLWDXIVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.52

2.16

-0.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.05

2.89

-0.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.44

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.33

3.22

-0.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.06

12.92

-2.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ALLW vs. DXIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALLW на текущий момент составляет 1.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DXIV равному 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALLW и DXIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ALLWDXIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

2.16

-0.63

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.55

1.59

-0.05

Корреляция

Корреляция между ALLW и DXIV составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALLW и DXIV

Дивидендная доходность ALLW за последние двенадцать месяцев составляет около 4.44%, что больше доходности DXIV в 2.41%

TTM20252024
ALLW
SPDR Bridgewater All Weather ETF		4.44%4.67%0.00%
DXIV
Dimensional International Vector Equity ETF		2.41%2.50%0.64%

Просадки

Сравнение просадок ALLW и DXIV

Максимальная просадка ALLW за все время составила -8.78%, что меньше максимальной просадки DXIV в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALLW и DXIV.

Загрузка...

Показатели просадок

ALLWDXIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.78%

-13.71%

+4.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.78%

-11.05%

+2.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.88%

-6.14%

+2.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.19%

-2.48%

+1.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.03%

2.75%

-0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности ALLW и DXIV

Текущая волатильность для SPDR Bridgewater All Weather ETF (ALLW) составляет 5.27%, в то время как у Dimensional International Vector Equity ETF (DXIV) волатильность равна 6.52%. Это указывает на то, что ALLW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DXIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ALLWDXIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.27%

6.52%

-1.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.56%

10.35%

-1.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.08%

16.65%

-3.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.81%

15.42%

-2.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.81%

15.42%

-2.61%