PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALGRX с IOLZX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ALGRX с IOLZX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

ALGRX (Alger Focus Equity Fund) and IOLZX (ICON Equity Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, ALGRX returned 21.93%/yr vs 15.26%/yr for IOLZX. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ALGRX charges 0.89%/yr vs 1.04%/yr for IOLZX.

Доходность

Сравнение доходности ALGRX и IOLZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger Focus Equity Fund (ALGRX) и ICON Equity Fund (IOLZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ALGRX показывает доходность 12.65%, что значительно ниже, чем у IOLZX с доходностью 28.30%. За последние 10 лет акции ALGRX превзошли акции IOLZX по среднегодовой доходности: 21.93% против 15.26% соответственно.

ALGRX

1 день
-0.46%
1 месяц
-0.68%
С начала года
12.65%
6 месяцев
10.23%
1 год
38.78%
3 года*
38.94%
5 лет*
18.51%
10 лет*
21.93%

IOLZX

1 день
-0.25%
1 месяц
2.86%
С начала года
28.30%
6 месяцев
26.13%
1 год
49.43%
3 года*
24.23%
5 лет*
10.98%
10 лет*
15.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ALGRX и IOLZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ALGRX
Alger Focus Equity Fund		12.65%39.68%51.77%44.20%-35.94%20.06%45.82%33.93%1.39%28.68%
IOLZX
ICON Equity Fund		28.30%15.81%16.87%12.13%-17.78%26.72%16.00%38.22%-16.69%26.78%

Correlation

The correlation between ALGRX and IOLZX is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2004 г.

0.79

Over the past year, the correlation between ALGRX and IOLZX has dropped to 0.53 - well below their long-term average of 0.79, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alger Focus Equity Fund

ICON Equity Fund

Часто сравнивают с ALGRX:
ALGRX с ALAFXALGRX с ACAZXALGRX с GQRIXALGRX с SPYALGRX с ^GSPCALGRX с FTQGXALGRX с QQQ
Часто сравнивают с IOLZX:
IOLZX с VIOLZX с STCEIOLZX с VYMIOLZX с ICTEXIOLZX с ICFSXIOLZX с FDTEXIOLZX с ADX

Доходность на риск

ALGRX vs. IOLZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALGRX
Ранг доходности на риск ALGRX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALGRX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALGRX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALGRX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALGRX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALGRX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
IOLZX
Ранг доходности на риск IOLZX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOLZX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOLZX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOLZX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOLZX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOLZX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALGRX c IOLZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Focus Equity Fund (ALGRX) и ICON Equity Fund (IOLZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ALGRXIOLZXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.70
2.53

-0.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.27
3.41

-1.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.42

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.21

3.45

-1.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.34

12.21

-4.87

ALGRX vs. IOLZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALGRX на текущий момент составляет 1.70, что ниже коэффициента Шарпа IOLZX равного 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALGRX и IOLZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ALGRX и IOLZX

Максимальная просадка ALGRX за все время составила -62.64%, что больше максимальной просадки IOLZX в -56.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALGRX и IOLZX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ALGRXIOLZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.64%

-56.03%

-6.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.55%

-14.35%

-3.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.96%

-24.71%

-2.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.57%

-27.77%

-15.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.57%

-41.04%

-2.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.69%

-1.98%

-2.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.77%

-12.60%

-6.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.28%

4.05%

+1.23%

Волатильность

Сравнение волатильности ALGRX и IOLZX

Alger Focus Equity Fund (ALGRX) имеет более высокую волатильность в 9.43% по сравнению с ICON Equity Fund (IOLZX) с волатильностью 7.33%. Это указывает на то, что ALGRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IOLZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ALGRXIOLZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.43%

7.33%

+2.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.59%

15.99%

+1.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.95%

19.63%

+3.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.44%

21.56%

+4.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.10%

22.35%

+1.75%

Сравнение комиссий ALGRX и IOLZX

ALGRX берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии IOLZX в 1.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALGRX и IOLZX

Дивидендная доходность ALGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.96%, что меньше доходности IOLZX в 8.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
ALGRX
Alger Focus Equity Fund		6.96%7.84%0.00%0.10%0.06%13.98%6.25%2.08%5.38%
IOLZX
ICON Equity Fund		8.33%10.69%22.21%4.75%18.57%14.12%0.00%3.46%1.60%

Часто задаваемые вопросы

ALGRX and IOLZX have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ALGRX has higher volatility (9.43%) compared to IOLZX (7.33%). In terms of maximum drawdown, ALGRX dropped -62.64% vs IOLZX's -56.03%.

IOLZX currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ALGRX и IOLZX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор