Сравнение ALIL с CSB
ALIL (Argent Focused Small Cap ETF) and CSB (VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. ALIL is actively managed, while CSB is passively managed. Over the past year, ALIL returned 12.05% vs 17.95% for CSB. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. ALIL charges 0.74%/yr vs 0.35%/yr for CSB.
Доходность
Сравнение доходности ALIL и CSB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ALIL показывает доходность 7.70%, что значительно ниже, чем у CSB с доходностью 8.30%.
ALIL
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- 2.83%
- С начала года
- 7.70%
- 6 месяцев
- 7.61%
- 1 год
- 12.05%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CSB
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- -1.58%
- С начала года
- 8.30%
- 6 месяцев
- 7.74%
- 1 год
- 17.95%
- 3 года*
- 11.48%
- 5 лет*
- 3.65%
- 10 лет*
- 9.58%
Сравнение доходности по годам ALIL и CSB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ALIL Argent Focused Small Cap ETF | 7.70% | 6.88% |
CSB VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF | 8.30% | 12.97% |
Correlation
The correlation between ALIL and CSB is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 апр. 2025 г. | 0.81 |
The correlation between ALIL and CSB has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALIL vs. CSB — Ранг доходности на риск
ALIL
CSB
Сравнение ALIL c CSB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Argent Focused Small Cap ETF (ALIL) и VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ALIL | CSB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.22 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.96 | 2.51 | -1.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.80 | 7.26 | -4.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ALIL | CSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 | 1.25 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.20 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.45 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.45 | +0.25 |
Просадки
Сравнение просадок ALIL и CSB
Максимальная просадка ALIL за все время составила -12.60%, что меньше максимальной просадки CSB в -42.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALIL и CSB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALIL | CSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.60% | -42.07% | +29.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.60% | -7.18% | -5.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -21.82% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.49% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.32% | -3.12% | +2.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.18% | -7.14% | +3.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.32% | 2.48% | +1.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALIL и CSB
Argent Focused Small Cap ETF (ALIL) имеет более высокую волатильность в 5.63% по сравнению с VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CSB) с волатильностью 3.59%. Это указывает на то, что ALIL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALIL | CSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.63% | 3.59% | +2.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.50% | 9.19% | +4.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.50% | 14.54% | +3.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.92% | 18.78% | +0.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.92% | 21.31% | -2.39% |
Сравнение комиссий ALIL и CSB
ALIL берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии CSB в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALIL и CSB
Дивидендная доходность ALIL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%, что меньше доходности CSB в 3.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALIL Argent Focused Small Cap ETF | 0.44% | 0.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CSB VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF | 3.26% | 3.54% | 3.12% | 3.45% | 3.60% | 3.11% | 3.70% | 3.19% | 3.45% | 3.19% | 2.85% | 1.57% |
Часто задаваемые вопросы
ALIL and CSB have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ALIL has higher volatility (5.63%) compared to CSB (3.59%). In terms of maximum drawdown, ALIL dropped -12.60% vs CSB's -42.07%.
On 1-year performance, CSB leads with 17.95% vs 12.05% for ALIL. On fees, CSB is cheaper at 0.35% per year. On volatility, CSB has been the lower-risk option at 3.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CSB has performed better with a 17.95% return vs 12.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CSB is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.74% for ALIL.
CSB has the higher dividend yield at 3.26%, compared with 0.44% for ALIL.
They also come from different issuers: Argent and Crestview. Their fees differ too: 0.74% for ALIL and 0.35% for CSB.
CSB currently has the higher Sharpe Ratio (1.25 vs 0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ALIL и CSB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор