Сравнение ALLW с DEED
ALLW (State Street Bridgewater All Weather ETF) and DEED (First Trust TCW Securitized Plus ETF) are both exchange-traded funds - ALLW is a Tactical Allocation fund actively managed by State Street, while DEED is a Mortgage Backed Securities fund actively managed by First Trust. Both are actively managed. Over the past year, ALLW returned 17.76% vs 6.53% for DEED. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. ALLW charges 0.85%/yr vs 0.65%/yr for DEED.
Доходность
Сравнение доходности ALLW и DEED
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ALLW показывает доходность 6.36%, что значительно выше, чем у DEED с доходностью 1.12%.
ALLW
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -0.72%
- 6 месяцев
- 2.86%
- С начала года
- 6.36%
- 1 год
- 17.76%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DEED
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 0.37%
- 6 месяцев
- 0.75%
- С начала года
- 1.12%
- 1 год
- 6.53%
- 3 года*
- 5.34%
- 5 лет*
- 0.30%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ALLW и DEED
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ALLW State Street Bridgewater All Weather ETF | 6.36% | 15.44% |
DEED First Trust TCW Securitized Plus ETF | 1.12% | 5.48% |
Correlation
The correlation between ALLW and DEED is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мар. 2025 г. | 0.48 |
The correlation between ALLW and DEED has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.51 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALLW vs. DEED — Ранг доходности на риск
ALLW
DEED
Сравнение ALLW c DEED - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Bridgewater All Weather ETF (ALLW) и First Trust TCW Securitized Plus ETF (DEED). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ALLW | DEED | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.30 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.47 | 2.06 | +0.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.85 | 5.39 | +3.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ALLW и DEED
Максимальная просадка ALLW за все время составила -8.78%, что меньше максимальной просадки DEED в -19.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALLW и DEED.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALLW | DEED | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.78% | -19.96% | +11.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.23% | -3.18% | -4.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -7.45% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.38% | -1.26% | -2.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.36% | -6.51% | +5.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.01% | 1.21% | +0.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALLW и DEED
State Street Bridgewater All Weather ETF (ALLW) имеет более высокую волатильность в 2.90% по сравнению с First Trust TCW Securitized Plus ETF (DEED) с волатильностью 1.32%. Это указывает на то, что ALLW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DEED. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALLW | DEED | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.90% | 1.32% | +1.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.32% | 3.03% | +6.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.14% | 3.91% | +7.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.55% | 6.57% | +5.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.55% | 5.94% | +6.61% |
Сравнение комиссий ALLW и DEED
ALLW берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии DEED в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALLW и DEED
Дивидендная доходность ALLW за последние двенадцать месяцев составляет около 4.39%, что больше доходности DEED в 4.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALLW State Street Bridgewater All Weather ETF | 4.39% | 4.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DEED First Trust TCW Securitized Plus ETF | 4.33% | 4.10% | 5.73% | 5.59% | 2.43% | 1.93% | 1.60% |
Часто задаваемые вопросы
ALLW and DEED have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ALLW has higher volatility (2.90%) compared to DEED (1.32%). In terms of maximum drawdown, ALLW dropped -8.78% vs DEED's -19.96%.
On 1-year performance, ALLW leads with 17.76% vs 6.53% for DEED. On fees, DEED is cheaper at 0.65% per year. On volatility, DEED has been the lower-risk option at 1.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ALLW has performed better with a 17.76% return vs 6.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DEED is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.85% for ALLW.
ALLW has the higher dividend yield at 4.39%, compared with 4.33% for DEED.
ALLW is categorized as Tactical Allocation, while DEED is Mortgage Backed Securities. They also come from different issuers: State Street and First Trust. Their fees differ too: 0.85% for ALLW and 0.65% for DEED.
DEED currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs 1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ALLW и DEED
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор