Сравнение ALK с ^GSPC
ALK (Alaska Air Group, Inc.) is a stock, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. Over the past 10 years, ALK returned -1.69%/yr vs 13.47%/yr for ^GSPC. Their 0.52 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности ALK и ^GSPC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ALK показывает доходность 3.48%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 12.83%. За последние 10 лет акции ALK уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: -1.69% против 13.47% соответственно.
ALK
- 1 день
- -0.95%
- 1 месяц
- 3.25%
- 6 месяцев
- -7.29%
- С начала года
- 3.48%
- 1 год
- -2.12%
- 3 года*
- 3.65%
- 5 лет*
- -2.10%
- 10 лет*
- -1.69%
- Всё время*
- 8.38%
^GSPC
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 Index | $39.01T | $37.97T | $41.40T |
| $138.60M | $149.08M | $148.43M |
Сравнение доходности по годам ALK и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALK Alaska Air Group, Inc. | 3.48% | -22.32% | 65.73% | -9.01% | -17.58% | 0.19% | -22.81% | 13.78% | -15.55% | -15.90% |
^GSPC S&P 500 Index | 12.83% | 16.39% | 23.31% | 24.23% | -19.44% | 26.89% | 16.26% | 28.88% | -6.24% | 19.42% |
Correlation
The correlation between ALK and ^GSPC is 0.52, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.52 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.51 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2001 г. | 0.52 |
The correlation between ALK and ^GSPC has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.52 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALK vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
ALK
^GSPC
Сравнение ALK c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alaska Air Group, Inc. (ALK) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ALK | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.32 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.05 | 2.50 | -2.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.08 | 10.58 | -10.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ALK и ^GSPC
Максимальная просадка ALK за все время составила -75.76%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALK и ^GSPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALK | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.76% | -56.78% | -18.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.46% | -9.10% | -37.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.37% | -18.90% | -36.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.37% | -25.43% | -29.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.06% | -33.92% | -41.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.90% | -0.17% | -44.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.96% | -10.69% | -17.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.11% | 2.14% | +24.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALK и ^GSPC
Alaska Air Group, Inc. (ALK) имеет более высокую волатильность в 15.36% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 4.09%. Это указывает на то, что ALK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALK | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.36% | 4.09% | +11.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.18% | 10.29% | +31.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.42% | 12.87% | +39.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.12% | 17.04% | +26.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.82% | 18.08% | +25.74% |
Часто задаваемые вопросы
ALK and ^GSPC have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ALK has higher volatility (15.36%) compared to ^GSPC (4.09%). In terms of maximum drawdown, ALK dropped -75.76% vs ^GSPC's -56.78%.
^GSPC currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ALK и ^GSPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор