Сравнение ALGRX с FBCG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger Focus Equity Fund (ALGRX) и Fidelity Blue Chip Growth ETF (FBCG).
ALGRX управляется Alger. Фонд был запущен 8 нояб. 1993 г.. FBCG - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 3 июн. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности ALGRX и FBCG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ALGRX и FBCG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALGRX Alger Focus Equity Fund | -9.38% | 39.68% | 51.77% | 44.20% | -35.94% | 20.06% | 30.22% |
FBCG Fidelity Blue Chip Growth ETF | -7.08% | 18.60% | 39.05% | 57.98% | -39.10% | 21.34% | 42.99% |
Доходность по периодам
С начала года, ALGRX показывает доходность -9.38%, что значительно ниже, чем у FBCG с доходностью -7.08%.
ALGRX
- 1 день
- 4.94%
- 1 месяц
- -4.35%
- С начала года
- -9.38%
- 6 месяцев
- -10.38%
- 1 год
- 40.77%
- 3 года*
- 34.16%
- 5 лет*
- 15.31%
- 10 лет*
- 18.86%
FBCG
- 1 день
- 1.68%
- 1 месяц
- -3.96%
- С начала года
- -7.08%
- 6 месяцев
- -5.08%
- 1 год
- 26.17%
- 3 года*
- 26.11%
- 5 лет*
- 11.35%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ALGRX и FBCG
ALGRX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии FBCG в 0.59%.
Доходность на риск
ALGRX vs. FBCG — Ранг доходности на риск
ALGRX
FBCG
Сравнение ALGRX c FBCG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Focus Equity Fund (ALGRX) и Fidelity Blue Chip Growth ETF (FBCG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ALGRX | FBCG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.56 | 1.00 | +0.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.20 | 1.57 | +0.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.22 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.39 | 1.82 | +0.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.08 | 6.44 | +1.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ALGRX | FBCG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.56 | 1.00 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.44 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.68 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между ALGRX и FBCG составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALGRX и FBCG
Дивидендная доходность ALGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.65%, что больше доходности FBCG в 0.05%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALGRX Alger Focus Equity Fund | 8.65% | 7.84% | 0.00% | 0.10% | 0.06% | 13.98% | 6.25% | 2.08% | 5.38% |
FBCG Fidelity Blue Chip Growth ETF | 0.05% | 0.05% | 0.12% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ALGRX и FBCG
Максимальная просадка ALGRX за все время составила -62.64%, что больше максимальной просадки FBCG в -43.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALGRX и FBCG.
Загрузка...
Показатели просадок
| ALGRX | FBCG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.64% | -43.56% | -19.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.55% | -15.17% | -2.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.57% | -43.56% | -0.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.57% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.48% | -9.60% | -3.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.89% | -11.78% | -7.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.20% | 4.28% | +0.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALGRX и FBCG
Alger Focus Equity Fund (ALGRX) имеет более высокую волатильность в 9.21% по сравнению с Fidelity Blue Chip Growth ETF (FBCG) с волатильностью 8.39%. Это указывает на то, что ALGRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBCG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ALGRX | FBCG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.21% | 8.39% | +0.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.06% | 14.84% | +2.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.51% | 26.33% | +1.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.14% | 25.82% | +0.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.89% | 25.92% | -2.03% |