Сравнение ALLE с BNY
ALLE (Allegion plc) and BNY (The Bank of New York Mellon Corporation) are both stocks. ALLE operates in Security & Protection Services (Industrials), while BNY operates in Banks - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, ALLE returned 8.36%/yr vs 16.57%/yr for BNY. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ALLE и BNY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ALLE показывает доходность -15.54%, что значительно ниже, чем у BNY с доходностью 25.07%. За последние 10 лет акции ALLE уступали акциям BNY по среднегодовой доходности: 8.36% против 16.57% соответственно.
ALLE
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 2.55%
- С начала года
- -15.54%
- 6 месяцев
- -16.12%
- 1 год
- -2.07%
- 3 года*
- 5.93%
- 5 лет*
- 0.75%
- 10 лет*
- 8.36%
BNY
- 1 день
- 1.33%
- 1 месяц
- 6.66%
- С начала года
- 25.07%
- 6 месяцев
- 24.06%
- 1 год
- 63.51%
- 3 года*
- 52.23%
- 5 лет*
- 26.82%
- 10 лет*
- 16.57%
Сравнение доходности по годам ALLE и BNY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALLE Allegion plc | -15.54% | 23.54% | 4.66% | 22.32% | -19.26% | 15.06% | -5.41% | 57.89% | 1.18% | 25.32% |
BNY The Bank of New York Mellon Corporation | 25.07% | 54.45% | 51.90% | 18.52% | -19.14% | 40.55% | -12.91% | 9.56% | -10.85% | 15.68% |
Correlation
The correlation between ALLE and BNY is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2013 г. | 0.46 |
Over the past year, the correlation between ALLE and BNY has dropped to 0.23 - well below their long-term average of 0.46, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
ALLE:
$11.60B
BNY:
$100.52B
ALLE:
$7.33
BNY:
$8.43
ALLE:
18.29
BNY:
17.07
ALLE:
2.04
BNY:
0.84
ALLE:
2.79
BNY:
2.50
ALLE:
5.52
BNY:
2.55
ALLE:
$4.16B
BNY:
$40.65B
ALLE:
$1.87B
BNY:
$20.54B
ALLE:
$965.50M
BNY:
$8.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALLE vs. BNY — Ранг доходности на риск
ALLE
BNY
Сравнение ALLE c BNY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allegion plc (ALLE) и The Bank of New York Mellon Corporation (BNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ALLE | BNY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.51 | -0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.07 | 6.29 | -6.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.16 | 17.79 | -17.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ALLE и BNY
Максимальная просадка ALLE за все время составила -43.25%, что меньше максимальной просадки BNY в -72.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALLE и BNY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALLE | BNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.25% | -72.28% | +29.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.84% | -10.15% | -19.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.84% | -17.58% | -12.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.87% | -40.45% | +1.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.25% | -50.49% | +7.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.19% | -0.03% | -25.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.00% | -18.71% | +7.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.18% | 3.58% | +9.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALLE и BNY
Allegion plc (ALLE) имеет более высокую волатильность в 7.88% по сравнению с The Bank of New York Mellon Corporation (BNY) с волатильностью 5.74%. Это указывает на то, что ALLE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BNY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALLE | BNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.88% | 5.74% | +2.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.08% | 16.13% | +3.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.14% | 20.11% | +5.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.10% | 24.61% | +1.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.81% | 27.06% | -0.25% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALLE и BNY
Дивидендная доходность ALLE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что больше доходности BNY в 1.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALLE Allegion plc | 1.55% | 1.28% | 1.47% | 1.42% | 1.56% | 1.09% | 1.10% | 0.87% | 1.05% | 0.80% | 0.75% | 0.61% |
BNY The Bank of New York Mellon Corporation | 1.47% | 1.72% | 2.32% | 3.04% | 3.12% | 2.24% | 2.92% | 2.34% | 2.21% | 1.60% | 1.52% | 1.65% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ALLE и BNY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Allegion plc и The Bank of New York Mellon Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ALLE и BNY
ALLE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allegion plc сообщила о валовой прибыли в 454.50M при выручке в 1.03B, что соответствует валовой рентабельности в 44.0%.
BNY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Bank of New York Mellon Corporation сообщила о валовой прибыли в 5.42B при выручке в 9.86B, что соответствует валовой рентабельности в 54.9%.
ALLE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allegion plc сообщила об операционной прибыли в 195.30M при выручке в 1.03B, что соответствует операционной рентабельности 18.9%.
BNY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Bank of New York Mellon Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.02B при выручке в 9.86B, что соответствует операционной рентабельности 20.4%.
ALLE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allegion plc сообщила о чистой прибыли в 138.10M при выручке в 1.03B, что соответствует чистой рентабельности 13.4%.
BNY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Bank of New York Mellon Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.63B при выручке в 9.86B, что соответствует чистой рентабельности 16.6%.
Часто задаваемые вопросы
ALLE and BNY have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ALLE has higher volatility (7.88%) compared to BNY (5.74%). In terms of maximum drawdown, ALLE dropped -43.25% vs BNY's -72.28%.
BNY currently has the higher Sharpe Ratio (3.17 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ALLE и BNY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор