Сравнение ALK с ULCC
ALK (Alaska Air Group, Inc.) and ULCC (Frontier Group Holdings, Inc.) are both stocks. Both operate in the Airlines industry within the Industrials sector. Over the past 5 years, ALK returned -2.71%/yr vs -15.21%/yr for ULCC. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ALK и ULCC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ALK показывает доходность -5.33%, что значительно ниже, чем у ULCC с доходностью 38.64%.
ALK
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- -3.03%
- 6 месяцев
- -4.11%
- С начала года
- -5.33%
- 1 год
- -7.80%
- 3 года*
- -2.99%
- 5 лет*
- -2.71%
- 10 лет*
- -2.26%
ULCC
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 0.31%
- 6 месяцев
- 28.54%
- С начала года
- 38.64%
- 1 год
- 56.97%
- 3 года*
- -11.96%
- 5 лет*
- -15.21%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ALK и ULCC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ALK Alaska Air Group, Inc. | -5.33% | -22.32% | 65.73% | -9.01% | -17.58% | -24.72% |
ULCC Frontier Group Holdings, Inc. | 38.64% | -33.76% | 30.22% | -46.84% | -24.32% | -27.08% |
Correlation
The correlation between ALK and ULCC is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.59 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2021 г. | 0.62 |
The correlation between ALK and ULCC has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.63 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
ALK:
$5.31B
ULCC:
$1.50B
ALK:
$0.62
ULCC:
-$2.40
ALK:
0.39
ULCC:
0.26
ALK:
$14.40B
ULCC:
$3.80B
ALK:
$11.07B
ULCC:
$1.19B
ALK:
$1.02B
ULCC:
-$240.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALK vs. ULCC — Ранг доходности на риск
ALK
ULCC
Сравнение ALK c ULCC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alaska Air Group, Inc. (ALK) и Frontier Group Holdings, Inc. (ULCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ALK | ULCC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.17 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | 1.09 | -1.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.30 | 2.34 | -2.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ALK и ULCC
Максимальная просадка ALK за все время составила -75.76%, что меньше максимальной просадки ULCC в -87.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALK и ULCC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALK | ULCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.76% | -87.04% | +11.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.46% | -52.45% | +5.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.37% | -72.16% | +16.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.37% | -83.72% | +28.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.06% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.59% | -70.20% | +20.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.91% | -60.46% | +32.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.42% | 24.47% | +1.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALK и ULCC
Текущая волатильность для Alaska Air Group, Inc. (ALK) составляет 12.28%, в то время как у Frontier Group Holdings, Inc. (ULCC) волатильность равна 22.24%. Это указывает на то, что ALK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ULCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALK | ULCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.28% | 22.24% | -9.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.12% | 60.08% | -17.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.79% | 84.67% | -32.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.03% | 70.65% | -27.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.68% | 69.26% | -25.58% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALK и ULCC
Ни ALK, ни ULCC не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALK Alaska Air Group, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.72% | 2.07% | 2.10% | 1.63% | 1.24% | 0.99% |
ULCC Frontier Group Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ALK и ULCC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alaska Air Group, Inc. и Frontier Group Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ALK и ULCC
ALK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Alaska Air Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.09B при выручке в 3.30B, что соответствует валовой рентабельности в 93.6%.
ULCC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Frontier Group Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 314.00M при выручке в 992.00M, что соответствует валовой рентабельности в 31.7%.
ALK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Alaska Air Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в -279.00M при выручке в 3.30B, что соответствует операционной рентабельности -8.5%.
ULCC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Frontier Group Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в -283.00M при выручке в 992.00M, что соответствует операционной рентабельности -28.5%.
ALK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Alaska Air Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в -193.00M при выручке в 3.30B, что соответствует чистой рентабельности -5.9%.
ULCC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Frontier Group Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в -272.00M при выручке в 992.00M, что соответствует чистой рентабельности -27.4%.
Часто задаваемые вопросы
ALK and ULCC have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ULCC has higher volatility (22.24%) compared to ALK (12.28%). In terms of maximum drawdown, ALK dropped -75.76% vs ULCC's -87.04%.
ULCC currently has the higher Sharpe Ratio (0.68 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ALK и ULCC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор