Сравнение ALIT с MSTR
ALIT (Alight, Inc.) and MSTR (Strategy Inc) are both stocks. Both operate in the Software - Application industry within the Technology sector. Over the past 5 years, ALIT returned -40.79%/yr vs 21.16%/yr for MSTR. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ALIT и MSTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ALIT показывает доходность -62.86%, что значительно ниже, чем у MSTR с доходностью -16.72%.
ALIT
- 1 день
- -12.37%
- 1 месяц
- -10.59%
- С начала года
- -62.86%
- 6 месяцев
- -66.63%
- 1 год
- -86.29%
- 3 года*
- -55.95%
- 5 лет*
- -40.79%
- 10 лет*
- —
MSTR
- 1 день
- -7.01%
- 1 месяц
- -31.15%
- С начала года
- -16.72%
- 6 месяцев
- -32.83%
- 1 год
- -67.34%
- 3 года*
- 61.19%
- 5 лет*
- 21.16%
- 10 лет*
- 20.96%
Сравнение доходности по годам ALIT и MSTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALIT Alight, Inc. | -62.86% | -70.64% | -18.47% | 2.03% | -22.66% | -3.31% | 7.50% |
MSTR Strategy Inc | -16.72% | -47.53% | 358.54% | 346.15% | -74.00% | 40.13% | 228.33% |
Correlation
The correlation between ALIT and MSTR is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июл. 2020 г. | 0.33 |
The correlation between ALIT and MSTR shifts across timeframes, from 0.18 (1 year) to 0.35 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ALIT:
-$7.80
MSTR:
-$40.19
ALIT:
0.13
MSTR:
79.33
ALIT:
$2.25B
MSTR:
$490.47M
ALIT:
$454.00M
MSTR:
$334.08M
ALIT:
-$2.24B
MSTR:
$466.93M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALIT vs. MSTR — Ранг доходности на риск
ALIT
MSTR
Сравнение ALIT c MSTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alight, Inc. (ALIT) и Strategy Inc (MSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ALIT | MSTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.67 | 0.81 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | -0.88 | -0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.37 | -1.31 | -0.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ALIT | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.10 | -0.96 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.78 | 0.23 | -1.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.29 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.73 | 0.12 | -0.86 |
Просадки
Сравнение просадок ALIT и MSTR
Максимальная просадка ALIT за все время составила -96.05%, примерно равная максимальной просадке MSTR в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALIT и MSTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALIT | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.05% | -99.86% | +3.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -91.57% | -76.53% | -15.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -95.03% | -77.42% | -17.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.05% | -84.11% | -11.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -89.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.17% | -73.29% | -20.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.95% | -86.48% | +47.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 63.03% | 51.59% | +11.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALIT и MSTR
Alight, Inc. (ALIT) имеет более высокую волатильность в 35.04% по сравнению с Strategy Inc (MSTR) с волатильностью 19.43%. Это указывает на то, что ALIT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALIT | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 35.04% | 19.43% | +15.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 76.59% | 56.49% | +20.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 78.55% | 70.30% | +8.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.35% | 90.79% | -38.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.09% | 73.70% | -24.61% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALIT и MSTR
Дивидендная доходность ALIT за последние двенадцать месяцев составляет около 11.05%, тогда как MSTR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ALIT Alight, Inc. | 11.05% | 8.21% | 0.58% |
MSTR Strategy Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ALIT и MSTR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alight, Inc. и Strategy Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ALIT and MSTR have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ALIT has higher volatility (35.04%) compared to MSTR (19.43%). In terms of maximum drawdown, ALIT dropped -96.05% vs MSTR's -99.86%.
MSTR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.96 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ALIT и MSTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор