PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALLW с DXIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ALLW с DXIV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ALLW (SPDR Bridgewater All Weather ETF) and DXIV (Dimensional International Vector Equity ETF) are both exchange-traded funds - ALLW is a Tactical Allocation fund actively managed by State Street, while DXIV is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund actively managed by Dimensional Fund Advisors. Both are actively managed. Over the past year, ALLW returned 23.78% vs 29.75% for DXIV. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ALLW charges 0.85%/yr vs 0.30%/yr for DXIV.

Доходность

Сравнение доходности ALLW и DXIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Bridgewater All Weather ETF (ALLW) и Dimensional International Vector Equity ETF (DXIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ALLW показывает доходность 9.20%, что значительно ниже, чем у DXIV с доходностью 10.82%.

ALLW

1 день
-0.76%
1 месяц
0.91%
С начала года
9.20%
6 месяцев
8.47%
1 год
23.78%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DXIV

1 день
-0.63%
1 месяц
2.94%
С начала года
10.82%
6 месяцев
14.26%
1 год
29.75%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ALLW и DXIV

2026 (YTD)2025
ALLW
SPDR Bridgewater All Weather ETF		9.20%15.04%
DXIV
Dimensional International Vector Equity ETF		10.82%27.56%

Correlation

The correlation between ALLW and DXIV is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2025 г.

0.74

The correlation between ALLW and DXIV has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ALLW и DXIV

Секторы
ALLW
DXIV

Технологии

26.3%
7.3%

Финансовые услуги

15.8%
17.6%

Потребительский циклический сектор

11.0%
11.3%

Коммуникационные услуги

9.7%
5.3%

Промышленность

9.2%
19.0%

Здравоохранение

8.2%
6.6%

Потребительский защитный сектор

5.9%
6.5%

Энергетика

4.9%
9.8%

Сырьевые материалы

4.6%
12.6%

Коммунальные услуги

2.8%
2.5%

Недвижимость

1.8%
1.6%

Технологии

ALLW
26.3%
DXIV
7.3%

Финансовые услуги

ALLW
15.8%
DXIV
17.6%

Потребительский циклический сектор

ALLW
11.0%
DXIV
11.3%

Коммуникационные услуги

ALLW
9.7%
DXIV
5.3%

Промышленность

ALLW
9.2%
DXIV
19.0%

Здравоохранение

ALLW
8.2%
DXIV
6.6%

Потребительский защитный сектор

ALLW
5.9%
DXIV
6.5%

Энергетика

ALLW
4.9%
DXIV
9.8%

Сырьевые материалы

ALLW
4.6%
DXIV
12.6%

Коммунальные услуги

ALLW
2.8%
DXIV
2.5%

Недвижимость

ALLW
1.8%
DXIV
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Bridgewater All Weather ETF

Dimensional International Vector Equity ETF

Часто сравнивают с ALLW:
ALLW с SPYALLW с UPARALLW с VOOALLW с PRPFXALLW с COROALLW с GLDMALLW с GVIP
Часто сравнивают с DXIV:
DXIV с YFSIXDXIV с VXUSDXIV с CGVIXDXIV с DFICDXIV с AVDEDXIV с DFAWDXIV с AVIV

Доходность на риск

ALLW vs. DXIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALLW
Ранг доходности на риск ALLW: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALLW: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALLW: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALLW: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALLW: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALLW: 7373
Ранг коэф-та Мартина
DXIV
Ранг доходности на риск DXIV: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXIV: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXIV: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXIV: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXIV: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXIV: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALLW c DXIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bridgewater All Weather ETF (ALLW) и Dimensional International Vector Equity ETF (DXIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ALLWDXIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.27
2.22

+0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.05
3.02

+0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.40

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.30

2.76

+0.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.01

10.91

+3.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ALLW vs. DXIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALLW на текущий момент составляет 2.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DXIV равному 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALLW и DXIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ALLWDXIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.27

2.22

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.62

1.66

-0.04

Просадки

Сравнение просадок ALLW и DXIV

Максимальная просадка ALLW за все время составила -8.78%, что меньше максимальной просадки DXIV в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALLW и DXIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ALLWDXIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.78%

-13.71%

+4.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.23%

-10.84%

+3.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.79%

-1.35%

+0.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.20%

-2.47%

+1.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.70%

2.73%

-1.03%

Волатильность

Сравнение волатильности ALLW и DXIV

Текущая волатильность для SPDR Bridgewater All Weather ETF (ALLW) составляет 3.43%, в то время как у Dimensional International Vector Equity ETF (DXIV) волатильность равна 3.89%. Это указывает на то, что ALLW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DXIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ALLWDXIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.43%

3.89%

-0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.71%

11.08%

-2.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.52%

13.50%

-2.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.54%

15.39%

-2.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.54%

15.39%

-2.85%

Сравнение комиссий ALLW и DXIV

ALLW берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии DXIV в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALLW и DXIV

Дивидендная доходность ALLW за последние двенадцать месяцев составляет около 4.28%, что больше доходности DXIV в 2.29%

ПозицияTTM20252024
ALLW
SPDR Bridgewater All Weather ETF		4.28%4.67%0.00%
DXIV
Dimensional International Vector Equity ETF		2.29%2.50%0.64%

Часто задаваемые вопросы

ALLW and DXIV have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DXIV has higher volatility (3.89%) compared to ALLW (3.43%). In terms of maximum drawdown, ALLW dropped -8.78% vs DXIV's -13.71%.

On 1-year performance, DXIV leads with 29.75% vs 23.78% for ALLW. On fees, DXIV is cheaper at 0.30% per year. On volatility, ALLW has been the lower-risk option at 3.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DXIV has performed better with a 29.75% return vs 23.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DXIV is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.85% for ALLW.

ALLW has the higher dividend yield at 4.28%, compared with 2.29% for DXIV.

ALLW is categorized as Tactical Allocation, while DXIV is Foreign Small & Mid Cap Equities. They also come from different issuers: State Street and Dimensional Fund Advisors. Their fees differ too: 0.85% for ALLW and 0.30% for DXIV.

ALLW currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs 2.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ALLW и DXIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор