PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALGRX с IOLZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ALGRX с IOLZX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger Focus Equity Fund (ALGRX) и ICON Equity Fund (IOLZX).

ALGRX управляется Alger. Фонд был запущен 8 нояб. 1993 г.. IOLZX управляется ICON Funds. Фонд был запущен 17 окт. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности ALGRX и IOLZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger Focus Equity Fund (ALGRX) и ICON Equity Fund (IOLZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ALGRX и IOLZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ALGRX
Alger Focus Equity Fund		-9.38%39.68%51.77%44.20%-35.94%20.06%45.82%33.93%1.39%28.68%
IOLZX
ICON Equity Fund		2.04%15.81%16.87%12.13%-17.78%26.72%16.00%38.22%-16.69%26.78%

Доходность по периодам

С начала года, ALGRX показывает доходность -9.38%, что значительно ниже, чем у IOLZX с доходностью 2.04%. За последние 10 лет акции ALGRX превзошли акции IOLZX по среднегодовой доходности: 18.86% против 12.17% соответственно.

ALGRX

1 день
4.94%
1 месяц
-4.35%
С начала года
-9.38%
6 месяцев
-10.38%
1 год
40.77%
3 года*
34.16%
5 лет*
15.31%
10 лет*
18.86%

IOLZX

1 день
3.78%
1 месяц
-4.73%
С начала года
2.04%
6 месяцев
4.94%
1 год
23.81%
3 года*
15.83%
5 лет*
7.18%
10 лет*
12.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alger Focus Equity Fund

ICON Equity Fund

Часто сравнивают с ALGRX:
ALGRX с ALAFXALGRX с ACAZXALGRX с GQRIXALGRX с SPYALGRX с ^GSPCALGRX с FTQGXALGRX с QQQ
Часто сравнивают с IOLZX:
IOLZX с VYMIOLZX с STCEIOLZX с VIOLZX с ICFSXIOLZX с AMRGXIOLZX с FDTEXIOLZX с ICTEX

Сравнение комиссий ALGRX и IOLZX

ALGRX берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии IOLZX в 1.04%.

IOLZX
ICON Equity Fund
ALGRX
Alger Focus Equity Fund

Доходность на риск

ALGRX vs. IOLZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALGRX
Ранг доходности на риск ALGRX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALGRX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALGRX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALGRX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALGRX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALGRX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
IOLZX
Ранг доходности на риск IOLZX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOLZX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOLZX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOLZX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOLZX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOLZX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALGRX c IOLZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Focus Equity Fund (ALGRX) и ICON Equity Fund (IOLZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ALGRXIOLZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.56

1.02

+0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.20

1.52

+0.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.21

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.39

1.54

+0.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.08

5.07

+3.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ALGRX vs. IOLZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALGRX на текущий момент составляет 1.56, что выше коэффициента Шарпа IOLZX равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALGRX и IOLZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ALGRXIOLZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

1.02

+0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.34

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.55

+0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.36

+0.07

Корреляция

Корреляция между ALGRX и IOLZX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALGRX и IOLZX

Дивидендная доходность ALGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.65%, что меньше доходности IOLZX в 10.48%

TTM20252024202320222021202020192018
ALGRX
Alger Focus Equity Fund		8.65%7.84%0.00%0.10%0.06%13.98%6.25%2.08%5.38%
IOLZX
ICON Equity Fund		10.48%10.69%22.21%4.75%18.57%14.12%0.00%3.46%1.60%

Просадки

Сравнение просадок ALGRX и IOLZX

Максимальная просадка ALGRX за все время составила -62.64%, что больше максимальной просадки IOLZX в -56.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALGRX и IOLZX.

Загрузка...

Показатели просадок

ALGRXIOLZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.64%

-56.03%

-6.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.55%

-15.69%

-1.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.57%

-27.77%

-15.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.57%

-41.04%

-2.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.48%

-10.48%

-3.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.89%

-12.71%

-6.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.20%

4.76%

+0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности ALGRX и IOLZX

Alger Focus Equity Fund (ALGRX) имеет более высокую волатильность в 9.21% по сравнению с ICON Equity Fund (IOLZX) с волатильностью 7.90%. Это указывает на то, что ALGRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IOLZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ALGRXIOLZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.21%

7.90%

+1.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.06%

14.56%

+2.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.51%

23.81%

+3.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.14%

21.38%

+4.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.89%

22.28%

+1.61%