Сравнение ALIL с OVS
ALIL (Argent Focused Small Cap ETF) and OVS (Overlay Shares Small Cap Equity ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, ALIL returned 12.05% vs 36.35% for OVS. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. ALIL charges 0.74%/yr vs 0.83%/yr for OVS.
Доходность
Сравнение доходности ALIL и OVS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ALIL показывает доходность 7.70%, что значительно ниже, чем у OVS с доходностью 17.65%.
ALIL
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- 2.83%
- С начала года
- 7.70%
- 6 месяцев
- 7.61%
- 1 год
- 12.05%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OVS
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- 2.07%
- С начала года
- 17.65%
- 6 месяцев
- 16.54%
- 1 год
- 36.35%
- 3 года*
- 16.07%
- 5 лет*
- 6.01%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ALIL и OVS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ALIL Argent Focused Small Cap ETF | 7.70% | 6.88% |
OVS Overlay Shares Small Cap Equity ETF | 17.65% | 25.94% |
Correlation
The correlation between ALIL and OVS is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 апр. 2025 г. | 0.93 |
The correlation between ALIL and OVS has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALIL vs. OVS — Ранг доходности на риск
ALIL
OVS
Сравнение ALIL c OVS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Argent Focused Small Cap ETF (ALIL) и Overlay Shares Small Cap Equity ETF (OVS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ALIL | OVS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.33 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.96 | 4.29 | -3.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.80 | 13.85 | -11.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ALIL | OVS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 | 1.90 | -1.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.26 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.43 | +0.26 |
Просадки
Сравнение просадок ALIL и OVS
Максимальная просадка ALIL за все время составила -12.60%, что меньше максимальной просадки OVS в -45.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALIL и OVS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALIL | OVS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.60% | -45.09% | +32.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.60% | -8.51% | -4.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -30.49% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -30.49% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.32% | -0.98% | +0.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.18% | -11.35% | +8.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.32% | 2.63% | +1.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALIL и OVS
Argent Focused Small Cap ETF (ALIL) имеет более высокую волатильность в 5.63% по сравнению с Overlay Shares Small Cap Equity ETF (OVS) с волатильностью 4.58%. Это указывает на то, что ALIL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OVS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALIL | OVS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.63% | 4.58% | +1.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.50% | 13.00% | +0.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.50% | 19.27% | -0.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.92% | 23.23% | -4.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.92% | 27.47% | -8.55% |
Сравнение комиссий ALIL и OVS
ALIL берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии OVS в 0.83%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALIL и OVS
Дивидендная доходность ALIL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%, что меньше доходности OVS в 6.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALIL Argent Focused Small Cap ETF | 0.44% | 0.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
OVS Overlay Shares Small Cap Equity ETF | 6.83% | 3.69% | 4.08% | 3.19% | 3.43% | 4.05% | 1.74% | 0.54% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, ALIL and OVS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
ALIL has higher volatility (5.63%) compared to OVS (4.58%). In terms of maximum drawdown, ALIL dropped -12.60% vs OVS's -45.09%.
On 1-year performance, OVS leads with 36.35% vs 12.05% for ALIL. On fees, ALIL is cheaper at 0.74% per year. On volatility, OVS has been the lower-risk option at 4.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, OVS has performed better with a 36.35% return vs 12.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ALIL is cheaper with a 0.74% expense ratio, compared with 0.83% for OVS.
OVS has the higher dividend yield at 6.83%, compared with 0.44% for ALIL.
They also come from different issuers: Argent and Liquid Strategies. Their fees differ too: 0.74% for ALIL and 0.83% for OVS.
OVS currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs 0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ALIL и OVS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор