PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALIT с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ALIT с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alight, Inc. (ALIT) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности ALIT и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alight, Inc. (ALIT) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ALIT и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020
ALIT
Alight, Inc.		-70.38%-70.64%-18.47%2.03%-22.66%-3.31%7.50%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%17.26%

Доходность по периодам

С начала года, ALIT показывает доходность -70.38%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.66%.

ALIT

1 день
-0.88%
1 месяц
-35.92%
С начала года
-70.38%
6 месяцев
-81.57%
1 год
-89.72%
3 года*
-59.65%
5 лет*
-43.10%
10 лет*
—

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alight, Inc.

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с ALIT:
ALIT с MSTR
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

ALIT vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALIT
Ранг доходности на риск ALIT: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALIT: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALIT: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALIT: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALIT: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALIT: 44
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALIT c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alight, Inc. (ALIT) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ALITVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-1.29

1.01

-2.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-3.25

1.53

-4.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.56

1.23

-0.68

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.99

1.55

-2.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.73

7.31

-9.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ALIT vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALIT на текущий момент составляет -1.29, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALIT и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ALITVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.29

1.01

-2.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.89

0.71

-1.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.85

0.83

-1.68

Корреляция

Корреляция между ALIT и VOO составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALIT и VOO

Дивидендная доходность ALIT за последние двенадцать месяцев составляет около 20.78%, что больше доходности VOO в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALIT
Alight, Inc.		20.78%8.21%0.58%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок ALIT и VOO

Максимальная просадка ALIT за все время составила -95.67%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALIT и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

ALITVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.67%

-33.99%

-61.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-90.74%

-11.98%

-78.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-95.67%

-24.52%

-71.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.35%

-5.55%

-89.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.30%

-3.72%

-33.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

51.95%

2.55%

+49.40%

Волатильность

Сравнение волатильности ALIT и VOO

Alight, Inc. (ALIT) имеет более высокую волатильность в 28.09% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что ALIT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ALITVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

28.09%

5.34%

+22.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

65.05%

9.47%

+55.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

69.63%

18.11%

+51.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

48.55%

16.82%

+31.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.31%

17.99%

+28.32%