Сравнение ALGS с TSLA
ALGS (Aligos Therapeutics, Inc.) and TSLA (Tesla, Inc.) are both stocks. ALGS operates in Biotechnology (Healthcare), while TSLA operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, ALGS returned -57.85%/yr vs 11.09%/yr for TSLA. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ALGS и TSLA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ALGS показывает доходность -43.35%, что значительно ниже, чем у TSLA с доходностью -17.82%.
ALGS
- 1 день
- -8.01%
- 1 месяц
- -0.00%
- 6 месяцев
- -33.50%
- С начала года
- -43.35%
- 1 год
- -42.36%
- 3 года*
- -39.53%
- 5 лет*
- -57.85%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -53.52%
TSLA
- 1 день
- -2.96%
- 1 месяц
- -7.72%
- 6 месяцев
- -15.53%
- С начала года
- -17.82%
- 1 год
- 12.11%
- 3 года*
- 12.43%
- 5 лет*
- 11.09%
- 10 лет*
- 37.94%
- Всё время*
- 42.40%
Сравнение доходности по годам ALGS и TSLA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALGS Aligos Therapeutics, Inc. | -43.35% | -76.61% | 140.00% | -30.32% | -91.97% | -57.07% | 58.91% |
TSLA Tesla, Inc. | -17.82% | 11.36% | 62.52% | 101.72% | -65.03% | 49.76% | 57.21% |
Correlation
The correlation between ALGS and TSLA is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2020 г. | 0.20 |
Фундаментальные показатели
ALGS:
$32.67M
TSLA:
$1.39T
ALGS:
-$8.70
TSLA:
$1.10
ALGS:
29.25
TSLA:
13.34
ALGS:
1.73
TSLA:
15.55
ALGS:
$1.88M
TSLA:
$97.88B
ALGS:
$1.36M
TSLA:
$18.66B
ALGS:
-$94.69M
TSLA:
$10.48B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALGS vs. TSLA — Ранг доходности на риск
ALGS
TSLA
Сравнение ALGS c TSLA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aligos Therapeutics, Inc. (ALGS) и Tesla, Inc. (TSLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ALGS | TSLA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.08 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | 0.41 | -1.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.10 | 0.87 | -1.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ALGS и TSLA
Максимальная просадка ALGS за все время составила -99.54%, что больше максимальной просадки TSLA в -73.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALGS и TSLA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALGS | TSLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.54% | -73.63% | -25.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -63.07% | -29.93% | -33.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -91.25% | -53.77% | -37.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.10% | -73.63% | -25.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -73.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.40% | -24.56% | -74.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -84.37% | -22.69% | -61.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.59% | 13.93% | +24.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALGS и TSLA
Aligos Therapeutics, Inc. (ALGS) имеет более высокую волатильность в 21.06% по сравнению с Tesla, Inc. (TSLA) с волатильностью 16.93%. Это указывает на то, что ALGS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALGS | TSLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.06% | 16.93% | +4.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.17% | 31.31% | +22.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 80.71% | 44.73% | +35.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 99.31% | 59.31% | +40.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 99.89% | 59.26% | +40.63% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALGS и TSLA
Ни ALGS, ни TSLA не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ALGS и TSLA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Aligos Therapeutics, Inc. и Tesla, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ALGS and TSLA have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ALGS has higher volatility (21.06%) compared to TSLA (16.93%). In terms of maximum drawdown, ALGS dropped -99.54% vs TSLA's -73.63%.
TSLA currently has the higher Sharpe Ratio (0.27 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ALGS и TSLA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор