PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALK с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ALK с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alaska Air Group, Inc. (ALK) и S&P 500 Index (^GSPC).

Доходность

Сравнение доходности ALK и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alaska Air Group, Inc. (ALK) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ALK и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ALK
Alaska Air Group, Inc.		-25.15%-22.32%65.73%-9.01%-17.58%0.19%-22.81%13.78%-15.55%-15.90%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.95%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%19.42%

Доходность по периодам

С начала года, ALK показывает доходность -25.15%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью -3.95%. За последние 10 лет акции ALK уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: -6.80% против 12.24% соответственно.

ALK

1 день
2.37%
1 месяц
-25.84%
С начала года
-25.15%
6 месяцев
-22.37%
1 год
-23.23%
3 года*
-3.55%
5 лет*
-11.54%
10 лет*
-6.80%

^GSPC

1 день
0.72%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-2.02%
1 год
16.73%
3 года*
16.96%
5 лет*
10.34%
10 лет*
12.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alaska Air Group, Inc.

S&P 500 Index

Часто сравнивают с ALK:
ALK с AALALK с UALALK с SPYALK с ALGTALK с VLRSALK с SKYWALK с CPA
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

ALK vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALK
Ранг доходности на риск ALK: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALK: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALK: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALK: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALK: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALK: 1919
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALK c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alaska Air Group, Inc. (ALK) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ALK^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.43

0.92

-1.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.32

1.41

-1.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.96

1.21

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.51

1.41

-1.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.14

6.61

-7.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ALK vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALK на текущий момент составляет -0.43, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALK и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ALK^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.43

0.92

-1.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.28

0.61

-0.90

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.16

0.68

-0.84

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.46

-0.30

Корреляция

Корреляция между ALK и ^GSPC составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок ALK и ^GSPC

Максимальная просадка ALK за все время составила -75.76%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALK и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

ALK^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.76%

-56.78%

-18.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-46.46%

-12.14%

-34.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-57.85%

-25.43%

-32.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.06%

-33.92%

-41.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-60.15%

-5.78%

-54.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.62%

-10.75%

-16.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.63%

2.60%

+18.03%

Волатильность

Сравнение волатильности ALK и ^GSPC

Alaska Air Group, Inc. (ALK) имеет более высокую волатильность в 18.72% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что ALK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ALK^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.72%

5.37%

+13.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.27%

9.55%

+25.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.63%

18.33%

+36.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.13%

16.90%

+24.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.72%

18.05%

+24.67%